FiD IRA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FiD IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты AWSHX
Доходность по периодам
FiD IRA на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.61% с начала года и доходность в 10.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| FiD IRA | 21.61% | 0.97% | 9.87% | 29.23% | 12.00% | 10.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 20.12% | 0.28% | 9.56% | 27.90% | 12.23% | 11.22% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 17.16% | -0.14% | 6.07% | 25.17% | 12.19% | 11.27% |
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 24.29% | 1.07% | 10.73% | 28.10% | 7.53% | 6.57% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 25.06% | 1.15% | 11.52% | 34.55% | 15.21% | 11.95% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 28.61% | 3.31% | 13.70% | 38.20% | 15.39% | 13.65% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 15.10% | 0.19% | 7.82% | 22.22% | 8.65% | 8.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FiD IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 5.11% | 3.10% | -3.82% | 3.75% | 3.47% | 1.18% | 2.35% | 2.10% | -1.09% | 21.61% | ||
| 2023 | 6.40% | -2.48% | 3.02% | 1.30% | 0.51% | 5.28% | 3.25% | -1.77% | -4.32% | -2.02% | 8.80% | 4.62% | 24.00% |
| 2022 | -6.94% | -2.75% | 2.18% | -9.00% | 0.18% | -8.00% | 6.97% | -3.30% | -8.18% | 5.97% | 6.35% | -4.78% | -20.95% |
| 2021 | -0.55% | 2.36% | 2.27% | 4.36% | 0.92% | 1.21% | 1.05% | 2.78% | -3.76% | 6.36% | -2.35% | 2.16% | 17.70% |
| 2020 | -0.23% | -6.09% | -11.41% | 11.50% | 5.21% | 2.58% | 4.89% | 6.07% | -2.67% | -2.32% | 10.89% | 4.17% | 22.07% |
| 2019 | 7.31% | 2.46% | 1.83% | 3.26% | -5.82% | 5.99% | 0.74% | -1.54% | 0.61% | 2.25% | 3.56% | 2.01% | 24.40% |
| 2018 | 6.25% | -3.03% | -1.92% | 0.78% | 1.98% | 0.46% | 2.18% | 1.39% | 0.39% | -7.37% | 2.16% | -7.88% | -5.40% |
| 2017 | 3.29% | 2.62% | 0.97% | 1.68% | 1.94% | 0.34% | 2.62% | 0.51% | 2.15% | 2.62% | 1.88% | -0.07% | 22.53% |
| 2016 | -5.48% | -0.56% | 6.17% | 1.07% | 1.12% | -0.14% | 3.75% | 0.22% | 0.61% | -1.71% | 2.32% | 0.65% | 7.84% |
| 2015 | -1.29% | 4.76% | -1.05% | 1.52% | 1.26% | -1.84% | 1.99% | -5.74% | -2.93% | 7.56% | 0.63% | -2.52% | 1.65% |
| 2014 | -2.57% | 4.70% | -0.60% | -0.08% | 2.55% | 1.63% | -1.71% | 3.43% | -1.75% | 1.85% | 1.98% | -0.20% | 9.32% |
| 2013 | 4.58% | 0.78% | 2.97% | 2.64% | 1.92% | -1.53% | 4.93% | -2.10% | 4.51% | 4.14% | 2.71% | 3.13% | 32.39% |
Комиссия
Комиссия FiD IRA составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FiD IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 2.70 | 3.71 | 1.50 | 4.97 | 18.15 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 2.04 | 2.81 | 1.37 | 1.59 | 12.95 |
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 1.86 | 2.52 | 1.34 | 1.13 | 11.70 |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 2.88 | 3.85 | 1.53 | 5.10 | 22.91 |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 2.56 | 3.38 | 1.46 | 2.08 | 16.49 |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.65 | 3.76 | 1.50 | 3.84 | 18.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FiD IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 2.24% | 1.13% | 2.04% | 1.52% | 2.48% | 3.46% | 2.25% | 2.21% | 2.94% | 8.10% | 5.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 1.47% | 1.67% | 1.95% | 1.41% | 1.73% | 1.83% | 2.09% | 1.87% | 1.92% | 2.11% | 2.04% | 4.96% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 0.80% | 0.94% | 0.84% | 0.33% | 0.13% | 1.01% | 1.18% | 0.45% | 0.82% | 0.72% | 7.58% | 6.26% |
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 0.19% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.33% | 0.61% | 0.18% | 0.26% | 0.43% | 9.31% | 6.96% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 1.16% | 1.44% | 1.50% | 1.20% | 1.40% | 1.93% | 2.17% | 1.68% | 1.89% | 3.06% | 11.66% | 9.04% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 5.29% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.55% | 7.89% | 12.71% | 7.54% | 6.61% | 8.87% | 9.90% | 6.71% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.15% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FiD IRA показал максимальную просадку в 49.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка FiD IRA составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.3% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 879 |
| -44.13% | 8 сент. 1987 г. | 69 | 11 дек. 1987 г. | 381 | 29 мая 1989 г. | 450 |
| -37.16% | 5 сент. 1989 г. | 288 | 11 окт. 1990 г. | 92 | 18 февр. 1991 г. | 380 |
| -33.73% | 22 мая 2001 г. | 355 | 9 окт. 2002 г. | 312 | 31 дек. 2003 г. | 667 |
| -30.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FiD IRA составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ANWPX | AWSHX | ANEFX | AGTHX | ABALX | AIVSX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANWPX | 1.00 | 0.76 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.84 |
| AWSHX | 0.76 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.92 | 0.92 |
| ANEFX | 0.85 | 0.77 | 1.00 | 0.92 | 0.80 | 0.85 |
| AGTHX | 0.82 | 0.78 | 0.92 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| ABALX | 0.79 | 0.92 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.92 |
| AIVSX | 0.84 | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.00 |