y
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
y на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 15.78% с начала года и доходность в 10.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| y | 15.78% | 1.26% | 8.36% | 27.21% | 12.55% | 10.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 1.40% | 9.71% | 33.81% | 15.77% | 13.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | -0.14% | 6.36% | 19.88% | 7.16% | 5.09% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 13.37% | 1.80% | 6.91% | 25.86% | 12.43% | 10.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 1.15% | 7.55% | 21.93% | 13.04% | 11.66% |
VTV Vanguard Value ETF | 17.65% | 1.87% | 8.94% | 26.80% | 12.14% | 10.70% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.16% | 1.65% | 8.29% | 25.13% | 11.04% | 10.17% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 10.98% | 0.54% | 8.35% | 27.14% | 9.14% | 8.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.39% | 9.27% | 33.25% | 15.07% | 12.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью y, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01% | 3.87% | 4.11% | -4.29% | 3.72% | 0.76% | 4.34% | 2.00% | 15.78% | ||||
| 2023 | 5.54% | -3.00% | 0.39% | 0.72% | -2.42% | 6.28% | 3.94% | -2.63% | -4.32% | -3.41% | 8.02% | 6.14% | 15.10% |
| 2022 | -3.99% | -1.71% | 2.63% | -6.73% | 1.60% | -8.20% | 6.87% | -3.23% | -8.72% | 9.52% | 6.31% | -4.41% | -11.49% |
| 2021 | -0.09% | 4.47% | 5.20% | 3.58% | 1.90% | 0.42% | 0.59% | 2.32% | -3.85% | 5.27% | -2.45% | 5.29% | 24.51% |
| 2020 | -1.74% | -8.65% | -14.87% | 11.98% | 4.44% | 1.23% | 4.61% | 5.26% | -2.83% | -1.12% | 13.06% | 4.49% | 13.06% |
| 2019 | 7.92% | 3.49% | 0.79% | 3.45% | -6.66% | 6.96% | 0.84% | -2.45% | 2.84% | 1.98% | 3.13% | 2.88% | 27.25% |
| 2018 | 4.70% | -4.44% | -1.66% | 0.23% | 1.89% | 0.26% | 3.57% | 2.12% | 0.24% | -6.90% | 2.55% | -8.80% | -7.00% |
| 2017 | 1.18% | 3.19% | 0.19% | 0.72% | 0.83% | 1.11% | 1.81% | -0.19% | 2.94% | 2.05% | 3.12% | 1.34% | 19.83% |
| 2016 | -4.90% | 0.00% | 7.13% | 0.94% | 1.28% | 0.81% | 3.68% | 0.31% | 0.24% | -2.01% | 4.45% | 2.25% | 14.56% |
| 2015 | -2.81% | 5.52% | -1.21% | 0.98% | 0.87% | -2.08% | 0.89% | -5.99% | -2.63% | 7.65% | 0.51% | -1.96% | -1.02% |
| 2014 | -3.74% | 4.52% | 1.17% | 0.51% | 1.72% | 2.39% | -2.12% | 3.63% | -2.20% | 2.53% | 2.13% | -0.28% | 10.37% |
| 2013 | 5.45% | 1.19% | 3.86% | 2.10% | 1.71% | -1.26% | 5.34% | -3.18% | 3.86% | 4.28% | 2.57% | 2.24% | 31.63% |
Комиссия
Комиссия y составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг y среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.68 | 15.45 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.87 | 2.62 | 1.33 | 1.46 | 10.30 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.34 | 3.23 | 1.41 | 2.51 | 13.43 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.10 | 2.94 | 1.37 | 2.33 | 12.05 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.16 | 1.73 | 1.20 | 0.80 | 6.15 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность y за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 1.79% | 2.25% | 2.32% | 1.91% | 2.10% | 2.25% | 2.48% | 2.10% | 2.23% | 2.37% | 2.16% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.10% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.76% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.86% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
y показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка y составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.6% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -21.27% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.72% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -14.89% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
| -10.16% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность y составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VXUS | IWM | SCHD | VYM | SPY | VTI | VTV | RSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.82 |
| IWM | 0.74 | 1.00 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.90 |
| SCHD | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.92 |
| VYM | 0.78 | 0.80 | 0.97 | 1.00 | 0.89 | 0.88 | 0.98 | 0.94 |
| SPY | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.93 |
| VTI | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VTV | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| RSP | 0.82 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |