PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Efficient Frontier - equal weight

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Распределение активов


SPYG 14.29%XLG 14.29%IWY 14.29%SCHG 14.29%QQQ 14.29%XLK 14.29%IGV 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

14.29%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

14.29%

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
Technology Equities

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Efficient Frontier - equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
20.32%
14.35%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

Efficient Frontier - equal weight на 27 февр. 2024 г. показал доходность в 7.99% с начала года и доходность в 16.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
Efficient Frontier - equal weight7.99%3.53%18.01%47.81%19.31%16.81%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
9.62%4.96%15.31%36.97%15.77%14.10%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
9.07%4.44%15.96%42.72%17.34%14.30%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
9.30%4.62%18.78%49.51%20.18%16.79%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
9.17%4.85%19.07%50.59%19.28%15.66%
QQQ
Invesco QQQ
6.60%3.01%16.95%49.54%21.21%18.10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
6.76%1.85%18.95%51.49%25.10%20.60%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
5.38%0.99%20.67%53.43%15.80%17.62%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.78%
20233.59%-1.01%-5.35%-1.34%11.41%4.11%

Коэффициент Шарпа

Efficient Frontier - equal weight на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.93

Коэффициент Шарпа Efficient Frontier - equal weight находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.93
2.13
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Efficient Frontier - equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Efficient Frontier - equal weight0.55%0.59%0.62%0.38%0.57%0.74%0.97%0.86%1.14%1.06%1.05%1.02%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.05%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.43%0.47%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.62%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.01%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%0.33%

Комиссия

Комиссия Efficient Frontier - equal weight составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
Efficient Frontier - equal weight
2.93
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
2.66
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
3.02
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
3.07
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.04
QQQ
Invesco QQQ
2.91
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.78
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
2.53

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IGVXLGXLKQQQIWYSPYGSCHG
IGV1.000.800.860.870.840.850.88
XLG0.801.000.920.920.950.950.95
XLK0.860.921.000.960.940.930.94
QQQ0.870.920.961.000.950.950.96
IWY0.840.950.940.951.000.970.97
SPYG0.850.950.930.950.971.000.97
SCHG0.880.950.940.960.970.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.50%
-0.38%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Efficient Frontier - equal weight показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Efficient Frontier - equal weight составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.75%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.518
-30.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.76%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-17.22%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.1131 февр. 2012 г.144
-15.68%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7315 окт. 2010 г.122

График волатильности

Текущая волатильность Efficient Frontier - equal weight составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.50%
3.93%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев