Сравнение ARANX с STRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Strive 500 ETF (STRV).
ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARANX и STRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARANX и STRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | -2.67% | 14.03% | 13.60% | 16.70% | -1.57% |
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у STRV с доходностью -4.13%.
ARANX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.68%
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARANX и STRV
ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.
Доходность на риск
ARANX vs. STRV — Ранг доходности на риск
ARANX
STRV
Сравнение ARANX c STRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARANX | STRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.90 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARANX | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между ARANX и STRV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARANX и STRV
Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности STRV в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 9.39% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARANX и STRV
Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и STRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARANX | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -19.00% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.08% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -6.06% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -2.33% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.65% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARANX и STRV
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARANX | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.61% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.79% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 18.49% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 16.27% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 16.27% | -3.75% |