PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с STRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARANX с STRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARANX (Horizon Active Risk Assist Fund) and STRV (Strive 500 ETF) are both funds - ARANX is a Diversified Portfolio fund managed by Horizon Investments, while STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index. Over the past 3 years, ARANX returned 17.09%/yr vs 22.94%/yr for STRV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARANX charges 1.17%/yr vs 0.05%/yr for STRV.

Доходность

Сравнение доходности ARANX и STRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Strive 500 ETF (STRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARANX показывает доходность 11.67%, а STRV немного ниже – 11.36%.

ARANX

1 день
-1.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.17%
1 год
25.36%
3 года*
17.09%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.16%

STRV

1 день
0.34%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.33%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARANX и STRV

2026 (YTD)2025202420232022
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		11.67%14.03%13.60%16.70%-1.57%
STRV
Strive 500 ETF		11.36%17.95%25.13%27.70%-1.96%

Correlation

The correlation between ARANX and STRV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.92

The correlation between ARANX and STRV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Strive 500 ETF

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с QQQARANX с HNDDXARANX с AIMNXARANX с HESGX
Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SCHGSTRV с SPYISTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD

Доходность на риск

ARANX vs. STRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c STRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARANXSTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.29

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.18

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.06

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

13.87

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARANX vs. STRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и STRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARANXSTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.34

-0.83

Просадки

Сравнение просадок ARANX и STRV

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и STRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARANXSTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-19.00%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-9.29%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-19.00%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.33%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-2.26%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.05%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и STRV

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARANXSTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.72%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.32%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.41%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

16.09%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

16.09%

-3.47%

Сравнение комиссий ARANX и STRV

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и STRV

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности STRV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		8.18%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARANX and STRV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARANX has higher volatility (4.10%) compared to STRV (2.72%). In terms of maximum drawdown, ARANX dropped -21.50% vs STRV's -19.00%.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARANX и STRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор