Oil & Gas
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BP BP p.l.c. | Energy | 15% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 20% |
E Eni S.p.A. | Energy | 10% |
EQNR Equinor ASA | Energy | 10% |
SHEL Shell plc | Energy | 15% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oil & Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2001 г., начальной даты EQNR
Доходность по периодам
Oil & Gas на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 0.19% с начала года и доходность в 4.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Oil & Gas | 0.19% | -3.41% | -0.24% | -2.85% | 10.19% | 4.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 15.56% | -3.68% | 5.62% | 0.85% | 15.09% | 6.05% |
CVX Chevron Corporation | -4.08% | -3.03% | -5.57% | -13.54% | 7.72% | 5.51% |
SHEL Shell plc | 4.76% | -5.33% | 6.01% | 10.18% | 7.96% | 3.34% |
BP BP p.l.c. | -6.37% | -3.39% | -10.07% | -13.20% | 2.16% | 2.13% |
TTE TotalEnergies SE | 0.88% | -0.69% | 3.32% | 8.22% | 12.31% | 5.78% |
EQNR Equinor ASA | -14.14% | -6.15% | -0.14% | -13.65% | 13.04% | 3.95% |
E Eni S.p.A. | -6.03% | -0.83% | -0.56% | 4.18% | 7.00% | 1.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Oil & Gas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.33% | 0.13% | 7.48% | 2.73% | 1.68% | -2.99% | 0.91% | -1.18% | 0.19% | ||||
| 2023 | 0.95% | -0.86% | -2.21% | 6.08% | -11.46% | 6.50% | 3.68% | 1.86% | 5.05% | -4.86% | 0.31% | 0.05% | 3.69% |
| 2022 | 15.20% | 3.36% | 6.20% | -2.63% | 13.61% | -12.98% | 6.93% | 0.19% | -8.63% | 19.99% | 6.49% | -2.12% | 49.01% |
| 2021 | 4.54% | 15.18% | 2.06% | -0.22% | 4.27% | 2.01% | -4.99% | 0.21% | 10.53% | 6.88% | -5.38% | 4.01% | 44.37% |
| 2020 | -9.72% | -12.96% | -21.50% | 8.70% | 1.65% | 0.15% | -5.27% | 1.10% | -14.28% | -6.23% | 28.71% | 3.54% | -29.96% |
| 2019 | 6.73% | 4.51% | 1.41% | -0.68% | -6.95% | 6.96% | -4.25% | -5.38% | 4.10% | -1.70% | 0.96% | 3.15% | 7.96% |
| 2018 | 4.32% | -8.24% | 2.34% | 8.47% | 1.30% | 0.90% | 0.52% | -3.22% | 5.36% | -7.38% | -1.87% | -7.79% | -6.70% |
| 2017 | -3.31% | -1.75% | 0.28% | -1.02% | 2.74% | -2.40% | 3.99% | -0.51% | 8.24% | 1.94% | 1.55% | 3.08% | 12.99% |
| 2016 | -1.56% | 0.40% | 6.96% | 8.95% | -3.33% | 7.42% | -4.21% | -1.27% | 2.16% | -0.72% | 3.72% | 6.53% | 26.75% |
| 2015 | -4.45% | 6.55% | -5.33% | 8.28% | -4.96% | -3.54% | -4.32% | -6.26% | -4.77% | 11.73% | -0.74% | -6.27% | -15.05% |
| 2014 | -6.38% | 7.34% | 1.58% | 5.98% | 0.04% | 3.99% | -4.31% | 0.38% | -5.60% | -3.63% | -7.99% | -1.59% | -10.96% |
| 2013 | 4.66% | -3.80% | 0.54% | 2.45% | -0.29% | -3.59% | 5.07% | -1.60% | 1.92% | 4.41% | 0.89% | 4.72% | 15.88% |
Комиссия
Комиссия Oil & Gas составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Oil & Gas среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.09 | 0.28 | 1.03 | 0.10 | 0.19 |
CVX Chevron Corporation | -0.64 | -0.76 | 0.90 | -0.59 | -1.41 |
SHEL Shell plc | 0.57 | 0.90 | 1.11 | 0.98 | 2.55 |
BP BP p.l.c. | -0.66 | -0.82 | 0.90 | -0.76 | -1.41 |
TTE TotalEnergies SE | 0.45 | 0.72 | 1.09 | 0.73 | 1.71 |
EQNR Equinor ASA | -0.48 | -0.52 | 0.94 | -0.39 | -0.91 |
E Eni S.p.A. | 0.21 | 0.42 | 1.05 | 0.31 | 0.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas | 5.48% | 4.84% | 4.06% | 4.75% | 7.03% | 5.13% | 4.86% | 4.26% | 4.59% | 5.59% | 5.08% | 3.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.37% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
CVX Chevron Corporation | 4.62% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
SHEL Shell plc | 4.07% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
BP BP p.l.c. | 5.61% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
TTE TotalEnergies SE | 4.95% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
EQNR Equinor ASA | 12.84% | 9.80% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 3.13% | 2.99% | 3.54% | 4.85% | 7.34% | 3.56% |
E Eni S.p.A. | 6.55% | 5.74% | 6.39% | 5.80% | 5.90% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.55% | 7.13% | 8.58% | 5.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oil & Gas показал максимальную просадку в 60.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Oil & Gas составляет 9.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.2% | 26 сент. 2018 г. | 371 | 18 мар. 2020 г. | 459 | 11 янв. 2022 г. | 830 |
| -48.38% | 22 мая 2008 г. | 198 | 5 мар. 2009 г. | 982 | 29 янв. 2013 г. | 1180 |
| -41.77% | 24 июн. 2014 г. | 397 | 20 янв. 2016 г. | 500 | 12 янв. 2018 г. | 897 |
| -24.01% | 9 июл. 2002 г. | 140 | 27 янв. 2003 г. | 222 | 11 дек. 2003 г. | 362 |
| -23.39% | 9 июн. 2022 г. | 24 | 14 июл. 2022 г. | 80 | 4 нояб. 2022 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oil & Gas составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EQNR | XOM | CVX | E | BP | TTE | SHEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQNR | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| XOM | 0.60 | 1.00 | 0.82 | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.70 |
| CVX | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| E | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.81 | 0.75 |
| BP | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.77 | 0.81 |
| TTE | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.81 | 0.77 | 1.00 | 0.81 |
| SHEL | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |