My Global Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX
Доходность по периодам
My Global Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.77% с начала года и доходность в 7.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| My Global Portfolio | 3.77% | 7.32% | 0.47% | 10.31% | 10.42% | 7.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.38% | 7.77% | -5.11% | 11.24% | 16.65% | 13.75% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -5.66% | 9.67% | -11.19% | 0.89% | 15.95% | 7.75% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 12.60% | 11.68% | 8.87% | 10.24% | 11.53% | 5.53% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 10.28% | 1.34% | 9.84% | 8.26% | 3.62% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 1.42% | 0.99% | -2.68% | 1.91% | -8.45% | -0.13% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.32% | 0.52% | 2.72% | 6.21% | 1.10% | 1.76% |
IAU iShares Gold Trust | 26.78% | 4.95% | 23.81% | 40.49% | 14.17% | 10.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Global Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | 0.20% | -1.01% | 0.32% | 1.36% | 3.77% | |||||||
| 2024 | -1.18% | 2.59% | 3.59% | -2.72% | 3.30% | 0.65% | 3.70% | 1.55% | 2.92% | -1.70% | 2.72% | -3.53% | 12.14% |
| 2023 | 7.16% | -3.59% | 1.73% | 0.56% | -2.03% | 4.51% | 3.19% | -2.91% | -3.94% | -2.21% | 7.25% | 5.57% | 15.30% |
| 2022 | -3.22% | -0.76% | 0.05% | -6.21% | 0.23% | -6.06% | 4.58% | -3.18% | -8.13% | 3.69% | 7.85% | -3.01% | -14.40% |
| 2021 | -0.03% | 1.80% | 1.65% | 3.23% | 2.11% | 0.09% | -0.05% | 1.49% | -3.06% | 3.25% | -1.81% | 2.77% | 11.81% |
| 2020 | -0.60% | -4.52% | -10.86% | 8.29% | 3.50% | 2.73% | 5.06% | 3.04% | -2.31% | -0.54% | 8.94% | 4.61% | 16.77% |
| 2019 | 6.81% | 1.64% | 0.97% | 2.07% | -3.79% | 5.60% | -0.07% | -0.26% | 1.26% | 2.05% | 1.16% | 2.78% | 21.74% |
| 2018 | 3.44% | -3.80% | -0.06% | -0.37% | 0.92% | -0.92% | 1.77% | 0.21% | -0.65% | -5.75% | 1.92% | -3.81% | -7.25% |
| 2017 | 2.56% | 2.19% | 0.70% | 1.20% | 0.68% | 0.67% | 2.05% | 0.96% | 1.10% | 1.16% | 1.38% | 1.76% | 17.69% |
| 2016 | -2.95% | 1.42% | 5.82% | 1.48% | -0.49% | 2.30% | 3.50% | -0.07% | 0.71% | -1.98% | 0.28% | 1.37% | 11.66% |
| 2015 | 0.62% | 2.49% | -0.38% | 1.31% | -0.23% | -1.83% | -0.84% | -4.38% | -2.13% | 4.95% | -0.90% | -2.32% | -3.89% |
| 2014 | -2.27% | 3.98% | 0.69% | 0.51% | 1.57% | 2.78% | -1.73% | 2.94% | -3.98% | 1.68% | 0.85% | -0.22% | 6.71% |
Комиссия
Комиссия My Global Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Global Portfolio составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.59 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.41 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.03 | 0.28 | 1.04 | 0.08 | 0.25 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.61 | 1.01 | 1.14 | 0.81 | 2.48 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.11 | 0.22 | 1.03 | 0.03 | 0.18 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.68 | 4.28 | 1.54 | 2.77 | 10.08 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.43 | 5.34 | 14.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Global Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.36% | 2.34% | 2.21% | 2.24% | 1.75% | 1.58% | 2.20% | 2.27% | 1.74% | 1.99% | 2.11% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.27% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.27% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.84% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.08% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
My Global Portfolio показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка My Global Portfolio составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.59% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 90 | 27 июл. 2020 г. | 110 |
| -22.38% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 348 | 6 мар. 2024 г. | 579 |
| -15.19% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 14 июл. 2016 г. | 306 |
| -15.02% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -14.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | BSV | SPTL | VWO | VBR | SPDW | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | -0.12 | -0.26 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 0.99 | 0.89 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.28 |
| BSV | -0.12 | 0.34 | 1.00 | 0.66 | -0.07 | -0.14 | -0.06 | -0.12 | 0.02 |
| SPTL | -0.26 | 0.23 | 0.66 | 1.00 | -0.21 | -0.28 | -0.23 | -0.26 | -0.12 |
| VWO | 0.72 | 0.19 | -0.07 | -0.21 | 1.00 | 0.66 | 0.81 | 0.72 | 0.86 |
| VBR | 0.85 | 0.05 | -0.14 | -0.28 | 0.66 | 1.00 | 0.76 | 0.85 | 0.87 |
| SPDW | 0.82 | 0.18 | -0.06 | -0.23 | 0.81 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
| SCHX | 0.99 | 0.05 | -0.12 | -0.26 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.89 | 0.28 | 0.02 | -0.12 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 1.00 |