PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Andy's new 10 w/fidelity high Div
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Andy's new 10 w/fidelity high Div

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

VOO 10%VFMO 10%VUG 10%VT 10%VGT 10%VYM 10%VHT 10%SCHD 10%VTI 10%FDVV 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		All Cap Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VHT
Vanguard Health Care ETF		Health & Biotech Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's new 10 w/fidelity high Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.90%
7.54%
Andy's new 10 w/fidelity high Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFMO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Andy's new 10 w/fidelity high Div 17.21%0.36%7.90%27.06%14.96%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		18.91%0.30%8.27%28.20%15.31%12.87%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		20.50%0.97%5.79%36.64%15.00%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF		20.25%-1.27%7.86%32.48%18.16%15.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.45%0.29%6.63%23.29%11.37%8.91%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		16.75%-3.05%7.18%32.75%22.22%20.04%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		15.13%1.74%7.66%21.62%10.75%9.83%
VHT
Vanguard Health Care ETF		14.38%0.95%7.29%19.76%12.07%10.73%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.06%7.31%18.96%12.84%11.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		17.74%0.58%7.81%27.69%14.53%12.29%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		19.89%0.77%11.85%27.90%14.33%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's new 10 w/fidelity high Div , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.36%4.63%3.25%-4.41%4.80%2.57%2.41%2.43%17.21%
20235.48%-2.56%2.62%0.93%-0.23%6.21%3.37%-2.00%-4.77%-2.91%9.04%5.62%21.68%
2022-5.28%-2.16%3.53%-7.97%1.07%-7.98%7.97%-3.67%-8.71%8.94%5.65%-5.14%-14.88%
20210.29%3.02%3.73%4.21%1.07%2.27%1.54%2.68%-4.37%6.13%-1.45%4.45%25.72%
2020-0.17%-7.96%-12.72%12.86%5.20%2.29%5.26%6.24%-3.15%-2.33%12.11%4.52%20.73%
20197.75%3.69%1.66%2.98%-6.15%6.90%1.35%-1.71%1.59%2.37%3.74%3.04%29.95%
2018-0.64%-2.03%0.30%2.99%0.43%3.41%3.85%0.41%-7.19%1.94%-8.72%-5.95%

Комиссия

Комиссия Andy's new 10 w/fidelity high Div составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDVV
Fidelity High Dividend ETF
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VHT
Vanguard Health Care ETF
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Andy's new 10 w/fidelity high Div среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 6464
Andy's new 10 w/fidelity high Div
Ранг коэф-та Шарпа Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Andy's new 10 w/fidelity high Div
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Andy's new 10 w/fidelity high Div , с текущим значением в 11.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.212.981.402.4112.12
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		1.852.481.311.5310.39
VUG
Vanguard Growth ETF		1.872.471.331.739.28
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.882.581.341.549.85
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.572.091.282.137.62
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		1.932.721.342.149.14
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.762.431.321.368.16
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.112.841.381.9511.33
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.513.481.452.7814.01

Коэффициент Шарпа

Andy's new 10 w/fidelity high Div на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.15
2.06
Andy's new 10 w/fidelity high Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy's new 10 w/fidelity high Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Andy's new 10 w/fidelity high Div 1.50%1.88%2.01%1.56%1.73%2.11%2.18%1.81%1.73%1.65%1.48%1.43%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.63%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.54%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.66%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.25%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.23%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.69%
-0.86%
Andy's new 10 w/fidelity high Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Andy's new 10 w/fidelity high Div показал максимальную просадку в 33.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Andy's new 10 w/fidelity high Div составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.43%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.494
-19.09%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-8.62%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.91%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andy's new 10 w/fidelity high Div составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.90%
3.99%
Andy's new 10 w/fidelity high Div
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VHTSCHDVFMOVGTVYMVUGFDVVVTVOOVTI
VHT1.000.710.690.640.720.690.690.740.760.76
SCHD0.711.000.700.630.970.640.910.820.820.83
VFMO0.690.701.000.800.730.800.780.850.840.87
VGT0.640.630.801.000.630.970.720.860.910.90
VYM0.720.970.730.631.000.650.940.840.840.84
VUG0.690.640.800.970.651.000.740.890.940.93
FDVV0.690.910.780.720.940.741.000.900.890.90
VT0.740.820.850.860.840.890.901.000.960.97
VOO0.760.820.840.910.840.940.890.961.000.99
VTI0.760.830.870.900.840.930.900.970.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 февр. 2018 г.