Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	25%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	20%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	20%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	15%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	10%
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	Emerging Markets Diversified	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 11.10% с начала года и доходность в 11.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year	0.21%	-0.45%	11.10%	12.06%	27.59%	17.93%	10.13%	11.60%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	-6.18%	-2.48%	20.86%	23.23%	44.94%	22.26%	8.35%	10.34%
DFIVX DFA International Value Portfolio	-2.30%	-0.98%	10.28%	13.96%	33.30%	23.24%	13.59%	11.32%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	-1.27%	0.05%	14.98%	15.29%	32.71%	17.20%	9.93%	11.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.14%	2.72%	-4.64%	7.44%	3.22%	-1.80%							11.10%
2025	2.59%	-0.49%	-2.43%	-0.79%	4.69%	4.26%	1.02%	4.16%	2.08%	1.07%	1.48%	1.30%	20.37%
2024	-0.96%	2.68%	3.46%	-3.31%	4.26%	0.26%	3.91%	0.56%	1.53%	-2.31%	4.22%	-3.35%	11.01%
2023	7.39%	-2.08%	0.41%	0.57%	-1.52%	5.83%	4.09%	-2.54%	-3.21%	-3.36%	7.58%	6.15%	19.92%
2022	-2.05%	-1.23%	0.58%	-6.52%	2.12%	-8.07%	6.14%	-3.02%	-8.65%	6.38%	7.32%	-3.94%	-11.93%
2021	1.17%	4.90%	3.53%	2.65%	2.42%	-0.02%	-0.33%	1.77%	-2.17%	3.56%	-2.07%	3.59%	20.40%

Метрики бенчмарка

Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.77, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2010.

This portfolio participated in 87.54% of S&P 500 Index downside but only 80.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.54%

Бета: 0.77

R²: 0.87

Участие в росте: 80.99%

Участие в снижении: 87.54%

Комиссия

Комиссия Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DFEMX

DFA Emerging Markets Portfolio

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFIVX

DFA International Value Portfolio

QQQ

Invesco QQQ ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.53	1.94	+0.60
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.47	2.63	+0.84
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.35	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.88	2.59	+1.30
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.53	11.84	+3.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	77	2.57	3.20	1.50	3.60	14.30
DFIVX DFA International Value Portfolio	72	2.42	3.24	1.43	3.54	13.92
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	58	1.99	2.90	1.35	3.64	11.63
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.53
За 5 лет: 0.75
За 10 лет: 0.81
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.35%	2.51%	2.45%	3.03%	3.69%	4.74%	1.88%	2.58%	4.38%	2.90%	2.82%	3.15%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	2.11%	2.55%	3.14%	3.34%	3.90%	6.13%	1.45%	2.33%	2.14%	1.74%	1.92%	2.08%
DFIVX DFA International Value Portfolio	3.82%	4.21%	3.94%	4.40%	3.78%	4.37%	2.42%	3.70%	6.60%	2.85%	3.36%	3.45%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.51%	1.69%	1.47%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.18%	4.18%	5.29%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-30.93%март 2020 г.	2mo 2d	7mo 21d	9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.00%сент. 2022 г.	8mo 20d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-20.24%окт. 2011 г.	5mo 4d	11mo 15d	1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г.
Коррекция 2016 года2016	-17.86%февр. 2016 г.	8mo 25d	9mo 10d	1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.17%дек. 2018 г.	10mo 29d	10mo 18d	1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.21	1.21	1.20	1.19	1.18

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.18, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year с S&P 500 Index

Корреляция Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.88
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BND: -0.08.

-0.08

0.69

0.76

0.79

0.90

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.92, а самая низкая у BND: -0.04.

-0.04

0.78

0.80

0.89

0.91

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	DFEMX	QQQ	DFIVX	DFSVX	VOO
BND	1.00	-0.06	-0.04	-0.08	-0.14	-0.07
DFEMX	-0.06	1.00	0.64	0.74	0.60	0.69
QQQ	-0.04	0.64	1.00	0.62	0.63	0.90
DFIVX	-0.08	0.74	0.62	1.00	0.75	0.76
DFSVX	-0.14	0.60	0.63	0.75	1.00	0.79
VOO	-0.07	0.69	0.90	0.76	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gemini Portfolio 80/20 Simulation 10 year есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации