ALLTECH
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 20% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALLTECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
ALLTECH на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 51.41% с начала года и доходность в 52.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
ALLTECH | 51.41% | -0.01% | -13.50% | 38.83% | 99.45% | 51.97% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.70% | 9.36% | 22.82% | -12.90% | 70.94% | 27.92% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 48.97% | -31.36% | -63.49% | 54.53% | 85.94% | 31.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 114.50% | 1.88% | 14.62% | 125.73% | 89.03% | 72.06% |
AEHR Aehr Test Systems | -50.58% | -6.22% | -23.82% | -75.18% | 56.42% | 17.84% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 17.83% | 21.73% | -16.57% | 25.45% | 24.07% | 18.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALLTECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.15% | 30.95% | 6.47% | -5.09% | 3.38% | 5.70% | 12.95% | -10.09% | 51.41% | ||||
2023 | 30.36% | 12.41% | 4.27% | -9.88% | 53.44% | 13.63% | 16.25% | -5.87% | -6.72% | -19.83% | 14.11% | 6.21% | 138.08% |
2022 | -20.55% | -2.31% | 3.86% | -16.89% | 4.54% | -17.65% | 33.29% | 2.88% | -9.28% | 12.40% | 19.34% | -18.38% | -21.45% |
2021 | 1.56% | 1.72% | 1.34% | -0.90% | -0.69% | 15.90% | 23.07% | 13.97% | 32.46% | 28.53% | 3.41% | 8.22% | 219.13% |
2020 | 13.09% | 0.02% | -12.59% | 18.28% | 11.58% | 14.30% | 12.22% | 20.43% | -8.09% | -9.66% | 27.04% | 18.48% | 151.95% |
2019 | 2.63% | 12.48% | 2.65% | 6.91% | -11.93% | 6.77% | -1.14% | -2.49% | 9.33% | 8.62% | 7.25% | 11.56% | 63.17% |
2018 | 10.83% | -7.06% | -9.42% | 2.05% | 12.80% | 0.22% | -3.65% | 3.30% | -6.26% | -13.72% | -1.88% | -10.20% | -23.66% |
2017 | 3.94% | 22.64% | 1.21% | -0.22% | 12.71% | -2.18% | 2.54% | 1.78% | 0.74% | -1.35% | -1.71% | -1.56% | 42.43% |
2016 | -6.20% | 2.08% | 8.47% | 0.38% | -1.90% | 7.40% | 9.98% | 8.75% | 12.37% | 1.65% | 7.20% | 2.92% | 65.55% |
2015 | 0.64% | 5.70% | -9.98% | 3.29% | 4.18% | -3.98% | -3.72% | 0.70% | 0.54% | -5.40% | 2.85% | 1.25% | -4.98% |
2014 | 4.42% | 10.12% | -3.70% | 2.08% | -0.50% | 4.96% | 2.94% | 3.11% | -0.14% | 3.74% | 4.06% | -2.11% | 32.21% |
2013 | 12.90% | 0.28% | 7.06% | 4.72% | 32.45% | 4.51% | 11.97% | 7.20% | 14.92% | -1.04% | 6.42% | 6.74% | 172.46% |
Комиссия
Комиссия ALLTECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALLTECH среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.19 | 0.10 | 1.01 | -0.16 | -0.40 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.52 | 1.44 | 1.19 | 0.78 | 1.97 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.33 | 2.84 | 1.36 | 4.40 | 13.83 |
AEHR Aehr Test Systems | -0.90 | -1.69 | 0.80 | -0.92 | -1.16 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.47 | 0.97 | 1.12 | 0.47 | 1.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ALLTECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLTECH | 0.07% | 0.09% | 0.15% | 0.05% | 0.13% | 0.24% | 0.39% | 0.28% | 0.44% | 0.78% | 0.67% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.34% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALLTECH показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка ALLTECH составляет 22.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.15% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-46.12% | 4 янв. 2022 г. | 124 | 1 июл. 2022 г. | 144 | 27 янв. 2023 г. | 268 |
-38.96% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 248 | 18 дек. 2019 г. | 381 |
-38.61% | 27 апр. 2012 г. | 139 | 14 нояб. 2012 г. | 121 | 10 мая 2013 г. | 260 |
-31.72% | 9 февр. 2011 г. | 164 | 3 окт. 2011 г. | 126 | 3 апр. 2012 г. | 290 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALLTECH составляет 18.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AEHR | TSLA | SMCI | MRVL | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|
AEHR | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
TSLA | 0.19 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.39 |
SMCI | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.40 |
MRVL | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.61 |
NVDA | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.61 | 1.00 |