PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lo factor
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Lo factor

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

KMLM 15%BTAL 10%SPMO 17.67%IDMO 17.67%PAMC 17.67%AVUV 12%RPAR 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
12%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		Global Equities
17.67%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
15%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		Mid Cap Growth Equities, Multi-factor
17.67%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		Hedge Fund, Actively Managed
10%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
17.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lo factor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.91%
8.94%
Lo factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Lo factor17.67%1.30%4.91%25.08%N/AN/A
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		38.56%1.99%12.09%58.34%18.98%N/A
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		17.32%1.76%2.06%28.61%13.55%9.06%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		15.40%-2.78%8.01%3.74%-1.91%1.04%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		24.57%2.49%1.78%36.78%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		7.67%3.54%5.78%26.71%N/AN/A
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.94%2.21%8.05%16.48%N/AN/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		1.80%-1.18%-1.51%-9.14%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lo factor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.91%5.64%4.60%-2.80%2.97%0.75%2.70%0.68%17.67%
20233.53%-2.10%-0.59%1.70%-3.17%4.06%1.99%0.00%-0.76%-2.12%4.92%3.52%11.10%
2022-2.65%-0.55%3.58%-3.39%2.02%-6.02%4.52%-1.77%-6.04%7.83%3.49%-2.73%-2.74%
20211.26%1.66%0.92%3.94%0.95%0.67%0.12%2.07%-1.70%4.26%-2.42%2.62%15.09%
20203.59%3.59%

Комиссия

Комиссия Lo factor составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
График комиссии PAMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
График комиссии RPAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Lo factor среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Lo factor, с текущим значением в 7777
Lo factor
Ранг коэф-та Шарпа Lo factor, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Lo factor, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Lo factor, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Lo factor, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Lo factor, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Lo factor
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lo factor, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lo factor, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lo factor, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lo factor, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lo factor, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.093.971.534.2517.07
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.652.221.292.349.64
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		0.300.531.060.280.73
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.962.771.332.3310.63
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.191.781.212.016.00
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		1.201.741.210.495.80
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.78-0.980.88-0.37-0.91

Коэффициент Шарпа

Lo factor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.48
2.32
Lo factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lo factor за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lo factor1.39%2.05%3.10%1.87%0.79%0.77%0.80%0.68%0.73%0.51%0.39%0.30%
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.40%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.56%2.89%3.66%1.81%1.63%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.19%1.70%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.32%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		0.42%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.22%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.93%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.49%
-0.19%
Lo factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lo factor показал максимальную просадку в 12.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Lo factor составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.28%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.20426 июл. 2023 г.423
-6.4%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.33%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.2814 апр. 2021 г.41
-4.98%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-3.59%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lo factor составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.26%
4.31%
Lo factor
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
KMLMRPARBTALSPMOIDMOAVUVPAMC
KMLM1.00-0.290.13-0.10-0.15-0.06-0.13
RPAR-0.291.00-0.400.450.530.440.48
BTAL0.13-0.401.00-0.40-0.46-0.64-0.65
SPMO-0.100.45-0.401.000.740.600.69
IDMO-0.150.53-0.460.741.000.630.68
AVUV-0.060.44-0.640.600.631.000.88
PAMC-0.130.48-0.650.690.680.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.