Сравнение BBHY с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
BBHY и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.23% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.23%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и ISTB
BBHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBHY vs. ISTB — Ранг доходности на риск
BBHY
ISTB
Сравнение BBHY c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.35 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.59 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.57 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 14.03 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.35 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и ISTB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и ISTB
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и ISTB
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -9.34% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.26% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -9.34% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.67% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.23% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.32% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и ISTB
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 0.79% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.17% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 1.94% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 2.78% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 2.50% | +5.08% |