Anantha Nayak Global Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BATS.L British American Tobacco plc	Consumer Defensive	10%
ENB Enbridge Inc.	Energy	10%
HIW Highwoods Properties, Inc.	Real Estate	10%
LEG Leggett & Platt, Incorporated	Consumer Cyclical	10%
LNC Lincoln National Corporation	Financial Services	10%
NIO NIO Inc.	Consumer Cyclical	10%
TDOC Teladoc Health, Inc.	Healthcare	10%
TRP TC Energy Corporation	Energy	10%
UGI UGI Corporation	Utilities	10%
VFC V.F. Corporation	Consumer Cyclical	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anantha Nayak Global Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2018 г., начальной даты NIO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Anantha Nayak Global Stocks	0.49%	0.49%	-2.17%	-1.62%	19.24%	4.43%	-7.66%	—
Активы портфеля:
BATS.L British American Tobacco plc	1.68%	-0.77%	4.33%	15.79%	52.92%	27.65%	17.91%	6.79%
ENB Enbridge Inc.	0.93%	-0.33%	14.73%	11.97%	26.98%	19.09%	15.26%	10.18%
HIW Highwoods Properties, Inc.	0.05%	-5.05%	-15.17%	-30.79%	-22.79%	5.56%	-7.31%	-2.30%
LEG Leggett & Platt, Incorporated	-1.52%	-13.67%	-11.48%	10.76%	19.06%	-30.20%	-23.89%	-11.54%
LNC Lincoln National Corporation	-1.02%	2.35%	-20.86%	-11.66%	-1.76%	23.18%	-6.62%	2.56%
NIO NIO Inc.	1.61%	37.25%	23.53%	-20.15%	65.79%	-13.69%	-30.79%	—
TDOC Teladoc Health, Inc.	-0.19%	3.33%	-24.71%	-37.85%	-32.35%	-40.96%	-50.80%	-6.22%
TRP TC Energy Corporation	1.83%	-1.22%	16.34%	19.23%	36.09%	28.31%	15.40%	12.62%
UGI UGI Corporation	1.94%	0.18%	-0.76%	15.67%	13.67%	8.03%	2.32%	2.75%
VFC V.F. Corporation	-0.30%	-9.75%	-6.20%	10.74%	5.33%	-6.60%	-24.16%	-9.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Anantha Nayak Global Stocks закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.10%	-0.97%	-1.31%	0.01%									-2.17%
2025	6.90%	0.24%	-7.89%	-0.24%	0.47%	2.86%	4.48%	11.72%	1.02%	-1.33%	4.10%	-0.62%	22.49%
2024	-7.61%	-1.34%	1.82%	-6.04%	1.13%	-4.94%	11.12%	0.25%	10.51%	-2.37%	7.86%	-7.94%	0.06%
2023	11.55%	-10.41%	-5.63%	-0.75%	-11.01%	9.75%	8.75%	-9.96%	-8.27%	-9.68%	7.11%	12.06%	-10.96%
2022	-1.94%	-2.80%	-0.68%	-11.46%	5.60%	-6.92%	4.65%	-7.40%	-14.29%	3.41%	3.30%	-10.31%	-34.44%
2021	2.85%	-0.35%	3.44%	4.05%	1.22%	3.40%	-3.83%	-0.87%	-4.76%	6.91%	-9.31%	1.00%	2.64%

Метрики бенчмарка

Anantha Nayak Global Stocks: годовая альфа составляет -6.14%, бета — 0.99, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 13.09.2018.

Портфель участвовал в 128.24% снижения S&P 500 Index, но только в 99.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -6.14% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.99 и R² 0.57 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -6.14%

Бета: 0.99

R²: 0.57

Участие в росте: 99.73%

Участие в снижении: 128.24%

Комиссия

Комиссия Anantha Nayak Global Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Anantha Nayak Global Stocks имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	0.88	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	1.37	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.21	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.56	1.39	+2.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.71	6.43	+3.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BATS.L British American Tobacco plc	89	2.32	3.02	1.37	3.49	9.25
ENB Enbridge Inc.	82	1.59	2.14	1.28	3.05	7.57
HIW Highwoods Properties, Inc.	11	-0.83	-1.02	0.87	-0.64	-1.49
LEG Leggett & Platt, Incorporated	56	0.33	1.04	1.13	1.01	2.21
LNC Lincoln National Corporation	37	-0.04	0.22	1.03	0.06	0.14
NIO NIO Inc.	69	1.06	1.82	1.20	1.44	2.70
TDOC Teladoc Health, Inc.	16	-0.57	-0.61	0.93	-0.61	-1.33
TRP TC Energy Corporation	87	1.87	2.59	1.33	4.01	10.51
UGI UGI Corporation	58	0.64	1.00	1.14	1.06	2.30
VFC V.F. Corporation	43	0.08	0.60	1.09	0.18	0.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Anantha Nayak Global Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.87
За 5 лет: -0.33
За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Anantha Nayak Global Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.72%	3.54%	4.59%	5.87%	5.15%	3.72%	3.89%	3.02%	3.65%	2.66%	2.66%	2.84%
Активы портфеля:
BATS.L British American Tobacco plc	5.48%	5.70%	8.18%	10.06%	6.64%	7.89%	7.77%	6.28%	7.81%	4.35%	3.37%	3.98%
ENB Enbridge Inc.	5.07%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
HIW Highwoods Properties, Inc.	9.33%	7.75%	6.54%	8.71%	7.15%	4.40%	4.84%	3.88%	4.78%	3.46%	4.90%	3.90%
LEG Leggett & Platt, Incorporated	2.06%	1.82%	6.35%	6.95%	5.40%	4.03%	3.61%	3.11%	4.19%	2.98%	2.74%	3.00%
LNC Lincoln National Corporation	5.16%	4.04%	5.68%	6.67%	5.86%	2.46%	3.18%	2.51%	2.57%	1.51%	1.51%	1.59%
NIO NIO Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDOC Teladoc Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRP TC Energy Corporation	3.92%	4.45%	5.93%	7.73%	8.52%	5.94%	5.92%	4.25%	5.85%	5.14%	5.01%	6.38%
UGI UGI Corporation	4.08%	4.01%	5.31%	6.04%	3.84%	2.97%	3.76%	2.68%	1.93%	2.10%	2.04%	2.67%
VFC V.F. Corporation	2.13%	1.99%	1.68%	5.27%	7.28%	2.69%	2.26%	1.91%	2.65%	2.32%	2.87%	2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Anantha Nayak Global Stocks показал максимальную просадку в 57.47%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Anantha Nayak Global Stocks составляет 38.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.47%	14 июн. 2021 г.	734	16 апр. 2024 г.	—	—	—
-36.26%	22 янв. 2020 г.	41	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	96
-27.15%	14 сент. 2018 г.	72	24 дек. 2018 г.	260	30 дек. 2019 г.	332
-10.41%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	17	6 июл. 2020 г.	20
-7.72%	17 февр. 2021 г.	12	4 мар. 2021 г.	36	26 апр. 2021 г.	48

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BATS.L	NIO	TDOC	TRP	UGI	ENB	VFC	LEG	HIW	LNC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.38	0.46	0.39	0.42	0.43	0.53	0.52	0.50	0.59	0.69
BATS.L	0.21	1.00	0.11	0.06	0.24	0.21	0.29	0.16	0.15	0.21	0.18	0.31
NIO	0.38	0.11	1.00	0.37	0.19	0.14	0.22	0.27	0.24	0.24	0.25	0.63
TDOC	0.46	0.06	0.37	1.00	0.15	0.18	0.18	0.32	0.28	0.26	0.30	0.59
TRP	0.39	0.24	0.19	0.15	1.00	0.38	0.73	0.27	0.30	0.38	0.35	0.49
UGI	0.42	0.21	0.14	0.18	0.38	1.00	0.43	0.39	0.41	0.52	0.45	0.54
ENB	0.43	0.29	0.22	0.18	0.73	0.43	1.00	0.30	0.32	0.43	0.38	0.53
VFC	0.53	0.16	0.27	0.32	0.27	0.39	0.30	1.00	0.57	0.46	0.54	0.67
LEG	0.52	0.15	0.24	0.28	0.30	0.41	0.32	0.57	1.00	0.49	0.55	0.66
HIW	0.50	0.21	0.24	0.26	0.38	0.52	0.43	0.46	0.49	1.00	0.53	0.63
LNC	0.59	0.18	0.25	0.30	0.35	0.45	0.38	0.54	0.55	0.53	1.00	0.69
Portfolio	0.69	0.31	0.63	0.59	0.49	0.54	0.53	0.67	0.66	0.63	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2018 г.

Anantha Nayak Global Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов