IBKR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 14.29% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | Financial Services | 14.29% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | Industrials | 14.29% |
UNM Unum Group | Financial Services | 14.29% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 14.29% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 14.29% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | Utilities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| IBKR | 6.77% | 8.97% | 6.32% | 8.22% | 5.46% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.62% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 9.16% | 22.05% | 12.45% | 21.13% | 4.05% | 4.74% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -7.00% | 9.86% | -3.65% | -5.60% | -7.73% | 2.19% |
UNM Unum Group | 18.87% | 5.02% | 12.50% | 11.19% | 14.47% | 7.71% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.55% | 8.90% | 3.24% | 0.94% | 13.15% | N/A |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.29% | -1.01% | -2.69% | 27.73% | -1.71% | 2.46% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 10.63% | 8.81% | 12.93% | -1.21% | 2.08% | 7.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.37% | -2.34% | 6.07% | -3.95% | 1.44% | -1.84% | 6.77% | ||||||
| 2023 | 6.35% | -3.30% | -4.72% | 2.80% | -6.44% | 6.15% | 3.19% | -4.94% | -5.98% | 0.18% | 6.38% | 6.33% | 4.55% |
| 2022 | -2.14% | -0.37% | 0.87% | -5.31% | 6.67% | -3.73% | 3.73% | -3.18% | -9.05% | 7.42% | 3.49% | -2.44% | -5.25% |
| 2021 | -2.36% | 4.54% | 5.57% | 4.50% | 1.97% | -3.46% | 0.41% | 0.04% | -5.52% | 3.72% | -4.23% | 7.32% | 12.15% |
| 2020 | 0.91% | -10.03% | -22.73% | 11.23% | 4.15% | 2.36% | 4.38% | 2.20% | -1.77% | 1.24% | 11.95% | 2.89% | 1.65% |
| 2019 | 9.20% | 3.37% | 0.10% | 4.12% | -6.70% | 4.56% | -0.03% | -2.04% | 6.37% | 1.34% | 2.00% | 1.74% | 25.75% |
| 2018 | -0.01% | -6.39% | -1.93% | -0.25% | -1.83% | 0.56% | 4.95% | 1.03% | 0.38% | -4.35% | 5.23% | -7.92% | -10.82% |
| 2017 | 0.09% | 6.42% | 1.69% | 8.32% |
Комиссия
Комиссия IBKR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBKR среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | -0.24 | -0.20 | 0.98 | -0.14 | -0.41 |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 0.75 | 1.28 | 1.15 | 0.58 | 2.19 |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -0.15 | -0.01 | 1.00 | -0.07 | -0.33 |
UNM Unum Group | 0.54 | 0.76 | 1.13 | 0.64 | 1.51 |
VICI VICI Properties Inc. | -0.08 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.12 | 1.81 | 1.23 | 0.60 | 5.67 |
WTRG Essential Utilities, Inc. | -0.08 | 0.05 | 1.01 | -0.05 | -0.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | 4.29% | 4.30% | 4.05% | 3.48% | 3.56% | 3.12% | 3.44% | 2.26% | 2.33% | 2.56% | 2.46% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.07% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% | 1.79% | 1.40% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.62% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
UNM Unum Group | 2.86% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% | 1.78% | 1.57% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.45% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.66% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.02% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR показал максимальную просадку в 46.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка IBKR составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.15% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 232 | 23 февр. 2021 г. | 257 |
| -19.53% | 9 июн. 2021 г. | 598 | 23 окт. 2023 г. | 182 | 16 июл. 2024 г. | 780 |
| -17.81% | 23 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 303 |
| -7.38% | 6 мая 2019 г. | 71 | 14 авг. 2019 г. | 23 | 17 сент. 2019 г. | 94 |
| -3.84% | 11 мая 2021 г. | 2 | 12 мая 2021 г. | 12 | 28 мая 2021 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBKR составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VZ | WTRG | UNM | O | SWK | VICI | PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 1.00 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.31 |
| WTRG | 0.39 | 1.00 | 0.19 | 0.53 | 0.27 | 0.38 | 0.29 |
| UNM | 0.28 | 0.19 | 1.00 | 0.20 | 0.48 | 0.34 | 0.62 |
| O | 0.34 | 0.53 | 0.20 | 1.00 | 0.32 | 0.56 | 0.29 |
| SWK | 0.29 | 0.27 | 0.48 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.52 |
| VICI | 0.24 | 0.38 | 0.34 | 0.56 | 0.41 | 1.00 | 0.37 |
| PB | 0.31 | 0.29 | 0.62 | 0.29 | 0.52 | 0.37 | 1.00 |