Port 5 - lots of sectors
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Port 5 - lots of sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Port 5 - lots of sectors | -11.78% | -7.83% | -13.20% | 1.30% | 16.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -6.54% | -7.30% | -0.57% | 14.80% | 15.31% | N/A |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.70% | -16.19% | 0.87% | 19.12% | 17.75% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -4.61% | -4.96% | -9.30% | 5.56% | 17.78% | 10.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.18% | 0.68% | 3.22% | 7.26% | 4.12% | 2.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -13.26% | -6.07% | -30.59% | -12.13% | 24.86% | 13.52% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.34% | -23.11% | -2.92% | 26.51% | 22.57% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -6.00% | -11.70% | -7.15% | 18.10% | 25.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Port 5 - lots of sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86% | -1.66% | -5.33% | -6.05% | -11.78% | ||||||||
| 2024 | 2.30% | 4.71% | 2.65% | -5.20% | 5.57% | 4.51% | -0.20% | 0.81% | 2.35% | -1.66% | 4.35% | -2.68% | 18.28% |
| 2023 | 6.87% | -0.85% | 6.60% | 0.51% | 4.11% | 5.57% | 2.78% | -1.57% | -5.05% | -0.85% | 10.22% | 5.02% | 37.57% |
| 2022 | -5.94% | -3.43% | 1.67% | -8.28% | 1.18% | -8.29% | 8.95% | -4.94% | -9.52% | 6.25% | 6.91% | -5.36% | -20.82% |
| 2021 | 0.18% | 3.04% | 3.76% | 3.97% | 0.62% | 3.15% | 2.47% | 2.88% | -5.01% | 6.45% | 1.63% | 3.80% | 29.97% |
| 2020 | 1.72% | -6.08% | -9.69% | 11.36% | 5.35% | 3.88% | 5.19% | 7.78% | -3.34% | -2.54% | 9.97% | 3.64% | 27.99% |
| 2019 | 6.29% | 3.92% | 2.57% | 4.95% | -6.32% | 6.42% | 2.22% | -0.81% | 1.94% | 2.49% | 3.51% | 2.76% | 33.56% |
| 2018 | -1.66% | 2.14% | 3.13% | 0.00% | -6.36% | 0.64% | -6.58% | -8.79% |
Комиссия
Комиссия Port 5 - lots of sectors составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Port 5 - lots of sectors составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.71 | 1.07 | 1.15 | 0.78 | 3.34 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.47 | 1.06 | 0.24 | 0.93 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.91 | 6.42 | 1.91 | 7.51 | 26.27 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.47 | -0.52 | 0.94 | -0.39 | -0.94 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Port 5 - lots of sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 1.72% | 1.85% | 2.70% | 1.90% | 1.40% | 1.67% | 1.96% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.15% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.77% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.11% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Port 5 - lots of sectors показал максимальную просадку в 27.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Port 5 - lots of sectors составляет 12.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -27.45% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 189 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -19.72% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.76% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -10.69% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Port 5 - lots of sectors составляет 13.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | ITB | MSFT | SCHD | XLI | SMH | XLC | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| ITB | 0.21 | 1.00 | 0.40 | 0.62 | 0.65 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| MSFT | 0.08 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.67 | 0.72 | 0.86 |
| SCHD | 0.13 | 0.62 | 0.46 | 1.00 | 0.87 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| XLI | 0.12 | 0.65 | 0.48 | 0.87 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.63 |
| SMH | 0.07 | 0.51 | 0.67 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 0.88 |
| XLC | 0.13 | 0.52 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.78 |
| XLK | 0.10 | 0.52 | 0.86 | 0.60 | 0.63 | 0.88 | 0.78 | 1.00 |