china
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CNOOC Ltd | Energy | 12.50% |
China Mobile Ltd | Communication Services | 12.50% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 12.50% |
Eli Lilly and Company | Healthcare | 12.50% |
NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
Novo Nordisk A/S | Healthcare | 12.50% |
Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 12.50% |
The Progressive Corporation | Financial Services | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в china и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
china на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 55.61% с начала года и доходность в 29.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
china | 55.61% | 4.28% | 21.82% | 59.06% | 41.15% | 29.24% |
Активы портфеля: | ||||||
CNOOC Ltd | 67.33% | 9.55% | 14.85% | 60.91% | 22.04% | 12.54% |
China Mobile Ltd | 24.60% | 6.12% | 19.37% | 24.69% | 10.09% | 3.29% |
NVIDIA Corporation | 178.87% | 15.93% | 57.97% | 199.62% | 92.68% | 76.47% |
Eli Lilly and Company | 60.23% | 0.63% | 24.86% | 51.75% | 54.30% | 32.74% |
Palo Alto Networks, Inc. | 26.80% | 7.79% | 35.96% | 42.98% | 38.25% | 26.77% |
The Progressive Corporation | 59.15% | -1.36% | 21.00% | 61.41% | 30.82% | 28.60% |
Novo Nordisk A/S | 17.06% | -12.57% | -2.61% | 19.72% | 36.60% | 20.28% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 26.32% | 9.61% | 3.91% | 29.04% | 19.26% | 12.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью china, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.94% | 8.51% | 6.36% | 1.99% | 6.46% | 7.72% | -5.25% | 8.08% | -3.99% | 55.61% | |||
2023 | 9.71% | 5.52% | 8.53% | 3.30% | 4.97% | 8.06% | 2.02% | 7.12% | -0.64% | 0.74% | 7.72% | 0.43% | 74.23% |
2022 | -1.42% | 2.85% | 7.42% | -5.44% | 2.62% | -3.49% | 3.35% | -0.72% | -5.89% | 5.82% | 8.91% | -4.20% | 8.73% |
2021 | 3.54% | 5.86% | -3.67% | 4.52% | 3.57% | 7.15% | 0.27% | 6.51% | -1.01% | 7.65% | 1.81% | 3.06% | 46.23% |
2020 | 1.80% | -6.75% | -3.55% | 9.29% | 5.06% | 1.95% | 2.48% | 6.97% | -2.51% | -6.45% | 9.07% | 5.28% | 23.07% |
2019 | 7.99% | 6.36% | 3.56% | -1.45% | -9.34% | 5.23% | -0.21% | -2.44% | 2.10% | 3.41% | 1.37% | 6.25% | 23.83% |
2018 | 5.71% | -2.27% | 0.01% | 2.82% | 2.83% | -1.32% | 3.29% | 7.65% | 2.99% | -10.18% | -0.58% | -5.40% | 4.28% |
2017 | 5.03% | 0.22% | -2.82% | 0.00% | 7.89% | 2.56% | 2.58% | 2.91% | 4.41% | 3.56% | 1.71% | 1.70% | 33.66% |
2016 | -6.02% | -2.83% | 8.83% | -0.58% | 2.87% | -0.62% | 5.68% | -0.46% | 3.18% | -2.41% | 2.07% | 4.72% | 14.36% |
2015 | 1.94% | 7.38% | 1.74% | 5.21% | 1.91% | -1.70% | 1.77% | -3.30% | -0.23% | 4.10% | 2.85% | -0.19% | 23.16% |
2014 | -3.33% | 10.51% | -2.91% | 0.84% | 3.87% | 4.23% | -0.49% | 6.62% | 0.08% | 2.18% | 3.56% | -3.05% | 23.35% |
2013 | 3.90% | 2.37% | -0.53% | 2.57% | -3.01% | -3.90% | 5.58% | 0.31% | 3.44% | -2.86% | 5.63% | 1.50% | 15.41% |
Комиссия
Комиссия china составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг china среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CNOOC Ltd | 1.82 | 2.33 | 1.31 | 3.07 | 8.10 |
China Mobile Ltd | 1.41 | 2.12 | 1.28 | 1.61 | 8.50 |
NVIDIA Corporation | 4.32 | 4.16 | 1.55 | 8.19 | 25.66 |
Eli Lilly and Company | 2.12 | 2.87 | 1.39 | 3.32 | 12.38 |
Palo Alto Networks, Inc. | 1.18 | 1.51 | 1.27 | 1.70 | 3.55 |
The Progressive Corporation | 3.29 | 4.21 | 1.58 | 9.18 | 27.00 |
Novo Nordisk A/S | 0.81 | 1.35 | 1.17 | 1.16 | 3.46 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.60 | 2.01 | 1.31 | 1.50 | 5.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность china за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
china | 2.27% | 2.87% | 4.19% | 3.20% | 3.17% | 2.60% | 2.39% | 1.98% | 2.34% | 2.92% | 4.07% | 2.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CNOOC Ltd | 6.95% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% | 5.46% | 3.95% |
China Mobile Ltd | 6.66% | 7.16% | 8.95% | 7.24% | 7.36% | 4.45% | 4.52% | 3.62% | 3.27% | 3.32% | 3.49% | 4.32% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Eli Lilly and Company | 0.54% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Progressive Corporation | 0.46% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Novo Nordisk A/S | 1.21% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.33% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
china показал максимальную просадку в 27.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 79 |
-20.06% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 61 | 21 мар. 2019 г. | 121 |
-18.37% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 107 | 12 июл. 2016 г. | 154 |
-13.76% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 34 |
-12.76% | 20 мая 2013 г. | 26 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 16 сент. 2013 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность china составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
0883.HK | 0941.HK | PGR | PANW | NVO | LLY | NVDA | DXJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0883.HK | 1.00 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.17 |
0941.HK | 0.44 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
PGR | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.34 |
PANW | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.21 | 0.42 | 0.31 |
NVO | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.24 | 0.26 |
LLY | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 0.21 | 0.39 | 1.00 | 0.22 | 0.28 |
NVDA | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.37 |
DXJ | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 1.00 |