PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FiD IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 36.15%AWSHX 14.75%FSELX 6.22%AIVSX 5.42%AGTHX 5%ANWPX 4.77%ANEFX 3.77%FOCPX 3.18%ABALX 20.74%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

36.15%

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
Large Cap Blend Equities

14.75%

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
Technology Equities

6.22%

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
Large Cap Blend Equities

5.42%

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
Large Cap Growth Equities

5%

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
Large Cap Growth Equities, Global Equities

4.77%

ANEFX
American Funds The New Economy Fund
Global Equities

3.77%

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
Large Cap Growth Equities

3.18%

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
Diversified Portfolio

20.74%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FiD IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.04%
15.73%
FiD IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

FiD IRA на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 6.71% с начала года и доходность в 12.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
FiD IRA6.71%-0.85%17.04%24.35%13.05%12.26%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
4.70%-1.32%13.71%19.69%10.92%10.61%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
4.90%-1.66%15.34%17.57%11.10%10.50%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund
7.15%-0.70%18.82%25.14%9.57%10.61%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
7.01%-0.28%19.72%28.27%12.79%11.37%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
8.95%-0.33%22.57%34.22%13.48%13.01%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
3.00%-0.82%11.70%13.32%7.70%7.87%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
11.21%0.84%22.53%37.51%17.72%17.48%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
21.81%-0.30%36.48%65.49%31.20%27.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.48%-1.04%16.59%24.18%13.65%12.56%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.52%5.37%3.29%
2023-4.51%-2.44%8.88%5.23%

Комиссия

Комиссия FiD IRA составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FiD IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FiD IRA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FiD IRA, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FiD IRA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FiD IRA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FiD IRA, с текущим значением в 8.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.882.761.342.308.77
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
1.191.871.240.754.64
ANEFX
American Funds The New Economy Fund
1.732.551.310.908.11
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
2.403.441.422.5610.96
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
1.882.721.391.229.51
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
1.612.451.291.165.98
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
2.363.311.411.4013.26
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
2.143.081.363.048.66
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.042.951.361.758.64

Коэффициент Шарпа

FiD IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.06

Коэффициент Шарпа FiD IRA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.06
1.89
FiD IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FiD IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FiD IRA3.16%3.38%3.13%4.02%3.22%4.16%7.14%5.26%3.86%5.58%5.85%3.57%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
5.88%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.09%7.40%6.36%6.22%7.00%4.96%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
5.11%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund
3.70%3.96%0.00%7.55%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%9.31%6.96%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.65%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
6.25%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.33%2.36%2.30%4.30%4.35%4.00%6.17%5.37%4.21%5.97%8.09%1.54%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
0.05%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%4.64%12.91%13.60%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
5.76%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.45%
-3.66%
FiD IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FiD IRA показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка FiD IRA составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.39%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-17.68%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-17.33%21 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.134
-12.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.229

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FiD IRA составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.45%
3.44%
FiD IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSELXFOCPXAWSHXANEFXABALXANWPXAIVSXAGTHXVOO
FSELX1.000.810.700.800.730.760.750.790.76
FOCPX0.811.000.770.900.820.870.840.920.87
AWSHX0.700.771.000.830.950.870.950.880.95
ANEFX0.800.900.831.000.870.930.890.950.90
ABALX0.730.820.950.871.000.900.950.910.95
ANWPX0.760.870.870.930.901.000.910.940.91
AIVSX0.750.840.950.890.950.911.000.930.97
AGTHX0.790.920.880.950.910.940.931.000.94
VOO0.760.870.950.900.950.910.970.941.00