Patrick Garcia Portfolio Incomplete

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Patrick Garcia Portfolio Incomplete

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	8.47%
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	3.96%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	7.22%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	4.35%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	21.34%
NFFFX American Funds New World Fund	Emerging Markets Equities	3.91%
OAKLX Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	6.53%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	4.62%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	11.61%
USD=X USD Cash		27.99%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHF

Доходность по периодам

Patrick Garcia Portfolio Incomplete на 22 мая 2025 г. показал доходность в 2.32% с начала года и доходность в 6.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Patrick Garcia Portfolio Incomplete	2.32%	7.11%	1.16%	6.01%	9.41%	6.32%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-0.20%	13.42%	-0.65%	11.16%	16.32%	12.58%
SCHF Schwab International Equity ETF	15.30%	8.60%	13.90%	12.00%	13.89%	6.93%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.24%	-0.19%	0.91%	3.79%	-1.19%	1.39%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-3.83%	11.49%	-7.02%	0.49%	13.67%	8.49%
OAKLX Oakmark Select Fund	0.94%	13.53%	-1.20%	10.91%	18.94%	7.13%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.69%	10.16%	-2.60%	6.34%	14.64%	9.64%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-8.91%	10.87%	-12.46%	-3.06%	12.15%	7.49%
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund	17.94%	8.23%	17.74%	15.06%	11.71%	6.35%
NFFFX American Funds New World Fund	9.91%	12.12%	5.57%	4.87%	7.58%	5.18%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Patrick Garcia Portfolio Incomplete, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.25%	-0.43%	-2.21%	-0.09%	2.88%								2.32%
2024	-0.31%	2.58%	2.53%	-2.85%	2.61%	0.42%	2.63%	1.20%	1.13%	-1.43%	3.40%	-2.88%	9.11%
2023	5.66%	-1.99%	0.95%	0.79%	-0.95%	4.21%	2.47%	-1.76%	-3.15%	-2.38%	6.02%	4.64%	14.82%
2022	-3.34%	-1.29%	0.70%	-5.34%	0.87%	-5.73%	5.34%	-2.93%	-6.49%	4.94%	5.14%	-3.25%	-11.73%
2021	-0.19%	2.90%	2.48%	2.94%	1.19%	0.40%	0.75%	1.52%	-2.57%	3.09%	-1.78%	2.61%	13.94%
2020	-0.89%	-5.16%	-10.26%	7.67%	3.68%	1.69%	2.99%	3.57%	-2.09%	-0.78%	8.53%	3.74%	11.71%
2019	5.91%	1.87%	0.51%	2.43%	-4.14%	4.52%	0.27%	-1.58%	1.54%	1.54%	1.88%	1.92%	17.57%
2018	3.06%	-2.95%	-0.71%	0.11%	1.04%	-0.11%	1.80%	0.79%	-0.15%	-5.44%	0.96%	-5.35%	-7.12%
2017	1.42%	1.72%	0.59%	1.01%	0.83%	0.66%	1.49%	-0.19%	1.96%	1.17%	1.51%	0.56%	13.48%
2016	-3.55%	-0.52%	4.75%	0.85%	0.80%	-0.22%	2.74%	0.42%	0.33%	-1.38%	1.72%	1.72%	7.69%
2015	-1.03%	3.37%	-0.51%	0.88%	0.44%	-1.29%	0.69%	-3.93%	-1.87%	4.62%	0.21%	-1.49%	-0.19%
2014	-2.06%	3.14%	0.35%	0.15%	1.43%	1.56%	-1.42%	1.91%	-2.01%	1.33%	1.03%	-0.89%	4.45%

Комиссия

Комиссия Patrick Garcia Portfolio Incomplete составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

OAKLX

Oakmark Select Fund

GICIX

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

NFFFX

American Funds New World Fund

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Patrick Garcia Portfolio Incomplete составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.56	0.98	1.15	0.64	2.40
SCHF Schwab International Equity ETF	0.69	1.15	1.16	0.93	2.72
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.70	1.00	1.12	0.31	1.65
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.02	0.31	1.04	0.10	0.30
OAKLX Oakmark Select Fund	0.52	1.24	1.19	0.86	3.12
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.36	0.79	1.11	0.46	1.66
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-0.12	0.03	1.00	-0.08	-0.22
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund	0.89	1.23	1.18	1.11	2.82
NFFFX American Funds New World Fund	0.31	0.73	1.10	0.28	1.21
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Patrick Garcia Portfolio Incomplete имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.53
За 5 лет: 0.84
За 10 лет: 0.55
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Patrick Garcia Portfolio Incomplete за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.43%	1.48%	1.37%	1.36%	1.17%	1.07%	1.49%	1.48%	1.46%	1.39%	1.34%	1.60%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.32%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.83%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%	2.90%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.79%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.39%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%
OAKLX Oakmark Select Fund	0.30%	0.31%	0.51%	0.31%	0.04%	0.00%	0.67%	0.18%	0.28%	0.94%	0.30%	0.00%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.60%	1.52%	1.63%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.46%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.26%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%	1.23%
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund	4.05%	4.77%	3.04%	3.10%	3.39%	1.87%	3.47%	1.68%	8.29%	2.79%	1.69%	3.13%
NFFFX American Funds New World Fund	1.08%	1.18%	1.56%	1.21%	0.75%	0.35%	1.34%	1.37%	1.21%	1.28%	0.94%	7.46%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Patrick Garcia Portfolio Incomplete показал максимальную просадку в 23.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Patrick Garcia Portfolio Incomplete составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.7%	13 февр. 2020 г.	28	23 мар. 2020 г.	112	26 авг. 2020 г.	140
-18.02%	9 нояб. 2021 г.	234	30 сент. 2022 г.	317	19 дек. 2023 г.	551
-14.27%	2 мая 2011 г.	111	3 окт. 2011 г.	116	13 мар. 2012 г.	227
-13.84%	29 янв. 2018 г.	236	24 дек. 2018 г.	137	3 июл. 2019 г.	373
-11.28%	22 мая 2015 г.	191	11 февр. 2016 г.	119	27 июл. 2016 г.	310

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	BND	GICIX	NFFFX	IJR	SCHF	OAKLX	IJH	IVV	RSP	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	-0.12	0.73	0.80	0.83	0.82	0.87	0.88	1.00	0.94	0.96
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BND	-0.12	0.00	1.00	-0.03	-0.07	-0.14	-0.08	-0.18	-0.13	-0.12	-0.13	-0.09
GICIX	0.73	0.00	-0.03	1.00	0.83	0.65	0.90	0.68	0.70	0.73	0.73	0.83
NFFFX	0.80	0.00	-0.07	0.83	1.00	0.69	0.86	0.74	0.74	0.80	0.77	0.86
IJR	0.83	0.00	-0.14	0.65	0.69	1.00	0.73	0.85	0.95	0.82	0.90	0.89
SCHF	0.82	0.00	-0.08	0.90	0.86	0.73	1.00	0.77	0.77	0.82	0.82	0.91
OAKLX	0.87	0.00	-0.18	0.68	0.74	0.85	0.77	1.00	0.88	0.87	0.91	0.91
IJH	0.88	0.00	-0.13	0.70	0.74	0.95	0.77	0.88	1.00	0.88	0.95	0.94
IVV	1.00	0.00	-0.12	0.73	0.80	0.82	0.82	0.87	0.88	1.00	0.93	0.96
RSP	0.94	0.00	-0.13	0.73	0.77	0.90	0.82	0.91	0.95	0.93	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.00	-0.09	0.83	0.86	0.89	0.91	0.91	0.94	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2009 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Patrick Garcia Portfolio Incomplete

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество