PII
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PII и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2024 г., начальной даты MSTY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| PII | N/A | -1.64% | 1.83% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -7.15% | -14.67% | -24.01% | 70.47% | N/A | N/A |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 9.92% | 0.71% | 2.81% | N/A | N/A | N/A |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | N/A | 1.78% | 2.12% | N/A | N/A | N/A |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 85.12% | -4.84% | 15.76% | 118.39% | N/A | N/A |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | N/A | 0.61% | 6.81% | N/A | N/A | N/A |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 15.57% | 1.62% | 7.63% | 21.16% | N/A | N/A |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 9.46% | 1.26% | 6.06% | 14.80% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PII, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.10% | 11.08% | -6.49% | 6.66% | 1.81% | -0.11% | -1.60% | 14.08% |
Комиссия
Комиссия PII составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 1.20 | 1.77 | 1.21 | 1.74 | 4.79 |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | — | — | — | — | — |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | — | — | — | — | — |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 2.68 | 3.15 | 1.45 | 5.33 | 17.50 |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | — | — | — | — | — |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 2.01 | 2.68 | 1.41 | 2.57 | 13.29 |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.18 | 1.57 | 1.29 | 1.28 | 9.24 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PII за предыдущие двенадцать месяцев составила 43.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| PII | 43.12% | 9.45% | 3.82% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 158.50% | 16.43% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 22.34% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 69.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 77.60% | 22.32% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.66% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.09% | 16.36% | 18.21% | 4.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PII показал максимальную просадку в 12.49%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PII составляет 5.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.49% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.06% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 36 |
| -3.18% | 13 июн. 2024 г. | 7 | 24 июн. 2024 г. | 11 | 10 июл. 2024 г. | 18 |
| -2.39% | 14 мар. 2024 г. | 4 | 19 мар. 2024 г. | 1 | 20 мар. 2024 г. | 5 |
| -2.26% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 1 | 6 мар. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PII составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSTY | CONY | NVDY | SVOL | FEPI | SPYI | QQQI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTY | 1.00 | 0.73 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| CONY | 0.73 | 1.00 | 0.48 | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| NVDY | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.69 | 0.62 | 0.70 |
| SVOL | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.71 |
| FEPI | 0.41 | 0.48 | 0.69 | 0.68 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
| SPYI | 0.42 | 0.50 | 0.62 | 0.73 | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
| QQQI | 0.42 | 0.51 | 0.70 | 0.71 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |