1/4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | Financials Equities | 5% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 10% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 15% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1/4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
1/4 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 26.38% с начала года и доходность в 21.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| 1/4 | 26.38% | 2.33% | 10.66% | 43.57% | 21.29% | 21.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 30.14% | 5.99% | 12.54% | 38.61% | 14.72% | 12.53% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 26.80% | 0.80% | 9.17% | 49.39% | 23.61% | 23.16% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 23.77% | 1.62% | 11.43% | 34.67% | 17.37% | 13.83% |
IAU iShares Gold Trust | 25.26% | 2.90% | 18.49% | 33.54% | 11.09% | 7.64% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 5.42% | 1.30% | 4.89% | 9.74% | 2.31% | 2.26% |
BTC-USD Bitcoin | 48.92% | 6.66% | -3.90% | 131.98% | 44.42% | 65.75% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -2.81% | 6.53% | 68.87% | 35.36% | 28.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1/4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59% | 7.80% | 5.88% | -2.95% | 4.82% | 2.00% | 1.81% | 0.92% | 26.38% | ||||
| 2023 | 9.83% | -2.21% | 7.84% | 1.06% | 1.12% | 3.66% | 2.22% | -1.96% | -3.33% | 3.95% | 6.91% | 4.47% | 38.01% |
| 2022 | -5.02% | 0.82% | 2.42% | -7.90% | -1.83% | -7.90% | 6.25% | -4.90% | -6.28% | 3.41% | 4.06% | -2.85% | -19.16% |
| 2021 | 0.42% | 4.01% | 6.07% | 3.39% | -1.09% | -0.65% | 3.52% | 3.29% | -4.20% | 8.03% | -0.85% | 0.13% | 23.66% |
| 2020 | 4.63% | -4.76% | -8.69% | 11.96% | 4.45% | 2.40% | 8.27% | 4.26% | -4.08% | 1.51% | 9.79% | 11.42% | 46.51% |
| 2019 | 4.29% | 2.93% | 1.72% | 5.68% | 4.27% | 11.66% | 0.68% | 0.58% | -0.73% | 3.15% | -0.76% | 2.62% | 41.88% |
| 2018 | 0.98% | -1.77% | -3.92% | 2.99% | -0.96% | -2.43% | 3.53% | 0.48% | -0.62% | -3.91% | -2.89% | -3.14% | -11.37% |
| 2017 | 2.51% | 5.06% | -0.59% | 3.69% | 9.93% | 1.37% | 3.67% | 8.40% | -1.22% | 6.97% | 9.46% | 7.48% | 72.81% |
| 2016 | -2.81% | 4.48% | 2.74% | 1.68% | 1.99% | 5.16% | 2.29% | -0.88% | 1.30% | 0.22% | 0.19% | 4.45% | 22.56% |
| 2015 | -3.11% | 2.93% | -1.92% | 0.38% | 1.00% | -0.27% | 0.46% | -4.40% | -0.96% | 8.71% | 1.33% | 1.12% | 4.78% |
| 2014 | -0.09% | 0.07% | -1.41% | 0.05% | 4.35% | 2.99% | -2.19% | 0.38% | -3.41% | -1.16% | 2.73% | -1.25% | 0.78% |
| 2013 | 7.03% | 7.20% | 40.36% | 4.34% | -0.88% | -6.53% | 5.22% | 2.83% | 0.45% | 7.44% | 63.43% | -15.02% | 152.48% |
Комиссия
Комиссия 1/4 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1/4 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.99 | 3.92 | 1.53 | 2.28 | 17.27 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.76 | 2.37 | 1.31 | 0.96 | 8.53 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.48 | 3.26 | 1.45 | 1.22 | 13.80 |
IAU iShares Gold Trust | 2.83 | 3.73 | 1.49 | 2.66 | 18.86 |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.23 | 4.92 | 1.66 | 1.39 | 21.64 |
BTC-USD Bitcoin | 1.01 | 1.67 | 1.17 | 0.54 | 4.51 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.62 | 2.14 | 1.28 | 1.03 | 6.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1/4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.97% | 0.99% | 1.03% | 0.77% | 0.99% | 1.46% | 1.36% | 1.07% | 1.09% | 1.18% | 0.98% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.13% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.30% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.78% | 0.87% | 0.78% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.73% | 3.26% | 2.06% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1/4 показал максимальную просадку в 43.16%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.16% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 480 | 19 мар. 2013 г. | 649 |
| -26.56% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 396 | 15 нояб. 2023 г. | 737 |
| -26.04% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 907 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
| -23.89% | 15 февр. 2020 г. | 37 | 22 мар. 2020 г. | 75 | 5 июн. 2020 г. | 112 |
| -22.61% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 174 | 17 июн. 2019 г. | 548 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1/4 составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | BTC-USD | IGSB | IAK | SMH | IGM | OEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.05 | 0.26 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| BTC-USD | 0.05 | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| IGSB | 0.26 | 0.04 | 1.00 | -0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| IAK | -0.03 | 0.05 | -0.02 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 0.63 |
| SMH | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.42 | 1.00 | 0.80 | 0.69 |
| IGM | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 0.84 |
| OEF | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.63 | 0.69 | 0.84 | 1.00 |