ALLTECH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ALLTECH

Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AEHR Aehr Test Systems	Technology	20%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	Technology	20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	20%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	20%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALLTECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ALLTECH

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

ALLTECH на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 51.41% с начала года и доходность в 52.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.73%	6.43%	8.14%	22.75%	13.18%	10.67%
ALLTECH	51.41%	-0.01%	-13.50%	38.83%	99.45%	51.97%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-11.70%	9.36%	22.82%	-12.90%	70.94%	27.92%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	48.97%	-31.36%	-63.49%	54.53%	85.94%	31.99%
NVDA NVIDIA Corporation	114.50%	1.88%	14.62%	125.73%	89.03%	72.06%
AEHR Aehr Test Systems	-50.58%	-6.22%	-23.82%	-75.18%	56.42%	17.84%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	17.83%	21.73%	-16.57%	25.45%	24.07%	18.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLTECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	11.15%	30.95%	6.47%	-5.09%	3.38%	5.70%	12.95%	-10.09%					51.41%
2023	30.36%	12.41%	4.27%	-9.88%	53.44%	13.63%	16.25%	-5.87%	-6.72%	-19.83%	14.11%	6.21%	138.08%
2022	-20.55%	-2.31%	3.86%	-16.89%	4.54%	-17.65%	33.29%	2.88%	-9.28%	12.40%	19.34%	-18.38%	-21.45%
2021	1.56%	1.72%	1.34%	-0.90%	-0.69%	15.90%	23.07%	13.97%	32.46%	28.53%	3.41%	8.22%	219.13%
2020	13.09%	0.02%	-12.59%	18.28%	11.58%	14.30%	12.22%	20.43%	-8.09%	-9.66%	27.04%	18.48%	151.95%
2019	2.63%	12.48%	2.65%	6.91%	-11.93%	6.77%	-1.14%	-2.49%	9.33%	8.62%	7.25%	11.56%	63.17%
2018	10.83%	-7.06%	-9.42%	2.05%	12.80%	0.22%	-3.65%	3.30%	-6.26%	-13.72%	-1.88%	-10.20%	-23.66%
2017	3.94%	22.64%	1.21%	-0.22%	12.71%	-2.18%	2.54%	1.78%	0.74%	-1.35%	-1.71%	-1.56%	42.43%
2016	-6.20%	2.08%	8.47%	0.38%	-1.90%	7.40%	9.98%	8.75%	12.37%	1.65%	7.20%	2.92%	65.55%
2015	0.64%	5.70%	-9.98%	3.29%	4.18%	-3.98%	-3.72%	0.70%	0.54%	-5.40%	2.85%	1.25%	-4.98%
2014	4.42%	10.12%	-3.70%	2.08%	-0.50%	4.96%	2.94%	3.11%	-0.14%	3.74%	4.06%	-2.11%	32.21%
2013	12.90%	0.28%	7.06%	4.72%	32.45%	4.51%	11.97%	7.20%	14.92%	-1.04%	6.42%	6.74%	172.46%

Комиссия

Комиссия ALLTECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALLTECH среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ALLTECH

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLTECH

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	-0.19	0.10	1.01	-0.16	-0.40
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.52	1.44	1.19	0.78	1.97
NVDA NVIDIA Corporation	2.33	2.84	1.36	4.40	13.83
AEHR Aehr Test Systems	-0.90	-1.69	0.80	-0.92	-1.16
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	0.47	0.97	1.12	0.47	1.56

Коэффициент Шарпа

ALLTECH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ALLTECH

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ALLTECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ALLTECH	0.07%	0.09%	0.15%	0.05%	0.13%	0.24%	0.39%	0.28%	0.44%	0.78%	0.67%	0.72%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	0.34%	0.40%	0.65%	0.21%	0.50%	0.90%	1.48%	1.12%	1.73%	2.72%	1.66%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ALLTECH

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ALLTECH показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка ALLTECH составляет 22.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.15%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	52	2 июн. 2020 г.	72
-46.12%	4 янв. 2022 г.	124	1 июл. 2022 г.	144	27 янв. 2023 г.	268
-38.96%	15 июн. 2018 г.	133	24 дек. 2018 г.	248	18 дек. 2019 г.	381
-38.61%	27 апр. 2012 г.	139	14 нояб. 2012 г.	121	10 мая 2013 г.	260
-31.72%	9 февр. 2011 г.	164	3 окт. 2011 г.	126	3 апр. 2012 г.	290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ALLTECH составляет 18.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ALLTECH

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AEHR	TSLA	SMCI	MRVL	NVDA
AEHR	1.00	0.19	0.19	0.25	0.23
TSLA	0.19	1.00	0.26	0.33	0.39
SMCI	0.19	0.26	1.00	0.39	0.40
MRVL	0.25	0.33	0.39	1.00	0.61
NVDA	0.23	0.39	0.40	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.