123
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 12.50% |
INTC Intel Corporation | Technology | 12.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
123 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 11.80% с начала года и доходность в 30.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
123 | 11.80% | -0.33% | 0.70% | 24.97% | 35.50% | 30.46% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.45% |
INTC Intel Corporation | -61.90% | -7.81% | -56.62% | -49.47% | -16.07% | -3.41% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.01% | 10.71% | 2.40% | -5.78% | 7.70% | 8.57% | -0.53% | -4.02% | 11.80% | ||||
2023 | 19.30% | 4.70% | 14.84% | 0.21% | 13.80% | 8.94% | 5.50% | -0.83% | -4.65% | -2.09% | 13.15% | 5.04% | 106.86% |
2022 | -8.27% | -6.08% | 7.70% | -16.84% | -3.02% | -11.39% | 13.68% | -7.09% | -12.68% | -3.06% | 6.53% | -12.39% | -44.67% |
2021 | 3.10% | 0.02% | 2.65% | 7.49% | -1.90% | 8.52% | 1.95% | 6.48% | -5.14% | 11.41% | 5.66% | -1.28% | 44.94% |
2020 | 11.29% | -3.40% | -8.33% | 20.90% | 7.34% | 9.32% | 9.20% | 24.02% | -8.27% | -4.29% | 11.88% | 5.77% | 96.71% |
2019 | 7.22% | 3.33% | 4.88% | 2.95% | -12.33% | 9.95% | 4.69% | -3.07% | 3.05% | 10.38% | 5.03% | 7.99% | 50.98% |
2018 | 12.13% | -0.39% | -6.16% | 2.70% | 7.32% | 1.46% | -0.03% | 7.59% | -2.69% | -6.38% | -2.90% | -8.32% | 2.23% |
2017 | 7.16% | 1.80% | 4.62% | 3.99% | 8.73% | -1.79% | 3.93% | 3.64% | 0.36% | 10.02% | -0.10% | 0.09% | 50.70% |
2016 | -7.25% | -2.60% | 10.44% | -2.32% | 7.47% | -2.18% | 10.63% | 1.18% | 4.26% | -0.66% | 0.98% | 5.80% | 26.91% |
2015 | -1.95% | 6.55% | -3.36% | 7.29% | 2.68% | -1.87% | 6.36% | -2.29% | 1.62% | 11.23% | 5.12% | 0.46% | 35.40% |
2014 | 1.63% | 10.12% | -4.89% | 0.04% | 4.05% | 5.33% | 0.85% | 7.48% | -1.69% | -0.28% | 5.50% | -4.70% | 24.69% |
2013 | 3.73% | -1.45% | 1.42% | 10.36% | 14.93% | 1.81% | 10.96% | 5.73% | 8.58% | 4.60% | 0.88% | 5.44% | 89.77% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 123 среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
INTC Intel Corporation | -0.97 | -1.27 | 0.81 | -0.69 | -1.66 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0.52% | 0.34% | 0.92% | 0.49% | 0.54% | 0.58% | 0.81% | 0.74% | 0.95% | 1.03% | 1.04% | 1.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 2.65% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 48.33%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка 123 составляет 19.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.33% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 136 | 17 июл. 2023 г. | 413 |
-34.53% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-25.11% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
-21.43% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-19.31% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 9.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | INTC | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
INTC | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.42 | 0.53 | 0.45 |
META | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
AAPL | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.54 |
NVDA | 0.39 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.51 |
AMZN | 0.39 | 0.42 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
MSFT | 0.36 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
GOOGL | 0.36 | 0.45 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.65 | 0.65 | 1.00 |