Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	40%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	35%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10	0.89%	2.28%	7.22%	7.65%	17.22%	12.37%	6.59%	—
Активы портфеля:
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.74%	2.71%	11.59%	11.89%	28.36%	20.97%	12.79%	15.22%
SCHF Schwab International Equity ETF	1.23%	5.17%	16.81%	17.93%	33.37%	19.26%	10.11%	10.78%
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	0.09%	1.14%	0.60%	0.93%	4.97%	4.02%	0.14%	1.50%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.02%	0.28%	1.63%	1.80%	3.93%	4.69%	3.56%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -3.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.60%	1.38%	-3.71%	4.94%	2.77%	0.25%							7.22%
2025	1.95%	0.64%	-1.99%	0.52%	2.74%	3.00%	0.51%	1.97%	2.05%	1.36%	0.46%	0.39%	14.36%
2024	0.27%	1.81%	2.05%	-3.03%	3.12%	1.23%	2.06%	1.84%	1.45%	-1.98%	2.94%	-2.28%	9.66%
2023	5.19%	-2.39%	2.39%	1.06%	-0.80%	3.03%	1.70%	-1.49%	-3.23%	-2.00%	6.42%	4.24%	14.45%
2022	-3.51%	-1.67%	0.13%	-5.80%	0.55%	-4.81%	5.11%	-3.47%	-6.41%	3.28%	5.32%	-2.74%	-13.95%
2021	-0.53%	0.87%	1.29%	2.54%	0.74%	1.09%	1.11%	1.12%	-2.54%	2.87%	-1.11%	1.89%	9.63%

Метрики бенчмарка

Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 has an annualized alpha of 0.55%, beta of 0.50, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.

This portfolio participated in 64.26% of S&P 500 Index downside but only 51.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.50 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.55%

Бета: 0.50

R²: 0.89

Участие в росте: 51.68%

Участие в снижении: 64.26%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

SCHZ

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.32	2.14	+0.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.31	2.89	+0.43
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.39	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.16	2.91	+0.25
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.82	13.08	+0.73

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	77	2.25	3.03	1.41	3.20	14.29
SCHF Schwab International Equity ETF	68	2.01	2.75	1.36	2.92	11.21
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	41	1.34	2.01	1.24	1.85	5.42
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.33	274.27	194.55	396.11	4,438.60

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 на 16 июн. 2026 г. составляет 2.32 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.82%	2.93%	3.02%	2.73%	2.18%	1.77%	1.86%	2.19%	2.18%	1.89%	1.93%	1.88%
Активы портфеля:
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.01%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.93%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	4.11%	4.05%	3.96%	3.28%	2.63%	2.16%	2.43%	2.79%	2.56%	2.40%	2.24%	2.11%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.85%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 показал максимальную просадку в 19.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-19.60%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.26%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 7d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.47%март 2026 г.	29d	20d	1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2020 года2020	-4.43%сент. 2020 г.	20d	1mo 17d	2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 2024 года2024	-3.63%апр. 2024 г.	22d	26d	1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.21	1.21	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 с S&P 500 Index

Корреляция Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHB: 0.99, а самая низкая у SGOV: -0.02.

-0.02

0.17

0.78

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHB: 0.94, а самая низкая у SGOV: -0.01.

-0.01

0.41

0.87

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	SCHZ	SCHF	SCHB
SGOV	1.00	0.02	-0.03	-0.02
SCHZ	0.02	1.00	0.22	0.17
SCHF	-0.03	0.22	1.00	0.79
SCHB	-0.02	0.17	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мая 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Conservative Portfolio. Schb35schf15 schz40 SGOV 10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации