PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVRE с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVRE с IYR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Real Estate ETF (AVRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).

AVRE и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVRE или IYR.

Корреляция

Корреляция между AVRE и IYR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVRE и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Real Estate ETF (AVRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVRE:

0.66

IYR:

0.67

Коэф-т Сортино

AVRE:

1.07

IYR:

1.11

Коэф-т Омега

AVRE:

1.14

IYR:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVRE:

0.49

IYR:

0.57

Коэф-т Мартина

AVRE:

1.73

IYR:

2.46

Индекс Язвы

AVRE:

6.61%

IYR:

5.41%

Дневная вол-ть

AVRE:

15.90%

IYR:

18.04%

Макс. просадка

AVRE:

-33.29%

IYR:

-74.13%

Текущая просадка

AVRE:

-13.08%

IYR:

-11.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVRE показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.79%.

AVRE

С начала года

5.05%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-1.30%

1 год

10.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYR

С начала года

1.79%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-4.39%

1 год

12.22%

5 лет

7.75%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVRE и IYR

AVRE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.

IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVRE и IYR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVRE
Ранг риск-скорректированной доходности AVRE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVRE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVRE c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Real Estate ETF (AVRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVRE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVRE и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVRE и IYR

Дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IYR в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.85%3.99%3.33%2.57%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.56%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%

Просадки

Сравнение просадок AVRE и IYR

Максимальная просадка AVRE за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRE и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVRE и IYR

Текущая волатильность для Avantis Real Estate ETF (AVRE) составляет 4.32%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AVRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...