Current
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 15.77% |
BTC-USD Bitcoin | 8.37% | |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 5.87% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15.59% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 18.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 18.83% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 16.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Current | 21.61% | 0.44% | 2.66% | 38.75% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.33% | 19.26% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.22% | 26.93% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 38.88% | 60.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.51% | 17.58% | 12.90% |
NU Nu Holdings Ltd. | 64.47% | 15.22% | 23.76% | 101.17% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.68% | 11.60% | 4.70% | -6.01% | 7.58% | 4.34% | -0.43% | 2.45% | 21.61% | ||||
2023 | 11.86% | -0.03% | 8.07% | 0.95% | 6.64% | 7.36% | 2.91% | -2.63% | -4.08% | 1.25% | 9.91% | 5.46% | 57.56% |
2022 | -7.42% | -1.02% | 4.35% | -12.46% | -2.58% | -12.96% | 12.86% | -5.76% | -9.65% | 6.77% | 5.89% | -6.85% | -28.17% |
2021 | 1.29% | 1.29% |
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.26 | 3.74 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.40 | 0.69 | 1.09 | 0.11 | 1.84 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.94 | 1.42 | 1.18 | 0.48 | 4.19 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.61 | 3.62 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.19 | 4.09 | 1.54 | 2.30 | 18.43 |
NU Nu Holdings Ltd. | 2.83 | 3.47 | 1.42 | 1.67 | 18.75 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.69 | 2.31 | 1.31 | 0.72 | 10.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 0.57% | 0.61% | 1.06% | 0.60% | 0.79% | 1.80% | 1.51% | 1.23% | 1.14% | 1.66% | 1.30% | 1.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Current составляет 9.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.59% | 28 дек. 2021 г. | 289 | 12 окт. 2022 г. | 274 | 13 июл. 2023 г. | 563 |
-13.77% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.81% | 2 авг. 2023 г. | 63 | 3 окт. 2023 г. | 38 | 10 нояб. 2023 г. | 101 |
-7.67% | 2 апр. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 26 | 15 мая 2024 г. | 44 |
-4.94% | 13 дек. 2021 г. | 8 | 20 дек. 2021 г. | 7 | 27 дек. 2021 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 7.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | BRK-B | NU | SMH | XLK | VOO | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.18 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
BRK-B | 0.18 | 1.00 | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 0.59 | 0.45 |
NU | 0.26 | 0.27 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.47 |
SMH | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 1.00 | 0.88 | 0.78 | 0.85 |
XLK | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.95 |
VOO | 0.31 | 0.59 | 0.46 | 0.78 | 0.88 | 1.00 | 0.91 |
QQQ | 0.31 | 0.45 | 0.47 | 0.85 | 0.95 | 0.91 | 1.00 |