PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с BX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с BX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и The Blackstone Group Inc. (BX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и BX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
BX
The Blackstone Group Inc.		-24.97%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.97%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

BX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-24.97%
6 месяцев
-30.59%
1 год
-17.21%
3 года*
12.62%
5 лет*
12.52%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

The Blackstone Group Inc.

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

AVUSX vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.44

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.39

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.34

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

-0.81

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.44

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.39

Корреляция

Корреляция между AVUSX и BX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и BX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		4.15%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и BX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и BX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-87.62%

+51.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-44.76%

+31.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-49.29%

+26.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-40.10%

+35.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-25.60%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

19.11%

-16.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и BX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

11.93%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

25.39%

-15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

39.68%

-21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

38.83%

-21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

35.55%

-14.43%