Efficient Frontier - equal weight
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | Technology Equities | 14.29% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Efficient Frontier - equal weight на 19 мая 2025 г. показал доходность в 1.27% с начала года и доходность в 16.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Efficient Frontier - equal weight | 1.27% | 18.04% | 3.86% | 17.78% | 18.75% | 16.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.57% | 17.56% | 6.07% | 21.22% | 17.67% | 14.91% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | -0.87% | 14.45% | 2.17% | 15.51% | 18.45% | 14.67% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -0.85% | 16.60% | 3.49% | 17.23% | 19.54% | 17.05% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.47% | 16.97% | 2.93% | 17.51% | 19.32% | 15.88% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.43% | 5.35% | 16.14% | 18.94% | 17.75% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.20% | 21.79% | 3.05% | 11.66% | 20.84% | 19.86% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 5.03% | 21.45% | 3.98% | 24.79% | 15.68% | 18.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Efficient Frontier - equal weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69% | -3.27% | -8.03% | 2.22% | 9.52% | 1.27% | |||||||
| 2024 | 2.78% | 5.63% | 1.32% | -4.72% | 5.51% | 7.48% | -1.77% | 1.77% | 2.70% | -0.39% | 7.13% | -0.16% | 30.00% |
| 2023 | 8.69% | -1.00% | 8.46% | 0.65% | 6.54% | 6.19% | 3.59% | -1.01% | -5.35% | -1.34% | 11.41% | 4.17% | 47.68% |
| 2022 | -8.07% | -4.36% | 3.97% | -12.38% | -2.02% | -7.93% | 11.88% | -5.30% | -10.43% | 5.55% | 4.47% | -7.72% | -30.22% |
| 2021 | -0.70% | 0.58% | 1.50% | 6.32% | -0.99% | 6.33% | 3.43% | 4.06% | -5.58% | 8.75% | 0.70% | 1.41% | 28.05% |
| 2020 | 3.25% | -6.77% | -9.19% | 14.29% | 6.79% | 5.16% | 6.54% | 10.48% | -4.88% | -3.36% | 10.26% | 4.57% | 39.96% |
| 2019 | 8.34% | 4.42% | 3.11% | 5.00% | -6.99% | 7.03% | 2.04% | -1.44% | 0.47% | 2.96% | 4.82% | 2.93% | 36.85% |
| 2018 | 7.65% | -1.60% | -3.08% | 0.67% | 4.78% | 0.55% | 2.77% | 5.76% | 0.66% | -8.38% | 0.43% | -8.19% | 0.65% |
| 2017 | 3.91% | 4.46% | 1.58% | 2.25% | 3.30% | -0.94% | 3.23% | 2.04% | 0.59% | 4.52% | 2.03% | 0.67% | 31.25% |
| 2016 | -5.81% | -0.89% | 7.39% | -1.69% | 3.42% | -0.95% | 5.33% | 0.53% | 0.98% | -1.63% | 1.16% | 1.07% | 8.58% |
| 2015 | -2.48% | 7.17% | -2.16% | 1.71% | 1.66% | -2.18% | 3.49% | -6.35% | -2.03% | 9.79% | 0.66% | -1.62% | 6.77% |
| 2014 | -2.54% | 4.78% | -0.91% | -0.39% | 3.33% | 2.44% | -0.28% | 4.13% | -0.97% | 2.59% | 3.54% | -1.22% | 15.11% |
Комиссия
Комиссия Efficient Frontier - equal weight составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Efficient Frontier - equal weight составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.85 | 1.37 | 1.19 | 1.02 | 3.43 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71 | 1.19 | 1.17 | 0.82 | 2.81 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.69 | 1.16 | 1.16 | 0.80 | 2.58 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.70 | 1.19 | 1.17 | 0.81 | 2.70 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.38 | 0.82 | 1.11 | 0.53 | 1.65 |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.90 | 1.49 | 1.20 | 1.04 | 3.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Efficient Frontier - equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.48% | 0.72% | 0.81% | 0.51% | 0.74% | 0.96% | 1.25% | 1.12% | 1.39% | 1.35% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.42% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Efficient Frontier - equal weight показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Efficient Frontier - equal weight составляет 3.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.75% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 518 |
| -30.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -23.15% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.76% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -17.22% | 8 июл. 2011 г. | 31 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGV | XLK | XLG | QQQ | IWY | SPYG | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| IGV | 0.81 | 1.00 | 0.86 | 0.80 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.91 |
| XLK | 0.89 | 0.86 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
| XLG | 0.96 | 0.80 | 0.92 | 1.00 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| QQQ | 0.90 | 0.86 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| IWY | 0.93 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| SPYG | 0.95 | 0.85 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| SCHG | 0.95 | 0.87 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |