PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Current

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 10%VOO 25%QQQ 25%XLK 20%SMH 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
30.36%
360.87%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Current на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 10.57% с начала года и доходность в 18.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Current10.57%6.40%30.36%57.79%21.02%18.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%9.89%8.59%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%3.06%20.46%50.69%14.13%12.14%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
6.66%1.75%22.21%52.16%16.61%13.78%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
19.30%10.81%40.77%76.21%23.03%19.03%
BTC-USD
Bitcoin
20.03%21.32%94.45%118.90%42.84%36.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.73%
20233.00%-2.68%-4.95%0.98%11.46%6.66%

Коэффициент Шарпа

Current на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.19

Коэффициент Шарпа Current находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.19
2.23
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current0.73%0.79%1.30%0.75%0.98%2.09%1.81%1.50%1.44%1.99%1.63%1.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Current
2.19
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.72
QQQ
Invesco QQQ
1.45
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.36
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.72
BTC-USD
Bitcoin
2.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDSMHVOOQQQXLK
BTC-USD1.000.090.090.090.09
SMH0.091.000.710.760.79
VOO0.090.711.000.840.83
QQQ0.090.760.841.000.93
XLK0.090.790.830.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.36%
0
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Current составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.92%10 июн. 2011 г.1163 окт. 2011 г.5206 мар. 2013 г.636
-37.19%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.40019 нояб. 2023 г.741
-32.22%15 февр. 2020 г.3116 мар. 2020 г.8610 июн. 2020 г.117
-26.92%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.1293 мая 2019 г.501
-24.94%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.67928 окт. 2015 г.693

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.49%
3.90%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев