PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Global Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPTL 10%BSV 10%IAU 10%SCHX 20%VBR 20%SPDW 15%VWO 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market

10%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

20%

SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

20%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Global Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
220.97%
426.59%
My Global Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX

Доходность по периодам

My Global Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 8.29% с начала года и доходность в 6.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
My Global Portfolio8.29%1.94%10.20%12.78%8.11%6.75%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
15.79%0.93%14.21%22.89%14.47%12.66%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
7.59%5.22%10.43%14.15%10.28%8.60%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
6.89%2.49%9.37%10.26%6.79%4.59%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
7.40%-0.05%11.38%9.96%3.70%2.61%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
-3.23%-0.55%1.12%-3.48%-3.82%0.61%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.74%0.77%1.97%5.05%1.16%1.47%
IAU
iShares Gold Trust
16.12%3.26%18.05%21.93%10.94%6.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Global Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.18%2.59%3.59%-2.72%3.30%0.51%8.29%
20237.16%-3.59%1.73%0.56%-2.03%4.34%3.19%-2.91%-4.08%-2.21%7.25%5.39%14.76%
2022-3.22%-0.76%0.05%-6.21%0.23%-6.06%4.58%-3.18%-8.13%3.69%7.85%-3.01%-14.40%
2021-0.03%1.80%1.65%3.23%2.11%-0.03%-0.05%1.49%-3.06%3.25%-1.81%2.77%11.68%
2020-0.60%-4.52%-10.86%8.29%3.50%2.75%5.06%3.04%-2.31%-0.54%8.94%4.62%16.80%
20196.81%1.64%0.79%2.07%-3.79%5.40%-0.07%-0.26%1.07%2.05%1.16%2.78%21.07%
20183.44%-3.80%-0.06%-0.37%0.92%-0.92%1.77%0.21%-0.65%-5.75%1.92%-4.00%-7.44%
20172.56%2.19%0.70%1.20%0.68%0.67%2.05%0.96%1.10%1.16%1.38%1.56%17.46%
2016-2.95%1.42%5.92%1.48%-0.49%2.10%3.50%-0.07%0.56%-1.98%0.28%1.09%11.08%
20150.62%2.49%-0.55%1.31%-0.23%-2.04%-0.84%-4.38%-2.13%4.95%-0.90%-2.32%-4.27%
2014-2.27%3.98%0.69%0.51%1.57%2.59%-1.73%2.94%-3.98%1.68%0.85%-0.41%6.31%
20132.59%-0.31%1.85%0.94%-1.41%-3.10%3.95%-1.71%3.46%2.90%0.29%0.84%10.52%

Комиссия

Комиссия My Global Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Global Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My Global Portfolio, с текущим значением в 2626
My Global Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа My Global Portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Global Portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Global Portfolio, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Global Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Global Portfolio, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Global Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Global Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Global Portfolio, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Global Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Global Portfolio, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Global Portfolio, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.922.711.341.697.38
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.821.291.150.822.56
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
0.801.211.140.552.32
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.701.081.130.331.89
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
-0.30-0.310.96-0.10-0.61
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.802.831.330.849.48
IAU
iShares Gold Trust
1.532.191.281.697.47

Коэффициент Шарпа

My Global Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.24
1.82
My Global Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Global Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Global Portfolio2.22%2.21%2.24%1.86%1.91%2.57%2.70%2.08%2.37%2.52%2.42%2.25%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.26%1.39%1.64%1.75%3.28%3.65%4.33%3.40%3.85%4.08%3.52%3.31%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.71%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.19%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
3.66%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.63%2.98%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.99%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.28%
-2.86%
My Global Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Global Portfolio показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка My Global Portfolio составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.59%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.9027 июл. 2020 г.110
-22.38%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.580
-15.38%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.12822 июл. 2016 г.312
-15.18%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-14.56%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Global Portfolio составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.55%
2.76%
My Global Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUBSVSPTLVWOVBRSCHXSPDW
IAU1.000.340.240.180.050.050.17
BSV0.341.000.66-0.07-0.14-0.12-0.07
SPTL0.240.661.00-0.23-0.30-0.28-0.25
VWO0.18-0.07-0.231.000.660.730.81
VBR0.05-0.14-0.300.661.000.860.77
SCHX0.05-0.12-0.280.730.861.000.83
SPDW0.17-0.07-0.250.810.770.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2009 г.