china

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

china

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
0883.HK CNOOC Ltd	Energy	12.50%
0941.HK China Mobile Ltd	Communication Services	12.50%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	12.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	12.50%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	12.50%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в china и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

china

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

china на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 44.60% с начала года и доходность в 28.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
china	41.36%	-5.87%	27.03%	66.00%	38.34%	28.15%
Активы портфеля:
0883.HK CNOOC Ltd	57.06%	-12.20%	40.15%	72.05%	18.79%	10.88%
0941.HK China Mobile Ltd	19.13%	0.27%	14.71%	22.75%	9.12%	3.72%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	88.70%	72.63%
LLY Eli Lilly and Company	41.36%	-8.88%	28.91%	81.83%	50.69%	31.17%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	8.56%	-1.58%	-6.52%	30.52%	32.54%	27.20%
PGR The Progressive Corporation	34.38%	2.25%	18.70%	70.93%	23.28%	26.94%
NVO Novo Nordisk A/S	24.23%	-11.00%	18.92%	64.63%	39.81%	19.88%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	23.08%	-3.20%	14.25%	33.12%	19.69%	11.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью china, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	11.94%	8.51%	6.33%	1.99%	6.46%	7.72%							41.36%
2023	9.71%	5.52%	8.51%	3.30%	4.97%	8.06%	2.02%	7.10%	-0.64%	0.74%	7.72%	0.43%	74.15%
2022	-1.42%	2.85%	7.39%	-5.44%	2.62%	-3.49%	3.35%	-0.74%	-5.89%	5.82%	8.91%	-4.20%	8.68%
2021	3.54%	5.86%	-3.72%	4.52%	3.57%	7.15%	0.27%	6.49%	-1.01%	7.65%	1.81%	3.06%	46.13%
2020	1.80%	-6.74%	-3.60%	9.29%	5.06%	1.95%	2.48%	6.94%	-2.51%	-6.45%	9.07%	5.28%	22.97%
2019	7.99%	6.36%	3.51%	-1.45%	-9.34%	5.23%	-0.21%	-2.47%	2.10%	3.41%	1.37%	6.25%	23.73%
2018	5.71%	-2.27%	-0.01%	2.82%	2.83%	-1.32%	3.29%	7.61%	2.99%	-10.18%	-0.58%	-5.40%	4.23%
2017	5.03%	0.22%	-2.88%	0.00%	7.89%	2.56%	2.58%	2.87%	4.41%	3.56%	1.71%	1.70%	33.51%
2016	-6.02%	-2.83%	8.77%	-0.59%	2.87%	-0.62%	5.68%	-0.48%	3.18%	-2.41%	2.07%	4.72%	14.27%
2015	1.94%	7.38%	1.67%	5.21%	1.91%	-1.70%	1.77%	-3.30%	-0.22%	4.10%	2.85%	-0.19%	23.07%
2014	-3.33%	10.51%	-2.98%	0.83%	3.88%	4.23%	-0.48%	6.62%	0.08%	2.18%	3.56%	-3.05%	23.26%
2013	3.90%	2.37%	-0.59%	2.57%	-3.01%	-3.89%	5.58%	0.31%	3.44%	-2.86%	5.64%	1.50%	15.34%

Комиссия

Комиссия china составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг china среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

china

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

china

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
0883.HK CNOOC Ltd	2.58	3.37	1.42	4.76	16.08
0941.HK China Mobile Ltd	1.60	2.52	1.30	1.55	5.89
NVDA NVIDIA Corporation	3.29	3.73	1.47	7.70	21.31
LLY Eli Lilly and Company	2.75	3.76	1.52	6.19	19.75
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.76	1.16	1.21	1.14	2.50
PGR The Progressive Corporation	2.99	4.45	1.57	4.14	28.72
NVO Novo Nordisk A/S	1.96	3.24	1.38	4.91	13.94
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.20	2.98	1.37	3.82	12.97

Коэффициент Шарпа

china на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

china

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность china за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
china	2.12%	2.84%	4.14%	3.15%	3.10%	2.52%	2.33%	1.90%	2.21%	2.87%	4.01%	2.35%
Активы портфеля:
0883.HK CNOOC Ltd	6.31%	10.31%	18.84%	6.85%	9.05%	5.63%	4.96%	3.83%	3.81%	7.06%	5.46%	3.95%
0941.HK China Mobile Ltd	6.46%	7.16%	8.95%	7.24%	7.36%	4.45%	4.52%	3.62%	3.27%	3.32%	3.49%	4.32%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
LLY Eli Lilly and Company	0.59%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	0.54%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.87%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
NVO Novo Nordisk A/S	0.76%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.27%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

china

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

china показал максимальную просадку в 27.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка china составляет 6.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.06%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	56	10 июн. 2020 г.	79
-20.06%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	61	21 мар. 2019 г.	121
-18.37%	7 дек. 2015 г.	47	11 февр. 2016 г.	107	12 июл. 2016 г.	154
-12.77%	20 мая 2013 г.	26	24 июн. 2013 г.	60	16 сент. 2013 г.	86
-12.74%	8 апр. 2022 г.	23	11 мая 2022 г.	140	23 нояб. 2022 г.	163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность china составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

china

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	0883.HK	0941.HK	PGR	PANW	LLY	NVO	NVDA	DXJ
0883.HK	1.00	0.43	0.05	0.04	0.02	0.04	0.07	0.17
0941.HK	0.43	1.00	0.06	0.03	0.04	0.07	0.05	0.16
PGR	0.05	0.06	1.00	0.19	0.30	0.20	0.21	0.34
PANW	0.04	0.03	0.19	1.00	0.20	0.24	0.42	0.30
LLY	0.02	0.04	0.30	0.20	1.00	0.38	0.22	0.28
NVO	0.04	0.07	0.20	0.24	0.38	1.00	0.24	0.27
NVDA	0.07	0.05	0.21	0.42	0.22	0.24	1.00	0.37
DXJ	0.17	0.16	0.34	0.30	0.28	0.27	0.37	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.