My Global Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Global Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHX
Доходность по периодам
My Global Portfolio на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 10.27% с начала года и доходность в 6.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| My Global Portfolio | 10.27% | 6.00% | 4.16% | 6.26% | 7.23% | 6.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 21.84% | 9.08% | 8.41% | 14.77% | 12.50% | 11.83% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 8.41% | 10.81% | 7.77% | 2.53% | 7.71% | 8.17% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 12.87% | 8.87% | 2.57% | 9.28% | 6.08% | 4.30% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.19% | 6.78% | 2.51% | 4.07% | 3.47% | 2.85% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -2.99% | 8.78% | -6.50% | -7.90% | -1.56% | 1.39% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.36% | 1.49% | 1.67% | 3.03% | 1.42% | 1.20% |
IAU iShares Gold Trust | 13.36% | 4.67% | 6.15% | 14.55% | 10.97% | 5.20% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.03% | 4.34% | 3.19% | -2.91% | -4.08% | -2.21% | 7.26% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Global Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Global Portfolio | 2.18% | 2.24% | 1.76% | 1.58% | 2.20% | 2.26% | 1.74% | 2.08% | 2.11% | 2.07% | 1.91% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.42% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% | 2.18% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% | 2.62% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.81% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% | 2.23% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.98% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% | 2.19% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.42% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% | 2.59% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.39% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% | 1.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия My Global Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.05 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.12 | ||||
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 0.73 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.26 | ||||
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.30 | ||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.98 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.24 |
Таблица корреляции активов
| IAU | BSV | SPTL | VWO | VBR | SCHX | SPDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.34 | 0.24 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.16 |
| BSV | 0.34 | 1.00 | 0.65 | -0.09 | -0.17 | -0.15 | -0.10 |
| SPTL | 0.24 | 0.65 | 1.00 | -0.24 | -0.32 | -0.30 | -0.28 |
| VWO | 0.17 | -0.09 | -0.24 | 1.00 | 0.67 | 0.73 | 0.82 |
| VBR | 0.04 | -0.17 | -0.32 | 0.67 | 1.00 | 0.87 | 0.77 |
| SCHX | 0.04 | -0.15 | -0.30 | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 0.83 |
| SPDW | 0.16 | -0.10 | -0.28 | 0.82 | 0.77 | 0.83 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Global Portfolio показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 90 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.59% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 90 | 27 июл. 2020 г. | 110 |
| -22.38% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.38% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 128 | 22 июл. 2016 г. | 312 |
| -15.18% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -14.56% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
График волатильности
Текущая волатильность My Global Portfolio составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.