PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AI Boom Stock - Oxford Club
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AI Boom Stock - Oxford Club

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

ARM 12.5%NET 12.5%TXG 12.5%SYM 12.5%CYBR 12.5%CRSP 12.5%RXRX 12.5%PATH 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		Technology
12.50%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		Healthcare
12.50%
CYBR
CyberArk Software Ltd.		Technology
12.50%
NET
Cloudflare, Inc.		Technology
12.50%
PATH
UiPath Inc.		Technology
12.50%
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		Healthcare
12.50%
SYM
Symbotic Inc		Industrials
12.50%
TXG
10x Genomics, Inc.		Healthcare
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
AI Boom Stock - Oxford Club0.08%18.66%-6.31%-12.47%N/AN/A
Активы портфеля:
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		6.23%30.09%-1.52%18.63%N/AN/A
NET
Cloudflare, Inc.		46.19%45.89%63.35%108.17%41.21%N/A
TXG
10x Genomics, Inc.		-36.77%20.91%-33.09%-63.43%-34.62%N/A
SYM
Symbotic Inc		19.11%38.36%-27.63%-34.51%N/AN/A
CYBR
CyberArk Software Ltd.		6.64%9.03%12.78%42.27%29.58%18.78%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-0.28%3.92%-16.44%-29.24%-10.35%N/A
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-32.69%-17.27%-27.43%-53.48%N/AN/A
PATH
UiPath Inc.		-2.12%19.04%-2.51%-38.75%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI Boom Stock - Oxford Club, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.14%-8.73%-18.62%6.83%9.54%0.08%
2024-7.16%28.27%-9.60%-16.86%-7.41%7.10%-3.89%-2.85%0.62%-2.82%7.55%-6.67%-18.67%
2023-8.13%-10.57%36.43%13.54%27.26%

Комиссия

Комиссия AI Boom Stock - Oxford Club составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AI Boom Stock - Oxford Club составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AI Boom Stock - Oxford Club, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI Boom Stock - Oxford Club, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI Boom Stock - Oxford Club, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI Boom Stock - Oxford Club, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI Boom Stock - Oxford Club, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI Boom Stock - Oxford Club, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.260.821.100.270.54
NET
Cloudflare, Inc.		2.082.731.362.436.77
TXG
10x Genomics, Inc.		-0.85-1.310.83-0.74-1.57
SYM
Symbotic Inc		-0.37-0.070.99-0.56-0.97
CYBR
CyberArk Software Ltd.		1.191.931.241.735.01
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-0.52-0.530.94-0.45-0.98
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-0.58-0.510.94-0.70-1.56
PATH
UiPath Inc.		-0.68-0.640.90-0.60-1.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI Boom Stock - Oxford Club имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.27
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

AI Boom Stock - Oxford Club не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AI Boom Stock - Oxford Club показал максимальную просадку в 50.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AI Boom Stock - Oxford Club составляет 33.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.65%28 февр. 2024 г.2798 апр. 2025 г.———
-18.32%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1517 нояб. 2023 г.46
-11.84%27 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.168 февр. 2024 г.30
-8.6%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.826 февр. 2024 г.9
-5.17%20 дек. 2023 г.120 дек. 2023 г.326 дек. 2023 г.4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCYBRTXGCRSPSYMARMRXRXNETPATHPortfolio
^GSPC1.000.550.440.480.480.640.490.590.630.71
CYBR0.551.000.280.250.370.370.280.540.540.55
TXG0.440.281.000.500.360.350.540.400.500.65
CRSP0.480.250.501.000.370.390.640.330.470.67
SYM0.480.370.360.371.000.400.410.500.540.70
ARM0.640.370.350.390.401.000.450.470.500.69
RXRX0.490.280.540.640.410.451.000.420.490.76
NET0.590.540.400.330.500.470.421.000.660.71
PATH0.630.540.500.470.540.500.490.661.000.76
Portfolio0.710.550.650.670.700.690.760.710.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.