Сравнение BBHY с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BBHY и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и AGG
BBHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBHY vs. AGG — Ранг доходности на риск
BBHY
AGG
Сравнение BBHY c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.44 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.71 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и AGG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и AGG
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и AGG
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -18.43% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.52% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -17.82% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.07% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.71% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.91% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и AGG
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.69% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.55% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 4.36% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.07% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 5.39% | +2.19% |