PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для AQR Global Equity Fund (AQGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund seeks to outperform, after expenses, the MSCI World Index while seeking to control its tracking error relative to this benchmark. Generally, it will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related instruments (including, but not limited to, exchange-traded funds, equity index futures, equity index swaps, swaps on equity index futures, depositary receipts and real estate investment trusts or securities with similar characteristics). The fund will invest in companies with a broad range of market capitalizations.

Хотите диверсифицировать портфель помимо AQGIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AQGIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AQGIX.

Лучшие диверсификаторы для AQGIX

10 фондов имеют низкую корреляцию с AQGIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.39 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I0.070.220.39
99
MultistrategyAQGIX vs ADAIX
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N0.080.220.39
99
MultistrategyAQGIX vs ADANX
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund0.110.090.05
99
Multisector BondsAQGIX vs NWXHX
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund0.130.220.28
82
CommoditiesAQGIX vs ARCIX
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A0.140.250.31
89
CommoditiesAQGIX vs EAPCX
Смотреть все 62 диверсификаторов для AQGIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AQGIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AQGIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — JPMorgan Chase & Co. (JPM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.49, против 0.60 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
JPM
JPMorgan Chase & Co.0.490.510.60
59
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AQGIX

Добавьте AQGIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AQGIX