My Fed Curr
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Fed Curr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
My Fed Curr на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.53% с начала года и доходность в 8.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| My Fed Curr | 15.22% | 0.33% | 6.82% | 23.07% | 9.47% | 8.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 2.63% | -1.87% | 2.96% | 8.86% | 1.46% | 2.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.20% | 2.39% | 13.03% | 33.96% | 15.63% | 13.22% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 4.77% | -4.46% | -2.91% | 12.71% | 5.71% | 5.25% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 14.05% | -0.19% | 4.36% | 21.68% | 9.77% | 8.01% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 36.31% | 5.35% | 16.75% | 42.89% | 15.70% | 15.02% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 19.31% | 2.82% | 11.18% | 31.38% | 10.24% | 9.21% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 19.28% | 4.97% | 12.62% | 33.01% | 11.02% | 9.83% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.50% | -1.90% | 2.41% | 6.28% | 2.06% | 2.15% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 18.25% | 3.84% | 8.18% | 26.84% | 8.97% | 8.92% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 3.53% | -4.58% | -2.71% | 11.22% | 5.25% | 5.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Fed Curr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 3.35% | 2.91% | -3.44% | 3.78% | 1.32% | 2.42% | 2.12% | 1.45% | -2.06% | 15.22% | ||
| 2023 | 6.76% | -2.52% | 2.25% | 1.62% | -0.83% | 4.89% | 2.48% | -2.17% | -3.86% | -2.43% | 8.05% | 4.97% | 19.96% |
| 2022 | -4.22% | -2.11% | 0.99% | -7.15% | 0.63% | -7.37% | 6.91% | -3.87% | -8.23% | 5.32% | 6.72% | -3.81% | -16.43% |
| 2021 | -0.73% | 2.52% | 2.38% | 3.91% | 1.08% | 0.95% | 1.04% | 1.86% | -3.14% | 3.95% | -2.43% | 2.87% | 14.91% |
| 2020 | -0.36% | -5.92% | -11.50% | 9.53% | 4.62% | 2.03% | 4.06% | 4.35% | -2.55% | -1.80% | 10.39% | 3.44% | 15.11% |
| 2019 | 6.92% | 2.51% | 1.19% | 3.01% | -4.44% | 5.36% | 0.56% | -1.18% | 1.36% | 1.88% | 2.55% | 2.13% | 23.62% |
| 2018 | 4.49% | -3.24% | -1.29% | 0.76% | 1.01% | 0.03% | 2.52% | 1.44% | 0.13% | -6.05% | 1.29% | -6.12% | -5.48% |
| 2017 | 1.97% | 2.48% | 0.72% | 1.48% | 1.72% | 0.63% | 2.11% | 0.11% | 1.84% | 1.83% | 1.79% | 0.68% | 18.78% |
| 2016 | -4.63% | -0.71% | 5.59% | 1.18% | 0.96% | -0.26% | 3.40% | 0.39% | 0.37% | -1.47% | 1.88% | 1.39% | 8.04% |
| 2015 | -0.96% | 4.41% | -0.75% | 0.85% | 0.75% | -1.64% | 1.68% | -5.02% | -2.59% | 6.27% | 0.09% | -3.75% | -1.21% |
| 2014 | -2.34% | 4.10% | -0.27% | 0.35% | 1.96% | 1.57% | -1.52% | 2.55% | -2.01% | 1.64% | 1.51% | -0.49% | 7.05% |
| 2013 | 3.80% | 0.58% | 2.30% | 2.03% | 0.65% | -1.67% | 4.31% | -2.02% | 3.99% | 3.50% | 1.83% | 2.04% | 23.26% |
Комиссия
Комиссия My Fed Curr составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Fed Curr среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 1.38 | 2.03 | 1.24 | 0.77 | 5.24 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.81 | 3.75 | 1.53 | 4.05 | 18.33 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.01 | 1.46 | 1.18 | 1.46 | 4.83 |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.26 | 3.16 | 1.41 | 4.54 | 14.12 |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.37 | 3.10 | 1.44 | 2.52 | 12.90 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 2.41 | 3.32 | 1.41 | 1.91 | 13.82 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.97 | 2.74 | 1.34 | 1.86 | 10.89 |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 1.14 | 1.68 | 1.20 | 0.46 | 4.93 |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 1.85 | 2.54 | 1.33 | 1.11 | 9.57 |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 0.84 | 1.26 | 1.15 | 1.06 | 4.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Fed Curr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.48% | 2.56% | 2.65% | 2.70% | 1.74% | 2.11% | 2.42% | 2.17% | 2.13% | 2.63% | 3.26% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.03% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.35% | 2.14% | 1.76% | 1.47% | 1.86% | 1.96% | 2.33% | 1.77% | 1.95% | 2.30% | 1.96% | 1.86% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.56% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.95% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.20% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 0.00% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 2.20% | 2.28% | 2.31% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 2.26% | 1.86% | 1.98% | 2.11% | 2.87% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Fed Curr показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка My Fed Curr составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.94% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -15.2% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -14.7% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -9.06% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 35 | 18 янв. 2012 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Fed Curr составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DODIX | DIPSX | FSPSX | TRBCX | TROSX | OTCAX | MADVX | VSMAX | FSMDX | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODIX | 1.00 | 0.75 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.07 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| DIPSX | 0.75 | 1.00 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | -0.07 | -0.06 | -0.08 |
| FSPSX | 0.07 | -0.01 | 1.00 | 0.68 | 0.98 | 0.70 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.77 |
| TRBCX | 0.01 | -0.06 | 0.68 | 1.00 | 0.71 | 0.89 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.91 |
| TROSX | 0.04 | -0.03 | 0.98 | 0.71 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
| OTCAX | 0.03 | -0.05 | 0.70 | 0.89 | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.86 | 0.91 | 0.88 |
| MADVX | -0.07 | -0.12 | 0.78 | 0.70 | 0.81 | 0.74 | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 0.88 |
| VSMAX | -0.01 | -0.07 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.86 | 0.85 | 1.00 | 0.97 | 0.87 |
| FSMDX | 0.00 | -0.06 | 0.76 | 0.82 | 0.79 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
| FXAIX | -0.01 | -0.08 | 0.77 | 0.91 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 1.00 |