TECH ONLY( trial period)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	6%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	9%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	25%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH ONLY( trial period) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

TECH ONLY( trial period) на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 3.82% с начала года и доходность в 36.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель TECH ONLY( trial period)	1.32%	5.49%	3.82%	10.82%	73.69%	47.44%	29.03%	36.49%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	2.57%	3.00%	1.15%	3.00%	70.08%	90.83%	67.37%	71.10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.55%	23.92%	14.42%	14.03%	162.36%	37.61%	24.25%	56.33%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.53%	12.56%	21.31%	34.70%	117.69%	51.47%	28.60%	33.21%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.40%	10.38%	22.30%	32.76%	138.79%	63.11%	26.80%	33.96%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	10.82%	7.58%	14.91%	105.87%	83.91%	53.30%	40.88%
ASML ASML Holding N.V.	2.05%	9.37%	38.36%	58.40%	123.51%	32.21%	19.66%	32.16%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.39%	4.51%	1.43%	34.28%	102.58%	44.80%	23.02%	23.67%
MSFT Microsoft Corporation	-0.59%	-7.71%	-23.14%	-27.12%	-3.79%	10.31%	8.60%	22.66%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.42%	3.80%	-1.10%	2.86%	46.53%	32.31%	15.09%	22.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TECH ONLY( trial period) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.46%	-3.40%	-5.32%	9.72%									3.82%
2025	0.34%	-6.52%	-8.84%	2.84%	15.26%	12.14%	6.16%	0.09%	10.11%	10.44%	-2.12%	-1.00%	42.32%
2024	8.33%	11.15%	4.91%	-3.93%	9.64%	9.60%	-4.78%	0.35%	2.53%	-0.78%	1.81%	4.86%	51.33%
2023	14.88%	1.12%	13.21%	-1.13%	17.33%	4.48%	4.10%	-0.89%	-6.84%	-1.20%	13.03%	7.83%	84.48%
2022	-10.05%	-3.06%	2.90%	-16.20%	1.69%	-12.43%	13.32%	-8.68%	-13.92%	2.73%	16.31%	-8.89%	-35.06%
2021	2.66%	4.21%	0.17%	5.73%	1.44%	8.28%	3.39%	5.78%	-6.35%	11.25%	6.82%	0.70%	52.53%

Метрики бенчмарка

TECH ONLY( trial period): годовая альфа составляет 13.36%, бета — 1.28, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 07.08.2009.

Портфель участвовал в 183.72% роста S&P 500 Index и в 108.40% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 13.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 13.36%

Бета: 1.28

R²: 0.74

Участие в росте: 183.72%

Участие в снижении: 108.40%

Комиссия

Комиссия TECH ONLY( trial period) составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TECH ONLY( trial period) имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.26	2.23	+1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.92	3.12	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.42	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.02	4.05	+1.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.69	17.91	+3.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	2.19	2.75	1.34	4.75	11.78
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	90	3.06	3.42	1.46	7.68	15.90
SMH VanEck Semiconductor ETF	93	4.15	4.49	1.61	9.61	35.05
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	96	4.28	4.65	1.58	9.11	33.37
AVGO Broadcom Inc.	86	2.76	3.36	1.43	4.89	11.77
ASML ASML Holding N.V.	92	3.39	3.76	1.48	8.46	23.19
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	3.82	4.73	1.59	5.89	22.02
MSFT Microsoft Corporation	29	-0.08	0.05	1.01	0.16	0.40
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	56	2.36	3.08	1.41	3.67	12.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TECH ONLY( trial period) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.26
За 5 лет: 0.98
За 10 лет: 1.29
За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TECH ONLY( trial period) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.41%	0.41%	0.48%	0.60%	1.00%	0.56%	0.73%	1.17%	1.27%	0.99%	1.11%	1.25%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.25%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.90%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
AVGO Broadcom Inc.	0.67%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
ASML ASML Holding N.V.	0.63%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.26%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.94%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.16%	0.17%	0.22%	0.33%	0.66%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TECH ONLY( trial period) показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка TECH ONLY( trial period) составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.48%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	164	12 июн. 2023 г.	366
-31.41%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	55	3 июн. 2020 г.	73
-28.74%	23 янв. 2025 г.	53	8 апр. 2025 г.	44	11 июн. 2025 г.	97
-25.71%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	128
-24.96%	18 февр. 2011 г.	127	19 авг. 2011 г.	141	13 мар. 2012 г.	268

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AMD	GOOGL	TSM	AVGO	MSFT	ASML	NVDA	SMH	IGM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.54	0.67	0.59	0.61	0.71	0.66	0.61	0.77	0.89	0.82
AMD	0.54	1.00	0.42	0.49	0.47	0.45	0.51	0.61	0.66	0.62	0.71
GOOGL	0.67	0.42	1.00	0.45	0.45	0.60	0.48	0.49	0.56	0.74	0.69
TSM	0.59	0.49	0.45	1.00	0.54	0.47	0.60	0.56	0.76	0.64	0.73
AVGO	0.61	0.47	0.45	0.54	1.00	0.49	0.57	0.56	0.74	0.69	0.75
MSFT	0.71	0.45	0.60	0.47	0.49	1.00	0.51	0.54	0.61	0.77	0.75
ASML	0.66	0.51	0.48	0.60	0.57	0.51	1.00	0.58	0.77	0.69	0.75
NVDA	0.61	0.61	0.49	0.56	0.56	0.54	0.58	1.00	0.77	0.72	0.83
SMH	0.77	0.66	0.56	0.76	0.74	0.61	0.77	0.77	1.00	0.85	0.92
IGM	0.89	0.62	0.74	0.64	0.69	0.77	0.69	0.72	0.85	1.00	0.93
Portfolio	0.82	0.71	0.69	0.73	0.75	0.75	0.75	0.83	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.

TECH ONLY( trial period)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов