Seeking Alpha top 10 stocks for 2025

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGX Argan, Inc.	Industrials	10%
CLS Celestica Inc.	Technology	10%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	10%
DXPE DXP Enterprises, Inc.	Industrials	10%
EAT Brinker International, Inc.	Consumer Cyclical	10%
INTA Intapp, Inc.	Technology	10%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	10%
OPFI OppFi Inc.	Technology	10%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	10%
URBN Urban Outfitters, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2022 г., начальной даты CRDO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Seeking Alpha top 10 stocks for 2025	18.16%	24.81%	40.29%	132.29%	N/A	N/A
Активы портфеля:
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	-10.53%	64.16%	51.23%	218.32%	N/A	N/A
INTA Intapp, Inc.	-9.07%	13.14%	3.83%	57.81%	N/A	N/A
CLS Celestica Inc.	22.70%	34.76%	37.81%	119.56%	80.50%	24.62%
DXPE DXP Enterprises, Inc.	8.64%	11.09%	30.11%	75.62%	44.34%	7.98%
AGX Argan, Inc.	38.23%	29.48%	38.65%	189.25%	41.70%	20.66%
URBN Urban Outfitters, Inc.	14.45%	26.94%	64.34%	52.45%	28.62%	6.19%
LRN Stride, Inc.	48.66%	13.72%	53.99%	120.05%	46.59%	27.04%
EAT Brinker International, Inc.	14.60%	-1.20%	29.08%	142.34%	46.41%	12.39%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-15.43%	18.33%	-15.90%	11.94%	-13.12%	N/A
OPFI OppFi Inc.	59.05%	42.29%	86.57%	318.68%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Seeking Alpha top 10 stocks for 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	22.46%	-11.72%	-11.12%	4.01%	18.23%								18.16%
2024	-0.46%	6.10%	6.25%	-0.23%	16.35%	3.05%	4.30%	7.77%	3.81%	13.10%	28.72%	5.23%	139.93%
2023	18.33%	-3.82%	0.20%	-4.14%	9.17%	7.33%	8.50%	-1.07%	-0.55%	-0.25%	12.61%	10.83%	70.24%
2022	4.02%	1.41%	-2.57%	-8.93%	-0.50%	-9.02%	12.18%	-8.18%	-3.90%	13.31%	3.65%	-5.19%	-6.62%

Комиссия

Комиссия Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	2.13	2.79	1.39	3.88	9.40
INTA Intapp, Inc.	1.26	1.88	1.24	1.60	4.52
CLS Celestica Inc.	1.55	2.18	1.31	2.52	6.28
DXPE DXP Enterprises, Inc.	1.56	2.35	1.29	2.33	6.32
AGX Argan, Inc.	2.87	3.22	1.44	4.16	11.75
URBN Urban Outfitters, Inc.	0.99	1.64	1.22	1.74	3.34
LRN Stride, Inc.	2.38	4.29	1.57	4.62	18.01
EAT Brinker International, Inc.	2.72	2.95	1.40	4.47	11.33
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.34	0.68	1.09	0.17	0.81
OPFI OppFi Inc.	4.37	3.95	1.46	6.01	14.25

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.48
За всё время: 1.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.29%	0.25%	0.22%	0.27%	0.19%	0.35%	0.61%	0.54%	0.59%	0.41%	0.47%	0.39%
Активы портфеля:
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTA Intapp, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXPE DXP Enterprises, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGX Argan, Inc.	0.76%	0.93%	2.24%	2.71%	1.94%	2.81%	2.49%	1.98%	2.22%	1.42%	2.16%	2.08%
URBN Urban Outfitters, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EAT Brinker International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	3.62%	3.46%	3.71%	2.67%	2.50%	1.77%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OPFI OppFi Inc.	2.12%	1.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 9.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.25%	7 февр. 2025 г.	42	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.84%	2 февр. 2022 г.	163	26 сент. 2022 г.	83	25 янв. 2023 г.	246
-14.79%	15 февр. 2023 г.	55	4 мая 2023 г.	19	1 июн. 2023 г.	74
-14.03%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-10.06%	24 янв. 2025 г.	2	27 янв. 2025 г.	6	4 февр. 2025 г.	8

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LRN	OPFI	AGX	INTA	URBN	EAT	DXPE	PYPL	CRDO	CLS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.34	0.35	0.41	0.46	0.49	0.46	0.47	0.64	0.55	0.60	0.74
LRN	0.34	1.00	0.16	0.22	0.27	0.24	0.25	0.30	0.24	0.24	0.27	0.46
OPFI	0.35	0.16	1.00	0.22	0.23	0.23	0.25	0.26	0.25	0.29	0.29	0.57
AGX	0.41	0.22	0.22	1.00	0.22	0.29	0.26	0.41	0.24	0.30	0.34	0.49
INTA	0.46	0.27	0.23	0.22	1.00	0.26	0.27	0.26	0.38	0.36	0.34	0.57
URBN	0.49	0.24	0.23	0.29	0.26	1.00	0.42	0.33	0.40	0.27	0.31	0.56
EAT	0.46	0.25	0.25	0.26	0.27	0.42	1.00	0.29	0.40	0.32	0.34	0.58
DXPE	0.47	0.30	0.26	0.41	0.26	0.33	0.29	1.00	0.29	0.31	0.41	0.57
PYPL	0.64	0.24	0.25	0.24	0.38	0.40	0.40	0.29	1.00	0.35	0.38	0.60
CRDO	0.55	0.24	0.29	0.30	0.36	0.27	0.32	0.31	0.35	1.00	0.57	0.68
CLS	0.60	0.27	0.29	0.34	0.34	0.31	0.34	0.41	0.38	0.57	1.00	0.70
Portfolio	0.74	0.46	0.57	0.49	0.57	0.56	0.58	0.57	0.60	0.68	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество