PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Port 5 - lots of sectors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Port 5 - lots of sectors

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VTIP 20%XLK 30%SCHD 20%XLC 10%XLI 5%ITB 5%SMH 5%MSFT 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
5%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
20%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities
10%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
5%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Port 5 - lots of sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.62%
8.95%
Port 5 - lots of sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Port 5 - lots of sectors15.76%2.02%6.62%30.46%17.40%N/A
Активы портфеля:
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		23.01%2.31%8.94%36.54%12.95%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%0.97%6.20%36.11%23.72%20.28%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		17.60%4.05%6.73%32.41%13.21%11.61%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.87%1.29%3.97%7.90%3.65%2.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.87%11.59%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		23.72%6.32%10.40%60.03%25.07%19.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-1.86%4.51%68.59%34.87%28.40%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.85%27.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Port 5 - lots of sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%3.89%2.61%-4.43%4.53%3.37%1.10%1.08%15.76%
20236.76%-0.98%6.02%0.53%2.94%5.19%2.83%-1.37%-4.41%-1.10%8.84%4.93%33.58%
2022-5.11%-2.94%1.31%-7.29%1.32%-7.68%8.13%-4.53%-8.99%6.02%6.40%-4.84%-18.40%
20210.04%3.12%4.00%3.73%0.74%2.60%2.22%2.51%-4.55%5.48%1.05%3.80%27.29%
20201.56%-5.93%-9.78%11.38%5.54%3.32%5.23%7.25%-3.02%-2.16%9.65%3.38%27.08%
20196.56%3.97%2.59%4.95%-6.30%6.37%2.22%-0.81%1.94%2.44%3.43%2.97%34.05%
2018-1.66%2.15%3.15%-0.01%-6.35%0.62%-6.41%-8.62%

Комиссия

Комиссия Port 5 - lots of sectors составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Port 5 - lots of sectors среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 6767
Port 5 - lots of sectors
Ранг коэф-та Шарпа Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Port 5 - lots of sectors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Port 5 - lots of sectors, с текущим значением в 14.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		2.132.791.381.3816.28
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.602.141.282.027.25
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		2.203.031.382.3713.88
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.546.481.832.8737.41
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		2.042.801.342.809.34
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24

Коэффициент Шарпа

Port 5 - lots of sectors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.32
2.32
Port 5 - lots of sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Port 5 - lots of sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Port 5 - lots of sectors1.55%1.85%2.76%1.93%1.43%1.90%2.06%1.58%1.58%1.59%1.56%1.39%
Активы портфеля:
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.69%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.06%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.42%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.50%
-0.19%
Port 5 - lots of sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Port 5 - lots of sectors показал максимальную просадку в 27.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Port 5 - lots of sectors составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-24.73%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.18713 июл. 2023 г.387
-16.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.46%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-8.12%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Port 5 - lots of sectors составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.52%
4.31%
Port 5 - lots of sectors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTIPITBMSFTSCHDXLISMHXLCXLK
VTIP1.000.220.090.130.140.080.140.12
ITB0.221.000.420.620.660.530.530.54
MSFT0.090.421.000.480.490.680.730.88
SCHD0.130.620.481.000.880.590.610.62
XLI0.140.660.490.881.000.600.600.63
SMH0.080.530.680.590.601.000.680.87
XLC0.140.530.730.610.600.681.000.79
XLK0.120.540.880.620.630.870.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.