ETF Barbel Strategy Saturno

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Barbel Strategy Saturno и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

ETF Barbel Strategy Saturno на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -0.82% с начала года и доходность в 16.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETF Barbel Strategy Saturno закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.

ETF Barbel Strategy Saturno: годовая альфа составляет 8.68%, бета — 0.31, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 01.10.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.13%) было выше, чем в снижении (25.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ETF Barbel Strategy Saturno составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ETF Barbel Strategy Saturno имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Barbel Strategy Saturno имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.95
• За 5 лет: 0.65
• За 10 лет: 1.52
• За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ETF Barbel Strategy Saturno за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF Barbel Strategy Saturno показал максимальную просадку в 29.35%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Barbel Strategy Saturno составляет 5.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.