PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUSX с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с BX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и The Blackstone Group Inc. (BX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUSX или BX.

Корреляция

Корреляция между AVUSX и BX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUSX:

0.30

BX:

0.43

Коэф-т Сортино

AVUSX:

0.60

BX:

0.89

Коэф-т Омега

AVUSX:

1.09

BX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AVUSX:

0.33

BX:

0.45

Коэф-т Мартина

AVUSX:

1.24

BX:

1.17

Индекс Язвы

AVUSX:

5.28%

BX:

15.20%

Дневная вол-ть

AVUSX:

19.56%

BX:

38.30%

Макс. просадка

AVUSX:

-36.23%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

AVUSX:

-8.51%

BX:

-28.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -17.89%.

AVUSX

С начала года

-4.01%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

-6.75%

1 год

5.72%

5 лет

15.68%

10 лет

N/A

BX

С начала года

-17.89%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-20.22%

1 год

15.39%

5 лет

25.65%

10 лет

18.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUSX и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUSX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и BX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BX в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		1.42%1.37%1.19%1.63%0.67%0.70%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.91%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и BX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и BX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 6.80%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...