123
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 12.50% |
INTC Intel Corporation | Technology | 12.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
123 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 22.37% с начала года и доходность в 32.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
123 | 20.93% | -3.87% | 18.47% | 36.73% | 37.38% | 32.38% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
INTC Intel Corporation | -37.68% | 1.83% | -28.25% | -8.73% | -7.24% | 1.79% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.01% | 10.71% | 2.40% | -5.78% | 7.70% | 8.57% | 20.93% | ||||||
2023 | 19.30% | 4.70% | 14.84% | 0.21% | 13.80% | 8.94% | 5.50% | -0.83% | -4.65% | -2.09% | 13.15% | 5.04% | 106.86% |
2022 | -8.27% | -6.08% | 7.70% | -16.84% | -3.02% | -11.39% | 13.68% | -7.09% | -12.68% | -3.06% | 6.53% | -12.39% | -44.67% |
2021 | 3.10% | 0.02% | 2.65% | 7.49% | -1.90% | 8.52% | 1.95% | 6.48% | -5.14% | 11.41% | 5.66% | -1.28% | 44.94% |
2020 | 11.29% | -3.40% | -8.33% | 20.90% | 7.34% | 9.32% | 9.20% | 24.02% | -8.27% | -4.29% | 11.88% | 5.77% | 96.71% |
2019 | 7.22% | 3.33% | 4.88% | 2.95% | -12.33% | 9.95% | 4.69% | -3.07% | 3.05% | 10.38% | 5.03% | 7.99% | 50.98% |
2018 | 12.13% | -0.39% | -6.16% | 2.70% | 7.32% | 1.46% | -0.03% | 7.59% | -2.69% | -6.38% | -2.90% | -8.32% | 2.23% |
2017 | 7.16% | 1.80% | 4.62% | 3.99% | 8.73% | -1.79% | 3.93% | 3.64% | 0.36% | 10.02% | -0.10% | 0.09% | 50.70% |
2016 | -7.25% | -2.60% | 10.44% | -2.32% | 7.47% | -2.18% | 10.63% | 1.18% | 4.26% | -0.66% | 0.98% | 5.80% | 26.91% |
2015 | -1.95% | 6.55% | -3.36% | 7.29% | 2.68% | -1.87% | 6.36% | -2.29% | 1.62% | 11.23% | 5.12% | 0.46% | 35.40% |
2014 | 1.63% | 10.12% | -4.89% | 0.04% | 4.05% | 5.33% | 0.85% | 7.48% | -1.69% | -0.28% | 5.50% | -4.70% | 24.69% |
2013 | 3.73% | -1.45% | 1.42% | 10.36% | 14.93% | 1.81% | 10.96% | 5.73% | 8.58% | 4.60% | 0.88% | 5.44% | 89.77% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 123 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
INTC Intel Corporation | -0.20 | -0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.35 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0.39% | 0.34% | 0.92% | 0.49% | 0.54% | 0.58% | 0.81% | 0.74% | 0.95% | 1.03% | 1.04% | 1.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 1.61% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 48.33%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка 123 составляет 11.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.33% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 136 | 17 июл. 2023 г. | 413 |
-34.53% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 53 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-25.11% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
-19.31% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
-18.38% | 24 апр. 2019 г. | 28 | 3 июн. 2019 г. | 36 | 24 июл. 2019 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 9.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | INTC | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
INTC | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.41 | 0.53 | 0.45 |
META | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
AAPL | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.54 |
NVDA | 0.38 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.51 |
AMZN | 0.39 | 0.41 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.65 |
MSFT | 0.36 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.65 |
GOOGL | 0.36 | 0.45 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.65 | 0.65 | 1.00 |