Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 17% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 17% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 17% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Growth на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 43.04% с начала года и доходность в 45.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Growth | 42.85% | -1.85% | 10.93% | 55.47% | 45.29% | 45.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.81% | -11.36% | -14.62% | 17.66% | 29.28% | 48.57% |
AAPL Apple Inc | 19.12% | -2.30% | 20.49% | 21.98% | 28.87% | 24.61% |
AVGO Broadcom Inc. | 54.28% | -3.18% | 21.44% | 77.37% | 44.71% | 38.02% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.69% | 1.54% | 1.18% | 15.65% | 24.37% | 26.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 11.15% | 55.04% | 199.28% | 96.13% | 77.72% |
KLAC KLA Corporation | 11.63% | -8.86% | -13.78% | 18.98% | 31.05% | 28.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.06% | 12.77% | 2.39% | -4.68% | 10.86% | 9.83% | -2.95% | 1.50% | 2.88% | -4.49% | 42.85% | ||
| 2023 | 12.25% | 4.90% | 14.99% | -0.91% | 20.59% | 6.51% | 3.48% | -1.13% | -7.80% | -0.06% | 14.58% | 9.51% | 103.83% |
| 2022 | -11.44% | -2.19% | 3.59% | -16.44% | 5.16% | -14.28% | 17.04% | -9.08% | -15.07% | 4.49% | 17.33% | -8.38% | -31.39% |
| 2021 | 1.28% | 2.36% | -0.10% | 4.07% | 0.94% | 11.02% | 5.29% | 4.83% | -5.32% | 14.23% | 14.60% | 1.30% | 67.38% |
| 2020 | 0.87% | -3.62% | -4.71% | 13.97% | 8.41% | 8.55% | 13.45% | 15.16% | -4.62% | -4.59% | 15.00% | 3.97% | 76.63% |
| 2019 | 12.40% | 4.32% | 8.76% | 6.31% | -13.69% | 13.59% | 4.75% | 1.68% | 2.00% | 9.87% | 7.24% | 8.53% | 84.65% |
| 2018 | 12.04% | -1.33% | -6.46% | -0.51% | 13.61% | -1.17% | 7.02% | 13.40% | 5.89% | -15.91% | -1.54% | -7.59% | 13.58% |
| 2017 | 3.94% | 9.09% | 4.10% | -0.89% | 7.82% | -2.07% | 6.24% | 2.89% | 1.10% | 5.72% | -0.04% | -2.30% | 40.93% |
| 2016 | -9.03% | 0.01% | 14.55% | -1.30% | 15.46% | 2.39% | 13.76% | 3.78% | 1.58% | 3.27% | 10.34% | 10.26% | 83.21% |
| 2015 | -4.21% | 14.75% | -6.40% | 0.41% | 4.81% | -5.22% | -5.09% | -1.43% | 1.06% | 16.44% | 5.49% | 6.21% | 26.60% |
| 2014 | -4.05% | 9.03% | 4.13% | 0.72% | 4.23% | 3.25% | -2.00% | 9.66% | -2.14% | -0.63% | 6.73% | -1.35% | 29.89% |
| 2013 | 4.26% | -0.86% | 1.35% | 4.19% | 13.34% | -1.99% | 0.78% | 0.65% | 6.59% | 2.34% | 3.81% | 4.53% | 45.60% |
Комиссия
Комиссия Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.33 | 0.78 | 1.10 | 0.40 | 0.73 |
AAPL Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.16 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.70 | 2.35 | 1.30 | 3.08 | 9.38 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.80 | 1.14 | 1.15 | 1.01 | 2.47 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.76 | 3.84 | 1.49 | 7.20 | 22.69 |
KLAC KLA Corporation | 0.44 | 0.85 | 1.12 | 0.69 | 1.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.48% | 0.65% | 1.03% | 0.73% | 1.02% | 1.30% | 1.70% | 1.26% | 1.46% | 1.58% | 5.61% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.24% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
KLAC KLA Corporation | 0.67% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth показал максимальную просадку в 44.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Growth составляет 9.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.7% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -32.49% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -31.41% | 3 апр. 2012 г. | 158 | 16 нояб. 2012 г. | 230 | 17 окт. 2013 г. | 388 |
| -30.34% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -27.15% | 18 февр. 2011 г. | 118 | 8 авг. 2011 г. | 133 | 16 февр. 2012 г. | 251 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | AMD | MSFT | AVGO | NVDA | KLAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.41 | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.49 |
| AMD | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.61 | 0.54 |
| MSFT | 0.55 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.54 |
| AVGO | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.56 | 0.62 |
| NVDA | 0.47 | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.62 |
| KLAC | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.62 | 0.62 | 1.00 |