PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.

The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов


MSFT 18%AAPL 18%TSLA 18%NVDA 18%GOOG 10%AMZN 10%TSM 8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

18%

AAPL
Apple Inc.
Technology

18%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

18%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

18%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

8%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,452.74%
171.98%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
My Portfolio12.71%7.12%19.28%67.66%49.37%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%61.80%28.18%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.05%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%85.57%68.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.68%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
28.75%15.68%44.81%51.40%30.86%25.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.26%10.15%
2023-0.42%-6.82%-3.56%12.88%3.18%

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.04

Коэффициент Шарпа My Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.04
2.44
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Portfolio0.33%0.37%0.54%0.35%0.43%0.73%0.99%0.84%1.06%1.19%1.20%1.38%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.38%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
My Portfolio
3.04
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
AAPL
Apple Inc.
1.27
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.73

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLATSMNVDAAAPLAMZNGOOGMSFT
TSLA1.000.360.420.410.410.380.39
TSM0.361.000.580.510.440.480.49
NVDA0.420.581.000.540.550.540.59
AAPL0.410.510.541.000.570.590.63
AMZN0.410.440.550.571.000.680.64
GOOG0.380.480.540.590.681.000.69
MSFT0.390.490.590.630.640.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 45.20%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.2%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.10913 июн. 2023 г.362
-36.42%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-27.76%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-20.68%7 дек. 2015 г.4510 февр. 2016 г.351 апр. 2016 г.80
-16.93%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.5625 нояб. 2020 г.60

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.12%
3.47%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев