PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для AQR Global Equity Fund (AQGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund seeks to outperform, after expenses, the MSCI World Index while seeking to control its tracking error relative to this benchmark. Generally, it will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related instruments (including, but not limited to, exchange-traded funds, equity index futures, equity index swaps, swaps on equity index futures, depositary receipts and real estate investment trusts or securities with similar characteristics). The fund will invest in companies with a broad range of market capitalizations.

Хотите диверсифицировать портфель помимо AQGIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AQGIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AQGIX.

Лучшие диверсификаторы для AQGIX

13 фондов имеют низкую корреляцию с AQGIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.49 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund-0.060.310.49
76
Energy EquitiesAQGIX vs GLEIX
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund0.020.03-0.01
84
MultistrategyAQGIX vs QSPIX
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I0.080.200.39
99
MultistrategyAQGIX vs ADAIX
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N0.110.200.39
99
MultistrategyAQGIX vs ADANX
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A0.190.250.31
76
CommoditiesAQGIX vs EAPCX
Смотреть все 76 диверсификаторов для AQGIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AQGIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AQGIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — JPMorgan Chase & Co. (JPM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.44, против 0.59 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
JPM
JPMorgan Chase & Co.0.440.490.59
71
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AQGIX

Добавьте AQGIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AQGIX