1/4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | Financials Equities | 5% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 10% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 15% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1/4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
1/4 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 34.81% с начала года и доходность в 22.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| 1/4 | 34.81% | 3.72% | 13.78% | 44.13% | 22.45% | 22.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 33.73% | 1.39% | 15.85% | 39.38% | 15.63% | 12.64% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 37.09% | 3.06% | 15.89% | 47.32% | 22.00% | 20.43% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 30.56% | 2.69% | 15.11% | 37.62% | 17.39% | 14.21% |
IAU iShares Gold Trust | 25.75% | -2.04% | 8.75% | 32.01% | 11.93% | 7.89% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.40% | -0.51% | 3.28% | 7.30% | 2.00% | 2.15% |
BTC-USD Bitcoin | 108.10% | 33.17% | 32.73% | 147.50% | 59.65% | 72.04% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 44.03% | -3.61% | 7.68% | 57.29% | 33.30% | 28.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1/4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59% | 7.80% | 5.88% | -2.95% | 4.82% | 2.00% | 1.81% | 0.92% | 3.27% | 1.57% | 34.81% | ||
| 2023 | 9.83% | -2.21% | 7.78% | 1.06% | 1.12% | 3.63% | 2.22% | -1.96% | -3.38% | 3.95% | 6.91% | 4.37% | 37.69% |
| 2022 | -5.02% | 0.82% | 2.40% | -7.90% | -1.83% | -7.93% | 6.25% | -4.90% | -6.35% | 3.41% | 4.06% | -2.95% | -19.35% |
| 2021 | 0.42% | 4.01% | 6.04% | 3.39% | -1.09% | -0.67% | 3.52% | 3.29% | -4.22% | 8.03% | -0.85% | 0.11% | 23.55% |
| 2020 | 4.63% | -4.76% | -8.77% | 11.96% | 4.45% | 2.34% | 8.27% | 4.26% | -4.12% | 1.51% | 9.79% | 11.39% | 46.18% |
| 2019 | 4.29% | 2.93% | 1.64% | 5.68% | 4.27% | 11.59% | 0.68% | 0.58% | -0.79% | 3.15% | -0.75% | 2.54% | 41.48% |
| 2018 | 0.98% | -1.77% | -3.98% | 2.99% | -0.96% | -2.51% | 3.53% | 0.48% | -0.68% | -3.91% | -2.89% | -3.20% | -11.61% |
| 2017 | 2.51% | 5.06% | -0.67% | 3.69% | 9.93% | 1.29% | 3.67% | 8.40% | -1.30% | 6.97% | 9.46% | 7.42% | 72.28% |
| 2016 | -2.81% | 4.48% | 2.59% | 1.68% | 1.99% | 5.02% | 2.29% | -0.88% | 1.20% | 0.22% | 0.19% | 4.34% | 21.98% |
| 2015 | -3.11% | 2.93% | -2.01% | 0.38% | 1.00% | -0.38% | 0.46% | -4.40% | -1.06% | 8.71% | 1.33% | 0.99% | 4.34% |
| 2014 | -0.09% | 0.07% | -1.52% | 0.05% | 4.35% | 2.87% | -2.19% | 0.38% | -3.51% | -1.16% | 2.73% | -1.40% | 0.30% |
| 2013 | 7.03% | 7.20% | 40.28% | 4.34% | -0.88% | -6.65% | 5.22% | 2.83% | 0.34% | 7.44% | 63.43% | -15.09% | 151.48% |
Комиссия
Комиссия 1/4 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1/4 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.94 | 2.63 | 1.35 | 1.51 | 11.46 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.49 | 2.00 | 1.27 | 0.72 | 6.78 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.31 | 3.02 | 1.42 | 1.11 | 12.74 |
IAU iShares Gold Trust | 2.10 | 2.75 | 1.36 | 1.63 | 14.29 |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 2.63 | 4.02 | 1.51 | 0.85 | 14.35 |
BTC-USD Bitcoin | 1.10 | 1.80 | 1.18 | 0.94 | 4.49 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.24 | 1.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1/4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 0.99% | 1.03% | 0.77% | 0.99% | 1.46% | 1.36% | 1.07% | 1.09% | 1.18% | 0.98% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.92% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1/4 показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка 1/4 составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.22% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 480 | 19 мар. 2013 г. | 649 |
| -26.66% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 396 | 15 нояб. 2023 г. | 737 |
| -26.04% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 908 | 13 июн. 2016 г. | 922 |
| -23.89% | 15 февр. 2020 г. | 37 | 22 мар. 2020 г. | 77 | 7 июн. 2020 г. | 114 |
| -22.86% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 174 | 17 июн. 2019 г. | 548 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1/4 составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | IGSB | IAK | SMH | IGM | OEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | 0.27 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| IGSB | 0.04 | 0.27 | 1.00 | -0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| IAK | 0.06 | -0.03 | -0.02 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.63 |
| SMH | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.42 | 1.00 | 0.80 | 0.69 |
| IGM | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.47 | 0.80 | 1.00 | 0.84 |
| OEF | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.63 | 0.69 | 0.84 | 1.00 |