FiD IRA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FiD IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты ANEFX
Доходность по периодам
FiD IRA на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.57% с начала года и доходность в 10.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| FiD IRA | 12.57% | 1.44% | 4.75% | 22.10% | 12.02% | 10.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 12.90% | 1.54% | 6.16% | 22.08% | 11.85% | 10.75% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 10.34% | 1.23% | 3.04% | 18.51% | 11.82% | 10.56% |
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 15.19% | 3.19% | 5.61% | 25.22% | 11.10% | 10.76% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 14.34% | 1.03% | 6.20% | 25.52% | 14.16% | 11.21% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 13.14% | 0.55% | 2.69% | 24.26% | 14.16% | 12.47% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 9.56% | 1.16% | 4.72% | 17.22% | 8.32% | 7.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FiD IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 5.11% | 3.10% | -3.82% | 3.75% | 3.47% | 1.18% | 2.35% | 12.57% | ||||
| 2023 | 6.40% | -2.48% | 3.02% | 1.30% | 0.51% | 5.28% | 3.25% | -1.77% | -4.32% | -2.02% | 8.80% | 5.38% | 24.90% |
| 2022 | -6.94% | -2.75% | 2.18% | -9.00% | 0.18% | -8.00% | 6.97% | -3.30% | -8.18% | 5.97% | 6.35% | -4.31% | -20.57% |
| 2021 | -0.55% | 2.36% | 2.27% | 4.36% | 0.92% | 1.21% | 1.05% | 2.78% | -3.76% | 6.36% | -2.35% | 3.36% | 19.09% |
| 2020 | -0.23% | -6.09% | -11.41% | 11.50% | 5.21% | 2.58% | 4.89% | 6.07% | -2.67% | -2.32% | 10.89% | 4.57% | 22.53% |
| 2019 | 7.31% | 2.46% | 1.83% | 3.26% | -5.82% | 5.99% | 0.74% | -1.54% | 0.61% | 2.25% | 3.56% | 3.01% | 25.62% |
| 2018 | 6.25% | -3.03% | -1.92% | 0.78% | 1.98% | 0.46% | 2.18% | 1.39% | 0.39% | -7.37% | 2.16% | -6.71% | -4.20% |
| 2017 | 3.29% | 2.62% | 0.97% | 1.68% | 1.94% | 0.34% | 2.62% | 0.51% | 2.15% | 2.62% | 1.88% | 1.08% | 23.95% |
| 2016 | -5.48% | -0.56% | 6.17% | 1.07% | 1.12% | -0.14% | 3.75% | 0.22% | 0.61% | -1.71% | 2.32% | 1.36% | 8.60% |
| 2015 | -1.29% | 4.76% | -1.05% | 1.52% | 1.26% | -1.84% | 1.99% | -5.74% | -2.93% | 7.56% | 0.63% | -1.64% | 2.57% |
| 2014 | -2.57% | 4.70% | -0.60% | -0.08% | 2.55% | 1.63% | -1.71% | 3.43% | -1.75% | 1.85% | 1.98% | -0.14% | 9.39% |
| 2013 | 4.58% | 0.78% | 2.97% | 2.64% | 1.92% | -1.53% | 4.93% | -2.10% | 4.51% | 4.14% | 2.71% | 3.18% | 32.46% |
Комиссия
Комиссия FiD IRA составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FiD IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 2.05 | 2.84 | 1.37 | 2.84 | 10.80 |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 1.39 | 1.98 | 1.25 | 0.79 | 6.66 |
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 1.64 | 2.27 | 1.30 | 0.95 | 8.56 |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 2.03 | 2.77 | 1.36 | 2.87 | 11.32 |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 1.25 | 1.84 | 1.26 | 1.00 | 6.69 |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 1.97 | 2.82 | 1.36 | 1.56 | 9.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FiD IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiD IRA | 4.87% | 4.90% | 3.26% | 6.18% | 3.38% | 6.01% | 9.33% | 6.87% | 5.17% | 7.17% | 8.91% | 5.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 8.06% | 6.14% | 6.31% | 3.23% | 3.06% | 6.76% | 8.09% | 7.40% | 6.36% | 6.22% | 7.00% | 4.96% |
ANWPX American Funds New Perspective Fund Class A | 4.85% | 5.36% | 4.16% | 7.01% | 4.13% | 3.67% | 7.59% | 5.50% | 3.86% | 6.14% | 7.58% | 6.26% |
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 3.44% | 3.96% | 0.00% | 7.55% | 2.47% | 7.34% | 10.00% | 8.28% | 4.61% | 6.16% | 9.31% | 6.96% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 4.79% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.51% | 11.61% | 7.25% | 5.45% | 9.75% | 11.66% | 9.04% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 6.02% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.55% | 7.89% | 12.71% | 7.54% | 6.61% | 8.87% | 9.90% | 6.71% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 4.00% | 6.17% | 5.37% | 4.21% | 5.97% | 8.09% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FiD IRA показал максимальную просадку в 49.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка FiD IRA составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.21% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 878 |
| -44.2% | 8 сент. 1987 г. | 69 | 11 дек. 1987 г. | 381 | 29 мая 1989 г. | 450 |
| -37.05% | 5 июл. 1990 г. | 71 | 11 окт. 1990 г. | 92 | 18 февр. 1991 г. | 163 |
| -34.34% | 5 сент. 2000 г. | 535 | 9 окт. 2002 г. | 314 | 5 янв. 2004 г. | 849 |
| -30.9% | 5 сент. 1989 г. | 106 | 30 янв. 1990 г. | 84 | 28 мая 1990 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FiD IRA составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ANWPX | AWSHX | ANEFX | AGTHX | ABALX | AIVSX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANWPX | 1.00 | 0.76 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.84 |
| AWSHX | 0.76 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.92 | 0.92 |
| ANEFX | 0.85 | 0.77 | 1.00 | 0.93 | 0.80 | 0.85 |
| AGTHX | 0.82 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| ABALX | 0.79 | 0.92 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.92 |
| AIVSX | 0.84 | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.00 |