My Global Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Global Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX
Доходность по периодам
My Global Portfolio на 12 окт. 2024 г. показал доходность в 15.03% с начала года и доходность в 8.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.91% | 4.70% | 13.50% | 33.69% | 14.40% | 11.99% |
| My Global Portfolio | 15.03% | 2.55% | 11.57% | 27.63% | 9.93% | 8.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 25.21% | 4.30% | 15.42% | 40.27% | 19.65% | 18.29% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 13.28% | 3.17% | 11.60% | 32.08% | 11.80% | 9.95% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 10.84% | 1.12% | 8.61% | 24.01% | 7.53% | 6.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 18.06% | 8.62% | 16.54% | 27.00% | 6.15% | 4.56% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.19% | -5.62% | 6.24% | 11.92% | -4.70% | 0.20% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.83% | -0.67% | 4.39% | 7.31% | 1.38% | 1.58% |
IAU iShares Gold Trust | 28.52% | 2.79% | 13.23% | 37.42% | 12.21% | 7.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Global Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.18% | 2.59% | 3.73% | -2.72% | 3.30% | 0.65% | 3.70% | 1.55% | 2.92% | 15.03% | |||
| 2023 | 7.16% | -3.59% | 1.89% | 0.56% | -2.03% | 4.51% | 3.19% | -2.91% | -3.94% | -2.21% | 7.25% | 5.57% | 15.49% |
| 2022 | -3.22% | -0.76% | 0.16% | -6.21% | 0.23% | -5.91% | 4.58% | -3.18% | -7.98% | 3.69% | 7.85% | -2.84% | -13.87% |
| 2021 | -0.03% | 1.80% | 1.78% | 3.23% | 2.11% | 0.10% | -0.05% | 1.49% | -2.93% | 3.25% | -1.81% | 2.93% | 12.29% |
| 2020 | -0.60% | -4.52% | -10.66% | 8.29% | 3.50% | 2.92% | 5.06% | 3.04% | -2.06% | -0.54% | 8.94% | 4.80% | 17.76% |
| 2019 | 6.81% | 1.64% | 0.97% | 2.07% | -3.79% | 5.60% | -0.07% | -0.26% | 1.26% | 2.05% | 1.16% | 3.05% | 22.05% |
| 2018 | 3.44% | -3.80% | 0.10% | -0.37% | 0.92% | -0.73% | 1.77% | 0.21% | -0.46% | -5.75% | 1.92% | -3.76% | -6.70% |
| 2017 | 2.56% | 2.19% | 0.87% | 1.20% | 0.68% | 0.86% | 2.05% | 0.96% | 1.29% | 1.16% | 1.38% | 1.76% | 18.33% |
| 2016 | -2.95% | 1.42% | 6.35% | 1.48% | -0.49% | 2.30% | 3.50% | -0.07% | 0.71% | -1.98% | 0.28% | 1.37% | 12.22% |
| 2015 | 0.62% | 2.49% | -0.38% | 1.31% | -0.23% | -1.83% | -0.84% | -4.38% | -1.93% | 4.95% | -0.90% | -2.10% | -3.47% |
| 2014 | -2.27% | 3.98% | 0.88% | 0.51% | 1.57% | 2.78% | -1.73% | 2.94% | -3.80% | 1.68% | 0.85% | -0.22% | 7.11% |
| 2013 | 2.59% | -0.31% | 2.03% | 0.94% | -1.41% | -2.89% | 3.95% | -1.71% | 3.65% | 2.90% | 0.29% | 1.05% | 11.37% |
Комиссия
Комиссия My Global Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Global Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 3.02 | 4.01 | 1.55 | 4.01 | 18.69 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 1.79 | 9.22 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.66 | 2.36 | 1.29 | 1.25 | 10.59 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.72 | 2.45 | 1.30 | 0.91 | 10.66 |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.75 | 1.15 | 1.13 | 0.24 | 2.21 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.66 | 4.18 | 1.53 | 1.25 | 15.04 |
IAU iShares Gold Trust | 2.87 | 3.93 | 1.50 | 4.11 | 18.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Global Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Global Portfolio | 2.58% | 2.77% | 2.90% | 2.24% | 2.24% | 2.93% | 3.13% | 2.42% | 3.04% | 2.93% | 2.77% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 3.64% | 4.18% | 4.91% | 3.61% | 4.92% | 5.47% | 6.50% | 5.10% | 7.17% | 6.11% | 5.28% | 4.96% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.61% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.51% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.72% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.17% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Global Portfolio показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка My Global Portfolio составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.59% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -21.91% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
| -14.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -14.82% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 119 | 11 июл. 2016 г. | 303 |
| -13.93% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Global Portfolio составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | BSV | SPTL | VWO | VBR | SCHX | SPDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| BSV | 0.34 | 1.00 | 0.66 | -0.07 | -0.14 | -0.12 | -0.07 |
| SPTL | 0.24 | 0.66 | 1.00 | -0.22 | -0.29 | -0.27 | -0.25 |
| VWO | 0.19 | -0.07 | -0.22 | 1.00 | 0.66 | 0.72 | 0.81 |
| VBR | 0.05 | -0.14 | -0.29 | 0.66 | 1.00 | 0.85 | 0.77 |
| SCHX | 0.05 | -0.12 | -0.27 | 0.72 | 0.85 | 1.00 | 0.82 |
| SPDW | 0.18 | -0.07 | -0.25 | 0.81 | 0.77 | 0.82 | 1.00 |