PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Efficient Frontier - equal weight
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPYG 14.29%XLG 14.29%IWY 14.29%SCHG 14.29%QQQ 14.29%XLK 14.29%IGV 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
Technology Equities
14.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
14.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Efficient Frontier - equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.86%
3.10%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

Efficient Frontier - equal weight на 15 янв. 2025 г. показал доходность в -1.71% с начала года и доходность в 17.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.66%-3.44%3.10%22.14%12.04%11.24%
Efficient Frontier - equal weight-1.71%-4.84%3.86%26.03%17.65%17.67%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
-0.99%-3.54%5.03%33.56%15.94%15.24%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
-1.48%-3.60%4.30%29.97%16.75%15.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-2.01%-4.44%4.31%30.79%18.87%17.85%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-1.29%-4.35%5.47%32.23%18.46%16.78%
QQQ
Invesco QQQ
-1.20%-4.64%2.07%24.06%18.68%18.47%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-2.05%-4.57%-2.10%19.29%19.91%20.44%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
-2.71%-7.90%10.39%19.18%14.62%18.65%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Efficient Frontier - equal weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%5.41%1.17%-4.86%5.42%7.57%-1.90%1.69%2.70%-0.42%7.13%-0.23%28.93%
20238.87%-0.90%8.66%0.47%6.92%6.18%3.61%-1.07%-5.41%-1.29%11.66%4.26%48.97%
2022-8.24%-4.37%3.84%-12.45%-2.04%-7.99%11.96%-5.31%-10.53%5.58%4.53%-7.78%-30.59%
2021-0.69%0.61%1.14%6.26%-1.01%6.50%3.42%4.11%-5.62%8.77%0.56%1.13%27.23%
20203.44%-6.68%-9.12%14.34%7.06%5.36%6.41%10.53%-4.88%-3.32%10.40%4.65%41.41%
20198.47%4.56%3.11%5.05%-7.06%7.03%2.05%-1.52%0.37%2.96%4.94%2.89%37.06%
20187.76%-1.50%-3.06%0.72%4.89%0.55%2.70%5.89%0.67%-8.52%0.40%-8.13%0.96%
20174.00%4.46%1.62%2.30%3.39%-1.02%3.30%2.10%0.52%4.62%1.95%0.62%31.50%
2016-5.90%-0.92%7.39%-1.74%3.47%-0.99%5.38%0.56%1.02%-1.61%1.09%1.00%8.37%
2015-2.45%7.18%-2.14%1.69%1.68%-2.17%3.52%-6.37%-2.04%9.81%0.67%-1.63%6.86%
2014-2.50%4.81%-0.99%-0.42%3.36%2.48%-0.27%4.15%-0.98%2.60%3.56%-1.23%15.21%

Комиссия

Комиссия Efficient Frontier - equal weight составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Efficient Frontier - equal weight составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.441.74
Коэффициент Сортино Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.942.35
Коэффициент Омега Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.261.32
Коэффициент Кальмара Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.992.62
Коэффициент Мартина Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.4510.82
Efficient Frontier - equal weight
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.902.501.342.6510.26
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
1.962.591.362.6610.68
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
1.722.271.312.238.27
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.822.401.332.609.98
QQQ
Invesco QQQ
1.341.831.241.786.25
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.891.291.171.163.96
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.911.291.171.503.76

Efficient Frontier - equal weight на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.44
1.74
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Efficient Frontier - equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.49%0.48%0.72%0.81%0.51%0.74%0.96%1.25%1.12%1.39%1.35%1.33%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.61%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.73%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.43%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.93%
-4.06%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Efficient Frontier - equal weight показал максимальную просадку в 34.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Efficient Frontier - equal weight составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.4%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.518
-30.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.87%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-17.45%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.1142 февр. 2012 г.145
-15.69%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7315 окт. 2010 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Efficient Frontier - equal weight составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.82%
4.57%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IGVXLGXLKQQQIWYSPYGSCHG
IGV1.000.800.850.860.840.850.87
XLG0.801.000.920.920.960.950.95
XLK0.850.921.000.960.940.930.94
QQQ0.860.920.961.000.950.950.96
IWY0.840.960.940.951.000.970.97
SPYG0.850.950.930.950.971.000.98
SCHG0.870.950.940.960.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab