Сравнение AVNV с IDHQ
AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNV is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past year, AVNV returned 36.33% vs 30.45% for IDHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности AVNV и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNV показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 19.13%.
AVNV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам AVNV и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 14.54% | 39.93% | 5.43% | 9.62% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 19.13% | 27.46% | 1.33% | 7.93% |
Correlation
The correlation between AVNV and IDHQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between AVNV and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNV vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
AVNV
IDHQ
Сравнение AVNV c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNV | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.28 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 9.07 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNV | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.65 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.21 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок AVNV и IDHQ
Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNV | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -73.84% | +59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.44% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.41% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -21.19% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.37% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNV и IDHQ
Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 4.63%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNV | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 7.36% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 16.40% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 18.53% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.39% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.92% | -3.15% |
Сравнение комиссий AVNV и IDHQ
AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNV и IDHQ
Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 2.85% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
AVNV and IDHQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to AVNV (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs IDHQ's -73.84%.
On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 30.45% for IDHQ. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 30.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.
AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.03% for IDHQ.
They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.29% for IDHQ.
AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNV и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор