PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


O 14.29%PB 14.29%SWK 14.29%UNM 14.29%VICI 14.29%VZ 14.29%WTRG 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate

14.29%

PB
Prosperity Bancshares, Inc.
Financial Services

14.29%

SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
Industrials

14.29%

UNM
Unum Group
Financial Services

14.29%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

14.29%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

14.29%

WTRG
Essential Utilities, Inc.
Utilities

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
34.42%
93.94%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
IBKR-2.01%-1.85%15.26%4.79%3.71%N/A
O
Realty Income Corporation
-6.29%2.33%10.65%-10.03%-0.10%7.33%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.
-9.46%-3.59%21.93%3.96%-0.34%2.48%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-8.12%-5.66%16.70%15.87%-7.25%3.18%
UNM
Unum Group
14.47%-1.48%6.57%30.88%11.41%7.56%
VICI
VICI Properties Inc.
-11.24%-3.23%4.21%-11.74%10.36%N/A
VZ
Verizon Communications Inc.
10.98%1.92%32.53%16.55%-1.59%3.30%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
-4.29%-3.25%9.57%-16.24%1.14%6.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.37%-2.34%6.07%
2023-5.98%0.18%6.38%6.33%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBKR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBKR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBKR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBKR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBKR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
O
Realty Income Corporation
-0.46-0.530.94-0.26-0.73
PB
Prosperity Bancshares, Inc.
0.090.351.040.070.29
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
0.491.001.110.241.37
UNM
Unum Group
1.181.551.251.553.80
VICI
VICI Properties Inc.
-0.55-0.660.92-0.57-1.17
VZ
Verizon Communications Inc.
0.530.971.120.311.53
WTRG
Essential Utilities, Inc.
-0.71-0.920.90-0.43-1.09

Коэффициент Шарпа

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.26

Коэффициент Шарпа IBKR находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.26
1.66
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBKR4.52%4.30%4.05%3.48%3.56%3.12%3.44%2.26%2.33%2.56%2.46%2.56%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.
3.65%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%1.79%1.40%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
3.62%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%2.45%
UNM
Unum Group
2.77%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%1.78%1.57%
VICI
VICI Properties Inc.
5.86%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.54%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.41%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.70%
-5.46%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 46.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка IBKR составляет 6.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.15%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.23223 февр. 2021 г.257
-19.53%9 июн. 2021 г.59823 окт. 2023 г.
-17.81%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.303
-7.38%6 мая 2019 г.7114 авг. 2019 г.2317 сент. 2019 г.94
-3.84%11 мая 2021 г.212 мая 2021 г.1228 мая 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.42%
3.15%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VZWTRGUNMOSWKVICIPB
VZ1.000.390.280.340.290.240.31
WTRG0.391.000.190.520.270.380.28
UNM0.280.191.000.200.490.340.63
O0.340.520.201.000.320.570.29
SWK0.290.270.490.321.000.410.53
VICI0.240.380.340.570.411.000.36
PB0.310.280.630.290.530.361.00