Gold Axis Best Best Best

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold Axis Best Best Best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Gold Axis Best Best Best на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.19% с начала года и доходность в 23.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +93.9%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Gold Axis Best Best Best закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.

Gold Axis Best Best Best: годовая альфа составляет 12.76%, бета — 0.60, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 24.05.2013.

• Портфель участвовал в 105.34% роста S&P 500 Index, но только в 66.68% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.28 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Gold Axis Best Best Best составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold Axis Best Best Best имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold Axis Best Best Best имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.81
• За 5 лет: 0.74
• За 10 лет: 1.31
• За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold Axis Best Best Best за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold Axis Best Best Best показал максимальную просадку в 37.41%, зарегистрированную 24 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 549 торговых сессий.

Текущая просадка Gold Axis Best Best Best составляет 5.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.