keep it simple stupid
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 8% |
BTC-USD Bitcoin | 50% | |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 7% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
keep it simple stupid на 19 мая 2025 г. показал доходность в 7.37% с начала года и доходность в 81.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| keep it simple stupid | 7.37% | 24.95% | 12.37% | 55.33% | 65.18% | 81.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 33.41% | -3.37% | 46.46% | 72.32% | 74.97% |
BTC-USD Bitcoin | 10.45% | 21.31% | 13.97% | 55.69% | 61.14% | 83.41% |
NFLX Netflix, Inc. | 33.68% | 22.46% | 40.67% | 91.84% | 21.65% | 29.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.29% | 19.11% | 1.93% | 11.31% | 10.49% | 25.42% |
AVGO Broadcom Inc. | -1.09% | 33.70% | 38.78% | 65.85% | 56.35% | 36.43% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -1.28% | 28.00% | 4.32% | 29.82% | 32.67% | 26.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью keep it simple stupid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.18% | -11.18% | -6.64% | 9.79% | 13.21% | 7.37% | |||||||
| 2024 | 7.63% | 30.40% | 12.42% | -9.45% | 13.23% | 3.77% | -0.53% | -3.40% | 5.10% | 8.31% | 21.23% | 0.93% | 124.68% |
| 2023 | 31.93% | 2.32% | 18.57% | 0.35% | 9.47% | 10.41% | 0.45% | -4.07% | -4.13% | 14.13% | 10.60% | 10.10% | 149.29% |
| 2022 | -15.55% | 4.57% | 5.83% | -22.22% | -7.59% | -26.17% | 18.50% | -11.84% | -7.60% | 5.83% | 0.72% | -6.75% | -52.41% |
| 2021 | 7.80% | 20.72% | 17.81% | 2.13% | -15.32% | 5.48% | 8.33% | 11.20% | -5.83% | 27.12% | 1.54% | -11.20% | 81.87% |
| 2020 | 15.31% | -2.64% | -14.68% | 24.29% | 8.93% | 2.42% | 18.63% | 8.57% | -3.97% | 11.55% | 27.77% | 31.80% | 208.57% |
| 2019 | 1.65% | 7.34% | 8.29% | 17.19% | 25.84% | 25.46% | -2.99% | -3.45% | -5.35% | 10.56% | -5.70% | 0.96% | 103.98% |
| 2018 | -4.01% | 1.12% | -14.34% | 15.77% | -7.02% | -7.51% | 11.08% | -0.84% | -1.89% | -11.99% | -23.12% | -7.19% | -43.82% |
| 2017 | 4.11% | 10.01% | -2.33% | 13.00% | 48.00% | 5.29% | 12.84% | 33.25% | -4.34% | 31.40% | 33.32% | 22.98% | 510.38% |
| 2016 | -12.63% | 10.89% | 3.21% | 2.55% | 18.34% | 13.69% | 1.67% | -0.34% | 6.55% | 9.85% | 7.84% | 19.19% | 110.28% |
| 2015 | -13.66% | 14.53% | -4.52% | 2.74% | 2.02% | 4.06% | 6.72% | -8.31% | 2.46% | 21.63% | 15.14% | 8.76% | 57.24% |
| 2014 | 4.75% | -12.18% | -8.68% | -1.83% | 23.58% | 1.79% | -6.57% | -3.63% | -9.46% | -5.99% | 8.48% | -8.61% | -21.17% |
Комиссия
Комиссия keep it simple stupid составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг keep it simple stupid составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.78 | 1.42 | 1.19 | 0.51 | 3.16 |
BTC-USD Bitcoin | 1.07 | 3.50 | 1.37 | 3.08 | 13.82 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.82 | 4.27 | 1.59 | 3.71 | 20.91 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.33 | 1.39 | 1.17 | 0.31 | 2.42 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.05 | 2.50 | 1.34 | 1.40 | 7.18 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.64 | 1.36 | 1.17 | 0.37 | 2.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность keep it simple stupid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.17% | 0.16% | 0.27% | 0.44% | 0.30% | 0.38% | 0.58% | 0.59% | 0.37% | 0.39% | 0.51% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.98% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.27% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
keep it simple stupid показал максимальную просадку в 77.83%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка keep it simple stupid составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.83% | 10 июн. 2011 г. | 162 | 18 нояб. 2011 г. | 460 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -63.76% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 425 | 8 янв. 2024 г. | 791 |
| -58.98% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -57.97% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 500 | 28 мая 2016 г. | 906 |
| -50.06% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 189 | 23 окт. 2013 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | NFLX | TSM | AMZN | AVGO | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.45 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.39 |
| BTC-USD | 0.13 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.90 |
| NFLX | 0.45 | 0.08 | 1.00 | 0.29 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.28 |
| TSM | 0.59 | 0.08 | 0.29 | 1.00 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 0.31 |
| AMZN | 0.63 | 0.08 | 0.46 | 0.39 | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.30 |
| AVGO | 0.63 | 0.09 | 0.33 | 0.51 | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.33 |
| NVDA | 0.61 | 0.10 | 0.38 | 0.52 | 0.46 | 0.53 | 1.00 | 0.40 |
| Portfolio | 0.39 | 0.90 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 1.00 |