Сравнение ARB с FPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).
ARB и FPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и FPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.81% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 3.75%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и FPRO
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Доходность на риск
ARB vs. FPRO — Ранг доходности на риск
ARB
FPRO
Сравнение ARB c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.17 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.35 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.22 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 0.87 | +16.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.17 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.23 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.29 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между ARB и FPRO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и FPRO
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FPRO в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и FPRO
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и FPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -32.81% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -12.51% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -32.81% | +27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.48% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -13.02% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.17% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и FPRO
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.40% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 9.25% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 16.44% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 18.63% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 18.51% | -14.10% |