AI Boom Stock - Oxford Club
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | Technology | 12.50% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | 12.50% |
CYBR CyberArk Software Ltd. | Technology | 12.50% |
NET Cloudflare, Inc. | Technology | 12.50% |
PATH UiPath Inc. | Technology | 12.50% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 12.50% |
SYM Symbotic Inc | Industrials | 12.50% |
TXG 10x Genomics, Inc. | Healthcare | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AI Boom Stock - Oxford Club и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
| AI Boom Stock - Oxford Club | -3.53% | -6.56% | -4.08% | -8.08% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | -9.20% | -9.87% | -20.58% | 12.14% | N/A | N/A |
NET Cloudflare, Inc. | 10.39% | -6.77% | 32.71% | 35.57% | 38.70% | N/A |
TXG 10x Genomics, Inc. | -42.13% | -14.77% | -46.28% | -69.80% | -35.51% | N/A |
SYM Symbotic Inc | -6.96% | -5.65% | -22.81% | -45.44% | N/A | N/A |
CYBR CyberArk Software Ltd. | 3.63% | -3.64% | 17.64% | 41.18% | 29.63% | 17.93% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.64% | -4.35% | -18.44% | -29.72% | -6.27% | N/A |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -14.94% | -11.94% | -9.59% | -27.58% | N/A | N/A |
PATH UiPath Inc. | -10.94% | -0.18% | -9.29% | -42.54% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI Boom Stock - Oxford Club, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.48% | -6.67% | -17.65% | 5.94% | -3.53% | ||||||||
| 2024 | -7.29% | 26.43% | -8.87% | -16.43% | -5.20% | 10.53% | -6.30% | -4.06% | 2.48% | -1.21% | 6.95% | -5.12% | -13.62% |
| 2023 | -8.08% | -10.29% | 36.67% | 13.12% | 27.48% |
Комиссия
Комиссия AI Boom Stock - Oxford Club составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AI Boom Stock - Oxford Club составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.28 | 0.93 | 1.11 | 0.38 | 0.80 |
NET Cloudflare, Inc. | 0.75 | 1.34 | 1.18 | 0.90 | 2.43 |
TXG 10x Genomics, Inc. | -0.94 | -1.61 | 0.80 | -0.80 | -1.56 |
SYM Symbotic Inc | -0.47 | -0.20 | 0.97 | -0.63 | -1.04 |
CYBR CyberArk Software Ltd. | 1.31 | 1.98 | 1.25 | 1.80 | 5.71 |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.54 | -0.58 | 0.94 | -0.46 | -1.06 |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -0.27 | 0.21 | 1.02 | -0.33 | -0.78 |
PATH UiPath Inc. | -0.70 | -0.70 | 0.89 | -0.63 | -1.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AI Boom Stock - Oxford Club показал максимальную просадку в 42.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AI Boom Stock - Oxford Club составляет 30.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.98% | 28 февр. 2024 г. | 279 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.03% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 15 | 17 нояб. 2023 г. | 46 |
| -12.3% | 27 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 16 | 8 февр. 2024 г. | 30 |
| -8.45% | 13 февр. 2024 г. | 1 | 13 февр. 2024 г. | 8 | 26 февр. 2024 г. | 9 |
| -5.21% | 20 дек. 2023 г. | 1 | 20 дек. 2023 г. | 3 | 26 дек. 2023 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AI Boom Stock - Oxford Club составляет 23.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CYBR | TXG | CRSP | SYM | ARM | RXRX | NET | PATH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.65 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.73 |
| CYBR | 0.57 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.56 | 0.54 | 0.59 |
| TXG | 0.45 | 0.27 | 1.00 | 0.50 | 0.37 | 0.36 | 0.53 | 0.40 | 0.50 | 0.58 |
| CRSP | 0.48 | 0.24 | 0.50 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.64 | 0.34 | 0.47 | 0.63 |
| SYM | 0.49 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.70 |
| ARM | 0.65 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.75 |
| RXRX | 0.49 | 0.28 | 0.53 | 0.64 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.42 | 0.50 | 0.71 |
| NET | 0.59 | 0.56 | 0.40 | 0.34 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 1.00 | 0.67 | 0.74 |
| PATH | 0.63 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.67 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.73 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 1.00 |