PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Moochi v1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Moochi v1

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

TLT 16.67%IAU 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%QQQ 8.33%SCHD 8.33%SOXX 8.33%BOTZ 8.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		Robotics, Technology Equities

8.33%

GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services

16.67%

IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold

16.67%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

8.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

8.33%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities

8.33%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

16.67%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
345.70%
153.84%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Moochi v17.80%-0.03%11.26%12.52%25.76%N/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.90%
GOOG
Alphabet Inc.		20.17%-8.74%10.12%30.40%22.11%19.16%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		17.20%-8.50%12.95%31.59%29.26%27.55%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		4.74%-3.08%2.23%3.06%8.55%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-4.82%-0.63%0.36%-3.43%-4.63%0.21%
IAU
iShares Gold Trust		14.32%2.67%16.87%21.12%10.61%5.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.23%2.87%2.30%-0.19%2.90%4.14%7.80%
202314.87%0.49%6.15%-3.54%7.59%5.96%3.22%-2.03%-5.13%-5.55%10.20%5.84%42.41%
2022-7.21%-1.07%3.96%-12.26%-2.38%-6.96%10.08%-5.80%-7.93%-1.73%5.26%-8.72%-31.43%
20212.15%-1.81%0.23%5.75%-0.47%2.61%2.66%3.74%-2.69%11.58%0.87%-0.32%26.23%
202012.24%-1.35%-9.05%17.09%5.11%7.68%11.19%18.51%-6.86%-0.81%12.94%7.05%96.44%
20193.51%2.06%0.64%-0.39%-7.08%7.14%3.86%0.66%1.78%7.22%2.11%7.35%31.86%
20187.05%-3.46%-5.37%0.09%2.18%3.16%-0.18%1.27%-3.06%-1.22%1.85%-2.78%-1.12%
20176.02%2.17%3.01%4.70%4.41%-0.66%0.34%3.62%0.00%2.54%-0.20%1.23%30.50%
20162.94%-2.10%-3.02%2.69%0.36%

Комиссия

Комиссия Moochi v1 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Moochi v1 среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Moochi v1, с текущим значением в 1717
Moochi v1
Ранг коэф-та Шарпа Moochi v1, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Moochi v1, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Moochi v1, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Moochi v1, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Moochi v1, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Moochi v1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moochi v1, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moochi v1, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moochi v1, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moochi v1, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moochi v1, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
GOOG
Alphabet Inc.		1.361.851.262.098.19
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.111.601.201.864.56
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.140.331.040.060.29
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.31-0.320.96-0.11-0.63
IAU
iShares Gold Trust		1.452.081.261.617.03

Коэффициент Шарпа

Moochi v1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.77
1.58
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Moochi v11.07%0.99%0.92%0.58%0.64%0.86%1.00%0.77%0.86%0.87%0.91%0.93%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.16%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.85%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.64%
-4.73%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v1 показал максимальную просадку в 35.31%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v1 составляет 7.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.31%8 нояб. 2021 г.28728 дек. 2022 г.35021 мая 2024 г.637
-31.11%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-12.82%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.370
-12.8%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5118 нояб. 2020 г.56
-11.64%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.7624 июн. 2021 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v1 составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.26%
3.80%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUTLTTSLASCHDGOOGBOTZSOXXQQQ
IAU1.000.340.020.040.050.100.030.05
TLT0.341.00-0.04-0.16-0.08-0.08-0.11-0.06
TSLA0.02-0.041.000.290.370.440.460.53
SCHD0.04-0.160.291.000.470.620.600.61
GOOG0.05-0.080.370.471.000.600.600.79
BOTZ0.10-0.080.440.620.601.000.750.78
SOXX0.03-0.110.460.600.600.751.000.84
QQQ0.05-0.060.530.610.790.780.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.