Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10: годовая альфа составляет 0.57%, бета — 0.50, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

• Портфель участвовал в 64.90% снижения S&P 500 Index, но только в 52.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.50 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.41
• За 5 лет: 0.64
• За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 показал максимальную просадку в 19.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.