Oil & Gas
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BP BP p.l.c. | Energy | 15% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 20% |
E Eni S.p.A. | Energy | 10% |
EQNR Equinor ASA | Energy | 10% |
SHEL Shell plc | Energy | 15% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oil & Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2018 г., начальной даты EQNR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Oil & Gas | -6.44% | -9.74% | -10.14% | -6.95% | 7.90% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 9.50% | -13.07% | -2.85% | 7.43% | 14.07% | 5.74% |
CVX Chevron Corporation | -0.10% | -12.02% | -6.03% | -1.35% | 8.22% | 6.76% |
SHEL Shell plc | -4.05% | -8.16% | -11.55% | -4.07% | 4.85% | 3.74% |
BP BP p.l.c. | -14.71% | -3.77% | -16.97% | -14.54% | -0.33% | 2.78% |
TTE TotalEnergies SE | -16.55% | -9.24% | -16.60% | -16.89% | 6.26% | 5.72% |
EQNR Equinor ASA | -21.33% | -9.65% | -14.86% | -21.63% | 9.14% | N/A |
E Eni S.p.A. | -17.07% | -9.10% | -10.39% | -16.15% | 3.48% | 2.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Oil & Gas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.33% | 0.13% | 7.48% | 2.73% | 1.68% | -2.99% | 0.91% | -1.18% | -4.16% | -1.48% | 1.40% | -6.44% | |
| 2023 | 0.95% | -0.86% | -2.21% | 6.08% | -11.55% | 6.49% | 3.68% | 1.86% | 5.05% | -4.86% | 0.31% | 0.05% | 3.57% |
| 2022 | 15.20% | 3.36% | 6.20% | -2.63% | 13.61% | -12.98% | 6.93% | 0.19% | -8.63% | 19.99% | 6.49% | -2.12% | 49.01% |
| 2021 | 4.54% | 15.18% | 2.06% | -0.22% | 4.27% | 2.01% | -4.99% | 0.21% | 10.53% | 6.88% | -5.38% | 4.01% | 44.37% |
| 2020 | -9.72% | -12.96% | -21.50% | 8.70% | 1.65% | 0.15% | -5.27% | 1.10% | -14.28% | -6.23% | 28.71% | 3.54% | -29.96% |
| 2019 | 6.73% | 4.51% | 1.41% | -0.68% | -6.95% | 6.96% | -4.25% | -5.38% | 4.10% | -1.70% | 0.96% | 3.15% | 7.96% |
| 2018 | -2.94% | 0.91% | 0.52% | -3.22% | 5.36% | -7.38% | -1.87% | -7.79% | -15.87% |
Комиссия
Комиссия Oil & Gas составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Oil & Gas составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.42 | 0.72 | 1.08 | 0.43 | 1.69 |
CVX Chevron Corporation | -0.04 | 0.07 | 1.01 | -0.04 | -0.13 |
SHEL Shell plc | -0.17 | -0.12 | 0.98 | -0.18 | -0.51 |
BP BP p.l.c. | -0.64 | -0.76 | 0.90 | -0.53 | -1.08 |
TTE TotalEnergies SE | -0.76 | -0.93 | 0.89 | -0.59 | -1.61 |
EQNR Equinor ASA | -0.74 | -0.87 | 0.89 | -0.57 | -1.45 |
E Eni S.p.A. | -0.76 | -0.95 | 0.89 | -0.79 | -1.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Oil & Gas за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.99% | 4.74% | 4.06% | 4.75% | 7.03% | 5.13% | 4.77% | 3.96% | 4.23% | 5.10% | 4.34% | 3.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.63% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
CVX Chevron Corporation | 4.56% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
SHEL Shell plc | 4.54% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
BP BP p.l.c. | 6.39% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% | 4.51% |
TTE TotalEnergies SE | 6.19% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
EQNR Equinor ASA | 12.94% | 8.85% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
E Eni S.p.A. | 7.98% | 5.74% | 6.39% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.57% | 7.15% | 8.58% | 5.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oil & Gas показал максимальную просадку в 60.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Oil & Gas составляет 15.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.2% | 26 сент. 2018 г. | 371 | 18 мар. 2020 г. | 459 | 11 янв. 2022 г. | 830 |
| -23.39% | 9 июн. 2022 г. | 24 | 14 июл. 2022 г. | 80 | 4 нояб. 2022 г. | 104 |
| -15.93% | 26 апр. 2024 г. | 165 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -13.87% | 15 февр. 2023 г. | 22 | 17 мар. 2023 г. | 117 | 5 сент. 2023 г. | 139 |
| -11.69% | 19 окт. 2023 г. | 64 | 22 янв. 2024 г. | 49 | 2 апр. 2024 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oil & Gas составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EQNR | CVX | XOM | E | TTE | BP | SHEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQNR | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| CVX | 0.67 | 1.00 | 0.85 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.74 |
| XOM | 0.69 | 0.85 | 1.00 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.74 |
| E | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.80 |
| TTE | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
| BP | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.89 |
| SHEL | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.89 | 1.00 |