ALLTECH

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALLTECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

ALLTECH на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 15.82% с начала года и доходность в 61.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ALLTECH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 июл. 2021 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.

ALLTECH: годовая альфа составляет 30.46%, бета — 1.50, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 30.06.2010.

• Портфель участвовал в 242.96% роста S&P 500 Index, но только в 93.67% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ALLTECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ALLTECH имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALLTECH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.65
• За 5 лет: 1.38
• За 10 лет: 1.35
• За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ALLTECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ALLTECH показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка ALLTECH составляет 8.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.