PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Value + S&P 500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Value + S&P 500

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

COWZ, RDVY, SYLD, DSTL, SCHX, SPGP

Распределение активов

COWZ 16.67%RDVY 16.67%SYLD 16.67%DSTL 16.67%SCHX 16.67%SPGP 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
16.67%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
16.67%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		All Cap Equities, Actively Managed
16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2018 г., начальной даты DSTL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
Value + S&P 500-2.58%7.92%-7.19%2.80%17.13%N/A
Активы портфеля:
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		-4.69%6.31%-9.84%-0.97%18.65%N/A
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.84%8.96%-4.07%10.38%17.94%12.22%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		-7.10%7.20%-13.86%-8.19%18.63%9.87%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		-2.46%5.20%-6.91%3.86%14.44%N/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-0.22%10.87%-1.43%12.96%17.08%13.91%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-2.83%9.03%-7.35%-1.16%15.47%12.67%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value + S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%-2.27%-4.28%-3.42%4.15%-2.58%
2024-0.34%4.34%5.71%-5.32%3.25%-0.59%4.89%0.56%1.27%-1.33%7.30%-6.41%13.05%
20238.08%-3.12%-1.02%0.35%-2.80%8.39%5.17%-1.82%-3.05%-3.50%7.36%6.23%20.72%
2022-3.66%-0.69%2.04%-6.04%2.60%-11.00%8.56%-3.03%-9.14%11.17%6.54%-5.68%-10.52%
20212.67%6.14%6.94%4.29%2.41%0.02%0.88%2.41%-4.22%5.28%-1.25%5.96%35.70%
2020-3.26%-8.60%-17.32%14.62%5.56%1.76%4.37%6.14%-2.78%-1.35%14.83%5.44%15.79%
20199.73%3.61%0.07%4.22%-8.44%8.34%2.18%-4.39%4.26%3.15%4.62%2.82%32.94%
20182.34%1.44%-9.22%-5.75%

Комиссия

Комиссия Value + S&P 500 составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Value + S&P 500 составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Value + S&P 500, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Value + S&P 500, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Value + S&P 500, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Value + S&P 500, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Value + S&P 500, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Value + S&P 500, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		-0.05-0.041.00-0.11-0.33
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.500.811.110.511.73
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		-0.38-0.440.94-0.33-0.89
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		0.230.381.050.170.57
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		0.661.031.150.672.55
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-0.050.051.01-0.07-0.24

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Value + S&P 500 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.92
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Value + S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.67%1.58%1.64%1.76%1.28%1.61%1.54%1.57%1.18%1.16%1.96%1.51%
Активы портфеля:
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.89%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.67%1.65%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.23%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		1.49%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.23%1.22%1.39%1.64%1.21%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.51%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Value + S&P 500 показал максимальную просадку в 38.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Value + S&P 500 составляет 8.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.71%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-20.81%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.20218 июл. 2023 г.384
-20.61%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-17.18%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.67
-9.55%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSYLDSCHXCOWZDSTLSPGPRDVYPortfolio
^GSPC1.000.740.990.780.900.900.860.90
SYLD0.741.000.740.920.820.850.910.93
SCHX0.990.741.000.780.900.900.860.90
COWZ0.780.920.781.000.870.880.910.95
DSTL0.900.820.900.871.000.910.900.94
SPGP0.900.850.900.880.911.000.920.96
RDVY0.860.910.860.910.900.921.000.97
Portfolio0.900.930.900.950.940.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2018 г.