PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Efficient Frontier - equal weight
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Efficient Frontier - equal weight

Последнее обновление 16 окт. 2024 г.

Распределение активов

SPYG 14.29%XLG 14.29%IWY 14.29%SCHG 14.29%QQQ 14.29%XLK 14.29%IGV 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		Technology Equities
14.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
14.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Efficient Frontier - equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.04%
15.12%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

Efficient Frontier - equal weight на 16 окт. 2024 г. показал доходность в 23.64% с начала года и доходность в 18.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.92%3.36%15.12%32.96%14.22%11.94%
Efficient Frontier - equal weight23.64%3.92%16.04%36.77%20.27%18.27%
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		29.29%3.71%17.72%38.27%17.61%15.75%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		27.95%3.46%17.66%38.34%18.84%15.62%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		27.18%3.39%17.09%39.69%21.12%18.24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		27.50%3.70%17.05%40.34%20.48%17.20%
QQQ
Invesco QQQ		20.38%3.41%14.20%33.79%21.32%19.11%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		19.43%3.92%13.75%35.32%24.10%21.37%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		13.93%5.84%14.54%30.81%17.64%20.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Efficient Frontier - equal weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.78%5.63%1.32%-4.72%5.51%7.48%-1.77%1.77%2.70%23.64%
20238.69%-1.00%8.46%0.65%6.54%6.20%3.59%-1.01%-5.35%-1.34%11.41%4.11%47.60%
2022-8.07%-4.36%3.97%-12.38%-2.02%-7.92%11.88%-5.30%-10.43%5.55%4.47%-7.72%-30.22%
2021-0.70%0.58%1.50%6.32%-0.99%6.32%3.43%4.06%-5.58%8.75%0.70%1.41%28.05%
20203.25%-6.77%-8.88%14.29%6.79%5.18%6.54%10.48%-4.88%-3.36%10.26%4.57%40.47%
20198.34%4.42%3.11%5.00%-6.99%7.04%2.04%-1.44%0.47%2.96%4.82%2.93%36.86%
20187.65%-1.60%-3.07%0.67%4.78%0.57%2.77%5.76%0.66%-8.38%0.43%-8.12%0.74%
20173.91%4.46%1.61%2.25%3.30%-0.91%3.23%2.04%0.60%4.52%2.03%0.67%31.33%
2016-5.81%-0.89%7.86%-1.69%3.42%-0.91%5.33%0.53%1.00%-1.63%1.16%1.08%9.13%
2015-2.48%7.17%-2.13%1.71%1.66%-2.14%3.49%-6.35%-2.00%9.79%0.66%-1.59%6.92%
2014-2.54%4.78%-0.86%-0.39%3.33%2.49%-0.28%4.13%-0.94%2.59%3.53%-1.17%15.31%
20133.86%0.82%3.35%1.55%2.46%-2.14%5.55%-1.46%3.81%4.33%3.18%3.03%31.96%

Комиссия

Комиссия Efficient Frontier - equal weight составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Efficient Frontier - equal weight среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Efficient Frontier - equal weight
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Efficient Frontier - equal weight, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.81
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.353.061.421.8911.92
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		2.673.501.483.5114.06
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.373.071.422.9511.05
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.453.171.442.7812.95
QQQ
Invesco QQQ		2.012.651.352.559.28
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.702.241.302.167.50
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		1.602.061.281.236.73

Коэффициент Шарпа

Efficient Frontier - equal weight на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21
2.74
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Efficient Frontier - equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Efficient Frontier - equal weight0.57%0.72%0.81%0.51%0.74%0.96%1.25%1.12%1.39%1.35%1.33%1.30%
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.67%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.75%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.51%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.36%0.42%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%0.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.23%
-0.76%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Efficient Frontier - equal weight показал максимальную просадку в 33.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Efficient Frontier - equal weight составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.74%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.518
-30.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.7%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-17.22%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.1131 февр. 2012 г.144
-15.68%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7315 окт. 2010 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Efficient Frontier - equal weight составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.35%
3.01%
Efficient Frontier - equal weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IGVXLGXLKQQQIWYSPYGSCHG
IGV1.000.800.850.860.840.850.87
XLG0.801.000.920.920.960.950.95
XLK0.850.921.000.960.940.930.94
QQQ0.860.920.961.000.950.950.96
IWY0.840.960.940.951.000.970.97
SPYG0.850.950.930.950.971.000.98
SCHG0.870.950.940.960.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.