ckyield

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ckyield

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	25%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	6.43%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	Large Cap Blend Equities, Dividend	15%
HDV iShares Core High Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	15%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.43%
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	All Cap Equities	6.43%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6.43%
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	6.43%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	6.43%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	All Cap Equities, Dividend	6.43%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDVV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
ckyield	0.67%	2.18%	-3.12%	7.42%	14.96%	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.97%	1.56%	-8.72%	1.64%	13.44%	10.36%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	-2.01%	-0.27%	-5.04%	7.48%	13.48%	7.78%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	2.61%	2.27%	-0.06%	11.40%	17.08%	9.91%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	1.14%	1.46%	-3.19%	6.62%	11.95%	8.51%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	-1.54%	2.43%	-5.76%	7.14%	15.89%	N/A
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	0.09%	1.67%	-5.79%	1.73%	12.50%	9.17%
HDV iShares Core High Dividend ETF	1.68%	0.06%	-2.51%	6.13%	11.62%	7.78%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	1.12%	7.03%	-1.35%	11.76%	19.27%	N/A
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	0.10%	4.07%	-4.04%	7.57%	16.05%	7.76%
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	-0.99%	5.09%	-4.97%	2.97%	19.43%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckyield, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.28%	3.53%	-0.68%	-4.62%	0.36%								0.67%
2024	-0.03%	1.70%	5.37%	-3.35%	3.32%	-0.85%	6.33%	3.09%	1.60%	-0.66%	4.37%	-6.46%	14.55%
2023	3.82%	-3.83%	-0.43%	0.85%	-5.94%	5.25%	4.08%	-2.87%	-3.93%	-3.27%	6.76%	5.40%	4.92%
2022	0.21%	-1.01%	4.21%	-3.17%	3.83%	-7.94%	4.54%	-2.65%	-9.33%	11.05%	6.28%	-3.33%	0.72%
2021	-0.50%	4.90%	7.64%	3.28%	2.37%	-1.56%	0.65%	1.62%	-3.48%	3.89%	-2.52%	8.08%	26.34%
2020	-3.39%	-9.84%	-17.74%	11.86%	2.56%	0.42%	3.40%	2.94%	-2.74%	-0.83%	12.87%	2.96%	-1.53%
2019	6.45%	3.27%	1.72%	2.16%	-5.96%	6.57%	0.66%	-2.76%	4.61%	0.92%	2.33%	2.56%	24.16%
2018	2.37%	-5.47%	-0.87%	0.22%	1.15%	1.36%	3.21%	1.02%	0.94%	-3.63%	3.52%	-8.29%	-5.09%
2017	0.62%	3.55%	-0.40%	-0.33%	0.60%	0.06%	1.25%	-0.85%	2.95%	0.58%	3.72%	1.44%	13.87%
2016									1.23%	-2.33%	3.30%	1.99%	4.18%

Комиссия

Комиссия ckyield составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FVD

First Trust Value Line Dividend Index

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

ONEY

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

HDV

iShares Core High Dividend ETF

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ckyield составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.10	0.30	1.04	0.13	0.42
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	0.52	0.84	1.12	0.60	2.00
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	0.76	1.14	1.16	0.98	3.30
FVD First Trust Value Line Dividend Index	0.50	0.82	1.11	0.57	1.90
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.46	0.80	1.11	0.50	1.59
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	0.12	0.25	1.03	0.10	0.31
HDV iShares Core High Dividend ETF	0.46	0.72	1.10	0.61	1.92
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.74	1.19	1.18	0.80	3.40
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	0.46	0.81	1.11	0.53	1.87
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	0.18	0.41	1.05	0.20	0.68

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ckyield имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.52
За 5 лет: 0.96
За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ckyield за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.69%	3.63%	3.74%	3.35%	3.26%	3.67%	3.27%	3.61%	3.51%	2.87%	2.72%	2.38%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.00%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	3.48%	3.41%	4.48%	3.89%	3.45%	4.89%	4.07%	4.40%	3.14%	3.83%	3.49%	3.24%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	4.93%	4.96%	4.58%	3.57%	4.59%	4.48%	3.75%	3.97%	3.18%	2.94%	3.65%	3.35%
FVD First Trust Value Line Dividend Index	2.38%	2.23%	2.34%	2.20%	1.75%	2.31%	2.03%	2.50%	2.10%	2.04%	2.35%	2.46%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.53%	4.31%	4.66%	5.01%	3.68%	4.95%	4.43%	4.75%	4.63%	4.34%	1.13%	0.00%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	2.14%	2.05%	2.09%	1.94%	1.89%	2.14%	1.89%	2.37%	1.74%	2.13%	2.02%	1.59%
HDV iShares Core High Dividend ETF	3.59%	3.66%	3.82%	3.56%	3.47%	4.07%	3.27%	3.67%	3.27%	3.28%	3.92%	3.20%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	3.03%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	3.87%	3.86%	4.30%	3.86%	3.62%	3.62%	3.37%	4.03%	3.27%	3.32%	3.61%	3.36%
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	3.23%	3.18%	3.14%	3.17%	2.46%	2.74%	3.17%	3.72%	10.73%	3.19%	0.29%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ckyield показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка ckyield составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.47%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	204	12 янв. 2021 г.	248
-17.04%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	314	2 янв. 2024 г.	427
-14.06%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	117
-12.89%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.49%	29 янв. 2018 г.	39	23 мар. 2018 г.	123	18 сент. 2018 г.	162

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ONEY	HDV	FDVV	SPHD	FDL	FVD	NOBL	SPYD	SDOG	SCHD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.70	0.70	0.88	0.65	0.68	0.77	0.80	0.69	0.73	0.80	0.76
ONEY	0.70	1.00	0.76	0.82	0.81	0.81	0.81	0.83	0.87	0.87	0.84	0.88
HDV	0.70	0.76	1.00	0.83	0.87	0.93	0.86	0.85	0.85	0.86	0.90	0.94
FDVV	0.88	0.82	0.83	1.00	0.82	0.83	0.85	0.86	0.86	0.88	0.88	0.90
SPHD	0.65	0.81	0.87	0.82	1.00	0.90	0.90	0.86	0.95	0.91	0.86	0.94
FDL	0.68	0.81	0.93	0.83	0.90	1.00	0.86	0.85	0.90	0.91	0.90	0.96
FVD	0.77	0.81	0.86	0.85	0.90	0.86	1.00	0.94	0.88	0.87	0.90	0.94
NOBL	0.80	0.83	0.85	0.86	0.86	0.85	0.94	1.00	0.86	0.88	0.93	0.93
SPYD	0.69	0.87	0.85	0.86	0.95	0.90	0.88	0.86	1.00	0.94	0.88	0.95
SDOG	0.73	0.87	0.86	0.88	0.91	0.91	0.87	0.88	0.94	1.00	0.91	0.95
SCHD	0.80	0.84	0.90	0.88	0.86	0.90	0.90	0.93	0.88	0.91	1.00	0.95
Portfolio	0.76	0.88	0.94	0.90	0.94	0.96	0.94	0.93	0.95	0.95	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ckyield

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество