Performance Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Performance Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 44.53% с начала года и доходность в 38.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Performance Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 22 апр. 2016 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

Performance Portfolio has an annualized alpha of 18.78%, beta of 1.15, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.

• This portfolio captured 204.75% of S&P 500 Index gains and 112.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 18.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Performance Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Performance Portfolio имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Performance Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.03
• За 5 лет: 1.28
• За 10 лет: 1.46
• За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Performance Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Performance Portfolio показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка Performance Portfolio составляет 5.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.