PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 8.37%SMH 18.87%VOO 18.83%XLK 16.7%BRK-B 15.77%QQQ 15.59%NU 5.87%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
15.77%
BTC-USD
Bitcoin
8.37%
NU
Nu Holdings Ltd.		Financial Services
5.87%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15.59%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
18.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
18.83%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
16.70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
14.06%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Current40.73%5.47%17.92%52.55%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		25.79%3.96%15.36%36.91%21.42%18.39%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		23.33%2.31%13.75%33.30%23.47%20.55%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		44.03%-1.88%10.91%62.09%33.67%28.85%
BTC-USD
Bitcoin		108.10%39.94%42.89%140.96%58.81%72.54%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		30.74%1.32%13.66%33.22%16.33%12.38%
NU
Nu Holdings Ltd.		90.16%15.54%37.14%87.46%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.88%3.01%14.84%37.59%15.93%13.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.68%11.60%4.70%-6.01%7.58%4.34%-0.43%2.45%0.77%0.30%40.73%
202311.86%-0.03%8.07%0.95%6.64%7.36%2.91%-2.63%-4.08%1.25%9.91%5.46%57.56%
2022-7.42%-1.02%4.35%-12.46%-2.58%-12.96%12.86%-5.76%-9.65%6.77%5.89%-6.85%-28.17%
20211.29%1.29%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.481.991.270.626.26
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.981.401.190.394.02
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.570.971.120.241.98
BTC-USD
Bitcoin		1.101.801.180.944.49
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.602.341.300.967.54
NU
Nu Holdings Ltd.		1.802.431.301.3810.24
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.212.951.411.0613.25

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
2.90
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.51%0.61%1.06%0.60%0.79%1.80%1.51%1.23%1.14%1.66%1.30%1.37%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32%
-0.29%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.59%28 дек. 2021 г.28912 окт. 2022 г.27413 июл. 2023 г.563
-13.77%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.7014 окт. 2024 г.90
-7.81%2 авг. 2023 г.633 окт. 2023 г.3810 нояб. 2023 г.101
-7.67%2 апр. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.44
-4.94%13 дек. 2021 г.820 дек. 2021 г.727 дек. 2021 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
3.86%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDBRK-BNUSMHXLKQQQVOO
BTC-USD1.000.180.270.300.290.310.32
BRK-B0.181.000.260.340.410.430.58
NU0.270.261.000.420.410.460.46
SMH0.300.340.421.000.880.850.77
XLK0.290.410.410.881.000.940.87
QQQ0.310.430.460.850.941.000.91
VOO0.320.580.460.770.870.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.