Patrick Garcia Portfolio Incomplete
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 8.47% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 3.96% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 7.22% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 4.35% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 21.34% |
NFFFX American Funds New World Fund | Emerging Markets Equities | 3.91% |
OAKLX Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 6.53% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | Large Cap Blend Equities | 4.62% |
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 11.61% |
USD=X USD Cash | 27.99% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Patrick Garcia Portfolio Incomplete и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHF
Доходность по периодам
Patrick Garcia Portfolio Incomplete на 28 февр. 2025 г. показал доходность в 1.25% с начала года и доходность в 6.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.34% | -3.40% | 4.82% | 15.62% | 14.74% | 10.75% |
| Patrick Garcia Portfolio Incomplete | 1.25% | -0.92% | 1.35% | 8.03% | 8.38% | 6.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -0.15% | -2.83% | 4.48% | 16.72% | 15.91% | 12.28% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 6.92% | 2.33% | -0.82% | 9.26% | 9.82% | 6.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.33% | 1.73% | 0.50% | 5.36% | -0.63% | 1.43% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -1.70% | -5.10% | -0.25% | 7.65% | 12.27% | 8.67% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 2.03% | -2.63% | 7.92% | 15.10% | 15.65% | 7.16% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.69% | -1.44% | 2.08% | 11.19% | 12.97% | 9.53% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -3.80% | -6.32% | -3.55% | 5.37% | 10.15% | 7.93% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 6.53% | 3.90% | 0.27% | 9.49% | 7.44% | 5.10% |
NFFFX American Funds New World Fund | 2.71% | 0.28% | -2.78% | 3.86% | 4.87% | 4.56% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Patrick Garcia Portfolio Incomplete, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | 1.25% | |||||||||||
| 2024 | -0.31% | 2.58% | 2.53% | -2.85% | 2.61% | 0.42% | 2.63% | 1.20% | 1.13% | -1.43% | 3.40% | -2.88% | 9.11% |
| 2023 | 5.66% | -1.99% | 0.95% | 0.79% | -0.95% | 4.21% | 2.47% | -1.76% | -3.15% | -2.38% | 6.02% | 4.64% | 14.82% |
| 2022 | -3.34% | -1.29% | 0.70% | -5.34% | 0.87% | -5.73% | 5.34% | -2.93% | -6.49% | 4.94% | 5.14% | -3.25% | -11.73% |
| 2021 | -0.19% | 2.90% | 2.48% | 2.94% | 1.19% | 0.40% | 0.75% | 1.52% | -2.57% | 3.09% | -1.78% | 2.61% | 13.94% |
| 2020 | -0.89% | -5.16% | -10.26% | 7.67% | 3.68% | 1.69% | 2.99% | 3.57% | -2.09% | -0.78% | 8.53% | 3.74% | 11.71% |
| 2019 | 5.91% | 1.87% | 0.51% | 2.43% | -4.14% | 4.52% | 0.27% | -1.58% | 1.54% | 1.54% | 1.88% | 1.92% | 17.57% |
| 2018 | 3.06% | -2.95% | -0.71% | 0.11% | 1.04% | -0.11% | 1.80% | 0.79% | -0.15% | -5.44% | 0.96% | -5.35% | -7.12% |
| 2017 | 1.42% | 1.72% | 0.59% | 1.01% | 0.83% | 0.66% | 1.49% | -0.19% | 1.96% | 1.17% | 1.51% | 0.31% | 13.20% |
| 2016 | -3.55% | -0.52% | 4.75% | 0.85% | 0.80% | -0.22% | 2.74% | 0.42% | 0.33% | -1.38% | 1.72% | 1.72% | 7.69% |
| 2015 | -1.03% | 3.37% | -0.51% | 0.88% | 0.44% | -1.29% | 0.69% | -3.93% | -1.87% | 4.62% | 0.21% | -1.49% | -0.19% |
| 2014 | -2.06% | 3.14% | 0.35% | 0.15% | 1.43% | 1.56% | -1.42% | 1.91% | -2.01% | 1.33% | 1.03% | -0.92% | 4.41% |
Комиссия
Комиссия Patrick Garcia Portfolio Incomplete составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Patrick Garcia Portfolio Incomplete составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.17 | 1.62 | 1.22 | 1.75 | 7.03 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.49 | 0.75 | 1.09 | 0.64 | 1.45 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.88 | 1.28 | 1.16 | 0.33 | 2.11 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.33 | 0.57 | 1.07 | 0.55 | 1.30 |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.99 | 1.49 | 1.19 | 1.69 | 3.80 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 1.22 | 3.09 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.29 | 0.56 | 1.07 | 0.45 | 1.16 |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 0.55 | 0.83 | 1.11 | 0.65 | 1.54 |
NFFFX American Funds New World Fund | 0.11 | 0.23 | 1.03 | 0.06 | 0.29 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Patrick Garcia Portfolio Incomplete за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.44% | 1.48% | 1.37% | 1.46% | 1.54% | 1.15% | 1.74% | 1.84% | 1.48% | 1.69% | 1.60% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.05% | 3.26% | 2.97% | 3.66% | 6.39% | 2.74% | 5.13% | 6.12% | 4.70% | 5.15% | 4.51% | 2.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.63% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.30% | 0.31% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.49% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.13% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 4.48% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.69% | 1.77% | 2.79% | 1.68% | 2.10% |
NFFFX American Funds New World Fund | 1.15% | 1.18% | 1.56% | 1.21% | 0.75% | 0.35% | 1.34% | 1.37% | 1.21% | 1.28% | 0.94% | 7.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Patrick Garcia Portfolio Incomplete показал максимальную просадку в 23.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Patrick Garcia Portfolio Incomplete составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.7% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 26 авг. 2020 г. | 140 |
| -18.02% | 9 нояб. 2021 г. | 234 | 30 сент. 2022 г. | 317 | 19 дек. 2023 г. | 551 |
| -14.27% | 2 мая 2011 г. | 111 | 3 окт. 2011 г. | 116 | 13 мар. 2012 г. | 227 |
| -13.84% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 3 июл. 2019 г. | 373 |
| -11.28% | 22 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 119 | 27 июл. 2016 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Patrick Garcia Portfolio Incomplete составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | BND | GICIX | NFFFX | IJR | SCHF | OAKLX | IVV | IJH | RSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BND | 0.00 | 1.00 | -0.03 | -0.07 | -0.14 | -0.08 | -0.19 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| GICIX | 0.00 | -0.03 | 1.00 | 0.83 | 0.66 | 0.90 | 0.68 | 0.74 | 0.70 | 0.73 |
| NFFFX | 0.00 | -0.07 | 0.83 | 1.00 | 0.69 | 0.86 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.77 |
| IJR | 0.00 | -0.14 | 0.66 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.85 | 0.82 | 0.95 | 0.90 |
| SCHF | 0.00 | -0.08 | 0.90 | 0.86 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.82 |
| OAKLX | 0.00 | -0.19 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.77 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
| IVV | 0.00 | -0.13 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 0.88 | 0.93 |
| IJH | 0.00 | -0.13 | 0.70 | 0.74 | 0.95 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| RSP | 0.00 | -0.13 | 0.73 | 0.77 | 0.90 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |