PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

123

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 12.5%NVDA 12.5%META 12.5%AMZN 12.5%MSFT 12.5%TSLA 12.5%INTC 12.5%GOOGL 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12.50%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

12.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.50%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

INTC
Intel Corporation
Technology

12.50%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3,361.31%
292.89%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

123 на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 9.22% с начала года и доходность в 31.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
1239.22%6.99%27.22%83.12%37.32%31.85%
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.28%27.17%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%29.14%71.30%238.62%82.73%68.28%
META
Meta Platforms, Inc.
36.89%22.94%69.72%184.37%24.24%21.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.46%25.60%
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%30.94%29.12%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.74%4.76%-19.54%-2.49%57.59%27.63%
INTC
Intel Corporation
-14.20%-1.22%30.10%73.39%-1.60%8.65%
GOOGL
Alphabet Inc.
3.06%-5.40%10.84%61.52%20.80%16.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.08%
20235.50%-0.83%-4.65%-2.09%13.15%5.04%

Коэффициент Шарпа

123 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.63. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.63

Коэффициент Шарпа 123 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.63
2.23
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1230.31%0.34%0.92%0.49%0.54%0.58%0.81%0.74%0.95%1.03%1.04%1.26%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.16%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
123
3.63
AAPL
Apple Inc.
1.21
NVDA
NVIDIA Corporation
5.78
META
Meta Platforms, Inc.
4.90
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
MSFT
Microsoft Corporation
2.83
TSLA
Tesla, Inc.
-0.09
INTC
Intel Corporation
1.85
GOOGL
Alphabet Inc.
2.09

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAINTCMETAAAPLNVDAAMZNMSFTGOOGL
TSLA1.000.330.340.370.400.400.360.37
INTC0.331.000.400.460.540.430.530.46
META0.340.401.000.460.470.560.500.60
AAPL0.370.460.461.000.500.510.570.54
NVDA0.400.540.470.501.000.520.570.52
AMZN0.400.430.560.510.521.000.590.66
MSFT0.360.530.500.570.570.591.000.65
GOOGL0.370.460.600.540.520.660.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.47%
0
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

123 показал максимальную просадку в 48.33%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка 123 составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.33%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13617 июл. 2023 г.413
-34.53%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.531 июн. 2020 г.71
-25.11%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-19.31%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-18.38%24 апр. 2019 г.283 июн. 2019 г.3624 июл. 2019 г.64

График волатильности

Текущая волатильность 123 составляет 7.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.68%
3.90%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев