PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

AVNV и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и IDEV

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий AVNV и IDEV

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

AVNV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.60

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.22

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.46

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

9.65

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.60

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.52

+0.98

Корреляция

Корреляция между AVNV и IDEV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и IDEV

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и IDEV

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-34.77%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.20%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.50%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.64%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и IDEV

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 6.96% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.31%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.99%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.14%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.12%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.26%

-2.66%