Efficient Frontier - equal weight
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Efficient Frontier - equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Efficient Frontier - equal weight на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 15.01% с начала года и доходность в 16.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Efficient Frontier - equal weight | 14.14% | -3.93% | 9.43% | 24.61% | 17.75% | 16.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 18.87% | -4.25% | 13.81% | 25.36% | 15.26% | 14.38% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 18.69% | -3.07% | 13.66% | 26.54% | 15.71% | 12.66% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 17.40% | -4.88% | 12.38% | 28.15% | 19.14% | 16.94% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.86% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.93% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 3.19% | -1.11% | -1.11% | 18.15% | 13.46% | 18.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Efficient Frontier - equal weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.78% | 5.63% | 1.32% | -4.72% | 5.51% | 7.48% | 14.14% | ||||||
| 2023 | 8.69% | -1.00% | 8.41% | 0.65% | 6.54% | 6.15% | 3.59% | -1.01% | -5.35% | -1.34% | 11.41% | 4.11% | 47.47% |
| 2022 | -8.07% | -4.36% | 3.93% | -12.38% | -2.02% | -7.97% | 11.88% | -5.30% | -10.46% | 5.55% | 4.47% | -7.77% | -30.35% |
| 2021 | -0.70% | 0.58% | 1.45% | 6.32% | -0.99% | 6.28% | 3.43% | 4.06% | -5.61% | 8.75% | 0.70% | 1.37% | 27.85% |
| 2020 | 3.25% | -6.77% | -8.94% | 14.29% | 6.79% | 5.13% | 6.54% | 10.48% | -4.93% | -3.36% | 10.26% | 4.52% | 40.17% |
| 2019 | 8.34% | 4.42% | 3.04% | 5.00% | -6.99% | 6.98% | 2.04% | -1.44% | 0.41% | 2.96% | 4.82% | 2.88% | 36.53% |
| 2018 | 7.65% | -1.60% | -3.12% | 0.67% | 4.78% | 0.51% | 2.77% | 5.76% | 0.59% | -8.38% | 0.43% | -8.20% | 0.47% |
| 2017 | 3.91% | 4.46% | 1.55% | 2.25% | 3.30% | -0.97% | 3.23% | 2.04% | 0.53% | 4.52% | 2.03% | 0.59% | 30.96% |
| 2016 | -5.81% | -0.89% | 7.81% | -1.69% | 3.42% | -0.99% | 5.33% | 0.53% | 0.93% | -1.63% | 1.16% | 1.01% | 8.85% |
| 2015 | -2.48% | 7.17% | -2.21% | 1.71% | 1.66% | -2.21% | 3.49% | -6.35% | -2.08% | 9.79% | 0.66% | -1.66% | 6.60% |
| 2014 | -2.54% | 4.78% | -0.94% | -0.39% | 3.33% | 2.42% | -0.28% | 4.13% | -1.01% | 2.59% | 3.54% | -1.24% | 14.98% |
| 2013 | 3.86% | 0.82% | 3.28% | 1.55% | 2.46% | -2.22% | 5.55% | -1.46% | 3.73% | 4.33% | 3.18% | 2.95% | 31.55% |
Комиссия
Комиссия Efficient Frontier - equal weight составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Efficient Frontier - equal weight среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.63 | 2.26 | 1.29 | 1.17 | 8.85 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.87 | 2.58 | 1.33 | 2.17 | 9.98 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.70 | 2.31 | 1.30 | 1.94 | 9.63 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.88 | 5.32 |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.80 | 1.13 | 1.15 | 0.61 | 3.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Efficient Frontier - equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efficient Frontier - equal weight | 0.62% | 0.72% | 0.81% | 0.51% | 0.74% | 0.96% | 1.25% | 1.12% | 1.42% | 1.35% | 1.33% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.81% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.55% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.40% | 0.42% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Efficient Frontier - equal weight показал максимальную просадку в 33.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Efficient Frontier - equal weight составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.85% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 518 |
| -30.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.77% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -17.22% | 8 июл. 2011 г. | 31 | 19 авг. 2011 г. | 113 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -15.74% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 74 | 18 окт. 2010 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Efficient Frontier - equal weight составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGV | XLG | XLK | QQQ | IWY | SPYG | SCHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGV | 1.00 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
| XLG | 0.79 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| XLK | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| QQQ | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| IWY | 0.84 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
| SPYG | 0.85 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| SCHG | 0.87 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |