BIG TECH 3 + 30% BTC

График показывает рост $10,000 инвестированных в BIG TECH 3 + 30% BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BIG TECH 3 + 30% BTC на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.71% с начала года и доходность в 67.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +5.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +180.3%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BIG TECH 3 + 30% BTC закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -21.9%.

BIG TECH 3 + 30% BTC: годовая альфа составляет 56.06%, бета — 1.12, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 19.07.2012.

• Портфель участвовал в 328.23% роста S&P 500 Index, но только в 69.87% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.29 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BIG TECH 3 + 30% BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIG TECH 3 + 30% BTC имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BIG TECH 3 + 30% BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.23
• За 5 лет: 1.30
• За 10 лет: 1.99
• За всё время: 2.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BIG TECH 3 + 30% BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BIG TECH 3 + 30% BTC показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка BIG TECH 3 + 30% BTC составляет 8.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.