ALLTECH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 20% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALLTECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
ALLTECH на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 123.75% с начала года и доходность в 49.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ALLTECH | 123.75% | 8.13% | 0.74% | 84.40% | 82.92% | 49.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 93.89% | 16.13% | 11.62% | 22.67% | 59.30% | 37.91% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 228.42% | 6.88% | 21.49% | 197.90% | 78.61% | 32.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | 220.12% | 10.49% | 18.94% | 173.02% | 63.21% | 62.31% |
AEHR Aehr Test Systems | 19.80% | 1.35% | -41.78% | -11.14% | 66.67% | 23.93% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 43.35% | 10.73% | -12.04% | 16.96% | 27.72% | 15.50% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.44% | 13.63% | 16.25% | -5.87% | -6.72% | -19.83% | 14.40% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ALLTECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLTECH | 0.10% | 0.15% | 0.05% | 0.13% | 0.24% | 0.39% | 0.28% | 0.44% | 0.78% | 0.67% | 0.72% | 0.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.45% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% | 2.48% |
Комиссия
Комиссия ALLTECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.39 | ||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 2.66 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.51 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | -0.09 | ||||
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.26 |
Таблица корреляции активов
| AEHR | TSLA | SMCI | MRVL | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
| TSLA | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.40 |
| SMCI | 0.18 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.39 |
| MRVL | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.62 |
| NVDA | 0.24 | 0.40 | 0.39 | 0.62 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALLTECH показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.15% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -46.12% | 4 янв. 2022 г. | 124 | 1 июл. 2022 г. | 144 | 27 янв. 2023 г. | 268 |
| -38.96% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 248 | 18 дек. 2019 г. | 381 |
| -38.61% | 27 апр. 2012 г. | 139 | 14 нояб. 2012 г. | 121 | 10 мая 2013 г. | 260 |
| -31.72% | 9 февр. 2011 г. | 164 | 3 окт. 2011 г. | 126 | 3 апр. 2012 г. | 290 |
График волатильности
Текущая волатильность ALLTECH составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.