Сравнение BDRY с NASDX
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -11.69%/yr vs 20.44%/yr for NASDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 21.38%.
BDRY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 142.69%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам BDRY и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 43.90% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -5.11% |
Correlation
The correlation between BDRY and NASDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BDRY
NASDX
Сравнение BDRY c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 3.65 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 14.16 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 2.70 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.89 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.33 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и NASDX
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -83.16% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -11.90% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -22.71% | -47.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -35.33% | -53.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.60% | 0.00% | -69.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -34.37% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 3.06% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и NASDX
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 4.51% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 12.19% | +17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 16.10% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 23.06% | +37.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.58% | 22.68% | +39.90% |
Сравнение комиссий BDRY и NASDX
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и NASDX
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and NASDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (11.26%) compared to NASDX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs NASDX's -83.16%.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор