Efficient Frontier - equal weight
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Efficient Frontier - equal weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Efficient Frontier - equal weight на 15 янв. 2025 г. показал доходность в -1.71% с начала года и доходность в 17.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.66% | -3.44% | 3.10% | 22.14% | 12.04% | 11.24% |
Efficient Frontier - equal weight | -1.71% | -4.84% | 3.86% | 26.03% | 17.65% | 17.67% |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -0.99% | -3.54% | 5.03% | 33.56% | 15.94% | 15.24% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | -1.48% | -3.60% | 4.30% | 29.97% | 16.75% | 15.29% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | -2.01% | -4.44% | 4.31% | 30.79% | 18.87% | 17.85% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.29% | -4.35% | 5.47% | 32.23% | 18.46% | 16.78% |
Invesco QQQ | -1.20% | -4.64% | 2.07% | 24.06% | 18.68% | 18.47% |
Technology Select Sector SPDR Fund | -2.05% | -4.57% | -2.10% | 19.29% | 19.91% | 20.44% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -2.71% | -7.90% | 10.39% | 19.18% | 14.62% | 18.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Efficient Frontier - equal weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.75% | 5.41% | 1.17% | -4.86% | 5.42% | 7.57% | -1.90% | 1.69% | 2.70% | -0.42% | 7.13% | -0.23% | 28.93% |
2023 | 8.87% | -0.90% | 8.66% | 0.47% | 6.92% | 6.18% | 3.61% | -1.07% | -5.41% | -1.29% | 11.66% | 4.26% | 48.97% |
2022 | -8.24% | -4.37% | 3.84% | -12.45% | -2.04% | -7.99% | 11.96% | -5.31% | -10.53% | 5.58% | 4.53% | -7.78% | -30.59% |
2021 | -0.69% | 0.61% | 1.14% | 6.26% | -1.01% | 6.50% | 3.42% | 4.11% | -5.62% | 8.77% | 0.56% | 1.13% | 27.23% |
2020 | 3.44% | -6.68% | -9.12% | 14.34% | 7.06% | 5.36% | 6.41% | 10.53% | -4.88% | -3.32% | 10.40% | 4.65% | 41.41% |
2019 | 8.47% | 4.56% | 3.11% | 5.05% | -7.06% | 7.03% | 2.05% | -1.52% | 0.37% | 2.96% | 4.94% | 2.89% | 37.06% |
2018 | 7.76% | -1.50% | -3.06% | 0.72% | 4.89% | 0.55% | 2.70% | 5.89% | 0.67% | -8.52% | 0.40% | -8.13% | 0.96% |
2017 | 4.00% | 4.46% | 1.62% | 2.30% | 3.39% | -1.02% | 3.30% | 2.10% | 0.52% | 4.62% | 1.95% | 0.62% | 31.50% |
2016 | -5.90% | -0.92% | 7.39% | -1.74% | 3.47% | -0.99% | 5.38% | 0.56% | 1.02% | -1.61% | 1.09% | 1.00% | 8.37% |
2015 | -2.45% | 7.18% | -2.14% | 1.69% | 1.68% | -2.17% | 3.52% | -6.37% | -2.04% | 9.81% | 0.67% | -1.63% | 6.86% |
2014 | -2.50% | 4.81% | -0.99% | -0.42% | 3.36% | 2.48% | -0.27% | 4.15% | -0.98% | 2.60% | 3.56% | -1.23% | 15.21% |
Комиссия
Комиссия Efficient Frontier - equal weight составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Efficient Frontier - equal weight составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.90 | 2.50 | 1.34 | 2.65 | 10.26 |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.96 | 2.59 | 1.36 | 2.66 | 10.68 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.72 | 2.27 | 1.31 | 2.23 | 8.27 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.82 | 2.40 | 1.33 | 2.60 | 9.98 |
Invesco QQQ | 1.34 | 1.83 | 1.24 | 1.78 | 6.25 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.89 | 1.29 | 1.17 | 1.16 | 3.96 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.91 | 1.29 | 1.17 | 1.50 | 3.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Efficient Frontier - equal weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.49% | 0.48% | 0.72% | 0.81% | 0.51% | 0.74% | 0.96% | 1.25% | 1.12% | 1.39% | 1.35% | 1.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.73% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.43% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Invesco QQQ | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Efficient Frontier - equal weight показал максимальную просадку в 34.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Efficient Frontier - equal weight составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.4% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 518 |
-30.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-21.87% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-17.45% | 8 июл. 2011 г. | 31 | 19 авг. 2011 г. | 114 | 2 февр. 2012 г. | 145 |
-15.69% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 73 | 15 окт. 2010 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Efficient Frontier - equal weight составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IGV | XLG | XLK | QQQ | IWY | SPYG | SCHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
XLG | 0.80 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
XLK | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
QQQ | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
IWY | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
SPYG | 0.85 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
SCHG | 0.87 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |