PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de US...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA)

Currency in CAD · Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Mon portfolio 2026 version 02 - Simplifié.

J'ai remplacé le 4% de crypto par 4% de plus de QQQ (8% au lieu. de 4% de QQQ + 4% crypto). Calcul de base AVANT l'ajout de crypto. Noté que QQQ remplace XQQ et QQC

J'ai aussi remplacé XQQ et QQC par QQQ (en US) car ils sont trop récent pour une belle historique.

Ceci n'est pas une vraie comparaison car pas le même marché mais rien trouvé de mieux dans le "low volatility'. Remplacé LVHI (World) par ZLB.TO (CAN) pour avoir historique 10 ans. Mais LVHI semble plus performant et stable que ZLB. LVHI a été introduit le 27 juillet 2016.

ZLB est à 9% dans le calcul, soit son propre 4% + le 1% de Dollorama + le 4% de LVHI

Remplacé VIU.TO par XEF.TO pour avoir historique 10 ans

Remplacé FLJH par HEWJ pour avoir historique 10 ans

Распределение активов

SPMO 10.00%QQQ 10.00%IVLU 8.00%XEF.TO 8.00%ZLB.TO 7.00%XLK 5.00%IYW 5.00%IXN 5.00%LVHI 5.00%13 позиций 37.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		Asia Pacific Equities
2.50%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		Europe Equities
4%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		Japan Equities
3%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		S&P 500
2%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		Canada Equities
4%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
2.50%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		Foreign Large Cap Equities
8%
IXN
iShares Global Tech ETF		Technology Equities
5%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
5%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
5%
QQQ
Invesco QQQ ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		Momentum, S&P 500
10%
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		Europe Equities
2%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		S&P 500
3%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		S&P 500
2%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		Global Equities
8%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		Europe Equities
2%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
4%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		Technology Equities
5%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		S&P 500
3%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		Canada Equities
7%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		S&P 500
3%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты LVHI

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%0.25%-2.46%-2.17%26.93%18.24%12.68%12.98%
Портфель
Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA)
0.26%1.13%0.21%1.72%34.22%21.72%15.59%—
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.36%0.01%-2.27%-1.74%28.10%19.60%13.98%14.56%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.38%0.18%-2.30%-2.08%27.74%19.45%13.90%14.50%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.35%0.09%-2.26%-1.75%28.13%19.58%13.95%14.51%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.38%0.12%-2.34%-1.86%27.57%19.40%13.83%14.45%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.09%-2.59%-4.21%-2.50%28.40%16.52%10.35%12.57%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.53%-0.11%-2.19%-4.13%37.58%29.89%20.18%18.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		1.13%1.80%-4.07%-4.39%46.74%24.02%18.27%21.90%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.85%1.07%-5.80%-6.23%45.90%27.74%18.41%22.62%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.29%0.90%-1.82%-2.35%49.50%25.56%17.41%21.58%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		0.52%0.72%4.07%8.23%41.17%19.86%14.46%12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.03%2.16%-4.12%1.26%0.21%
20253.53%-0.31%-3.17%-1.71%6.11%3.56%2.67%1.60%4.88%3.20%0.13%-0.65%21.22%
20242.97%5.55%2.64%-1.88%4.14%3.01%1.83%0.01%2.00%0.56%3.84%0.80%28.40%
20235.44%0.37%3.35%2.31%0.48%3.20%2.38%0.19%-3.11%-0.20%7.11%2.62%26.50%
2022-3.29%-3.39%1.52%-5.04%-0.84%-6.72%6.44%-1.79%-4.08%5.47%6.02%-3.80%-10.11%
2021-0.38%2.05%2.43%1.52%0.49%4.70%2.41%3.91%-3.37%3.02%1.28%2.70%22.57%

Метрики бенчмарка

Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA): годовая альфа составляет 3.12%, бета — 0.87, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 29.07.2016.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.09%) было выше, чем в снижении (80.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 3.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 0.87 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
Альфа
3.12%
Бета
0.87
R²
0.92
Участие в росте
94.09%
Участие в снижении
80.35%

Комиссия

Комиссия Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA) составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
INDA
iShares MSCI India ETF
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
IXN
iShares Global Tech ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA) имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA): 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA): 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA): 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA): 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA): 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA): 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.13

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.63

1.15

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.62

4.19

+15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		370.771.151.181.184.45
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		360.741.121.181.174.31
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		370.761.141.181.194.41
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		360.731.111.171.164.31
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		440.831.301.201.315.98
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		470.911.371.201.634.85
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		521.041.541.221.744.83
IYW
iShares U.S. Technology ETF		491.021.541.221.534.32
IXN
iShares Global Tech ETF		611.161.691.242.196.09
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		892.072.681.422.8914.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.30
  • За 5 лет: 1.17
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.61%1.65%1.65%2.05%3.55%1.69%1.50%2.04%2.22%1.59%1.84%1.44%
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.32%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA) показал максимальную просадку в 27.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Pierre - 2026 Réel_02 (sans Bitcoin et moins de USA) составляет 3.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.28%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.976 авг. 2020 г.124
-18.85%30 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.23722 мая 2023 г.356
-14.94%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.61
-14.41%5 сент. 2018 г.7924 дек. 2018 г.5718 мар. 2019 г.136
-8.43%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3526 сент. 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 16.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkEPIINDALVHIZLB.TOHEWJHXT.TOXIU.TOXEU.TOIVLUSPMOVE.TOFEZIYWXLKVSP.TOQQQXEF.TOIXNHXS.TOZSP.TOXUS.TOVFV.TOPortfolio
Benchmark1.000.430.440.510.520.630.610.610.580.620.810.590.670.880.890.820.900.680.880.940.950.950.950.93
EPI0.431.000.960.300.290.370.330.330.410.430.350.410.430.370.370.360.390.460.400.410.410.410.410.50
INDA0.440.961.000.310.290.380.330.330.410.430.360.420.440.380.380.370.400.460.410.420.420.420.420.51
LVHI0.510.300.311.000.390.580.400.390.500.630.400.520.550.340.370.300.370.560.370.470.470.480.470.55
ZLB.TO0.520.290.290.391.000.350.740.740.540.490.400.540.500.390.410.560.410.580.410.540.540.540.540.59
HEWJ0.630.370.380.580.351.000.460.460.480.680.510.490.540.520.540.480.540.630.550.600.600.600.600.67
HXT.TO0.610.330.330.400.740.461.000.990.620.620.490.620.600.490.500.720.500.680.520.630.640.640.640.70
XIU.TO0.610.330.330.390.740.460.991.000.620.620.490.620.600.490.500.720.500.680.520.630.640.640.640.70
XEU.TO0.580.410.410.500.540.480.620.621.000.750.460.890.840.480.490.600.500.880.530.610.610.610.610.72
IVLU0.620.430.430.630.490.680.620.620.751.000.470.760.820.470.480.570.490.850.520.580.580.590.580.73
SPMO0.810.350.360.400.400.510.490.490.460.471.000.470.520.770.780.650.780.540.770.770.780.780.780.81
VE.TO0.590.410.420.520.540.490.620.620.890.760.471.000.850.480.500.610.510.890.540.620.620.630.620.73
FEZ0.670.430.440.550.500.540.600.600.840.820.520.851.000.580.590.630.590.860.630.630.640.640.640.79
IYW0.880.370.380.340.390.520.490.490.480.470.770.480.581.000.980.740.970.570.970.820.830.820.830.88
XLK0.890.370.380.370.410.540.500.500.490.480.780.500.590.981.000.750.960.580.980.830.840.830.840.89
VSP.TO0.820.360.370.300.560.480.720.720.600.570.650.610.630.740.751.000.750.690.750.840.850.850.850.83
QQQ0.900.390.400.370.410.540.500.500.500.490.780.510.590.970.960.751.000.590.950.840.850.850.850.90
XEF.TO0.680.460.460.560.580.630.680.680.880.850.540.890.860.570.580.690.591.000.620.710.720.720.720.82
IXN0.880.400.410.370.410.550.520.520.530.520.770.540.630.970.980.750.950.621.000.820.830.830.830.90
HXS.TO0.940.410.420.470.540.600.630.630.610.580.770.620.630.820.830.840.840.710.821.000.970.980.980.90
ZSP.TO0.950.410.420.470.540.600.640.640.610.580.780.620.640.830.840.850.850.720.830.971.000.990.990.91
XUS.TO0.950.410.420.480.540.600.640.640.610.590.780.630.640.820.830.850.850.720.830.980.991.000.990.91
VFV.TO0.950.410.420.470.540.600.640.640.610.580.780.620.640.830.840.850.850.720.830.980.990.991.000.91
Portfolio0.930.500.510.550.590.670.700.700.720.730.810.730.790.880.890.830.900.820.900.900.910.910.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2016 г.