PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My Global Portfolio

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


SPTL 10%BSV 10%IAU 10%SCHX 20%VBR 20%SPDW 15%VWO 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
Government Bonds10%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market10%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold10%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities20%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities20%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Global Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
184.80%
339.51%
My Global Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX

Доходность по периодам

My Global Portfolio на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 10.27% с начала года и доходность в 6.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
My Global Portfolio10.27%6.00%4.16%6.26%7.23%6.47%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
21.84%9.08%8.41%14.77%12.50%11.83%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
8.41%10.81%7.77%2.53%7.71%8.17%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
12.87%8.87%2.57%9.28%6.08%4.30%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
6.19%6.78%2.51%4.07%3.47%2.85%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
-2.99%8.78%-6.50%-7.90%-1.56%1.39%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.36%1.49%1.67%3.03%1.42%1.20%
IAU
iShares Gold Trust
13.36%4.67%6.15%14.55%10.97%5.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.03%4.34%3.19%-2.91%-4.08%-2.21%7.26%

Коэффициент Шарпа

My Global Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.67

Коэффициент Шарпа My Global Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.91
My Global Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Global Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
My Global Portfolio2.18%2.24%1.76%1.58%2.20%2.26%1.74%2.08%2.11%2.07%1.91%2.04%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.42%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%2.18%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.23%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%2.62%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.81%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%2.23%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.98%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%2.19%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
3.42%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.63%2.98%2.59%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.39%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%1.61%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия My Global Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.05
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.12
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
0.73
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.26
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
-0.30
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.98
IAU
iShares Gold Trust
1.24

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUBSVSPTLVWOVBRSCHXSPDW
IAU1.000.340.240.170.040.040.16
BSV0.341.000.65-0.09-0.17-0.15-0.10
SPTL0.240.651.00-0.24-0.32-0.30-0.28
VWO0.17-0.09-0.241.000.670.730.82
VBR0.04-0.17-0.320.671.000.870.77
SCHX0.04-0.15-0.300.730.871.000.83
SPDW0.16-0.10-0.280.820.770.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.92%
-4.21%
My Global Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Global Portfolio показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 90 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.59%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.9027 июл. 2020 г.110
-22.38%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.
-15.38%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.12822 июл. 2016 г.312
-15.18%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-14.56%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

График волатильности

Текущая волатильность My Global Portfolio составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.10%
2.79%
My Global Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев