PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 8.37%SMH 18.87%VOO 18.83%XLK 16.7%BRK-B 15.77%QQQ 15.59%NU 5.87%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

15.77%

BTC-USD
Bitcoin

8.37%

NU
Nu Holdings Ltd.		Financial Services

5.87%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

15.59%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities

18.87%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

18.83%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

16.70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
43.03%
15.68%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Current24.82%-2.22%18.55%38.78%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		11.34%-5.60%6.22%22.60%22.16%19.90%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.28%-9.33%25.65%51.14%34.52%28.86%
BTC-USD
Bitcoin		55.63%8.17%57.30%125.18%47.39%60.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.64%12.96%
NU
Nu Holdings Ltd.		48.50%-2.44%30.21%59.00%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.68%11.60%4.70%-6.01%7.58%4.34%24.82%
202311.86%-0.03%8.07%0.95%6.64%7.36%2.91%-2.63%-4.08%1.25%9.91%5.46%57.56%
2022-7.43%-1.01%4.35%-12.46%-2.58%-12.97%12.86%-5.76%-9.65%6.77%5.89%-6.85%-28.18%
20211.26%1.26%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current, с текущим значением в 9494
Current
Ранг коэф-та Шарпа Current, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current, с текущим значением в 25.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0025.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.892.531.341.0514.46
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.381.881.250.779.75
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.463.001.402.1116.23
BTC-USD
Bitcoin		2.643.041.322.5314.62
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.563.611.431.7713.56
NU
Nu Holdings Ltd.		2.803.561.431.4121.93
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.964.041.551.9423.39

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.29
1.58
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current0.55%0.61%1.06%0.60%0.79%1.80%1.51%1.23%1.14%1.66%1.30%1.37%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.66%
-4.73%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Current составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.61%28 дек. 2021 г.28912 окт. 2022 г.27413 июл. 2023 г.563
-7.81%2 авг. 2023 г.633 окт. 2023 г.3810 нояб. 2023 г.101
-7.67%2 апр. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.44
-6.66%17 июл. 2024 г.925 июл. 2024 г.———
-4.91%13 дек. 2021 г.820 дек. 2021 г.727 дек. 2021 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.32%
3.80%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDNUBRK-BSMHXLKVOOQQQ
BTC-USD1.000.260.180.300.270.300.30
NU0.261.000.260.420.410.450.45
BRK-B0.180.261.000.370.440.600.46
SMH0.300.420.371.000.870.770.85
XLK0.270.410.440.871.000.880.95
VOO0.300.450.600.770.881.000.91
QQQ0.300.450.460.850.950.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.