Moochi v1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Moochi v1

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	8.33%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	16.67%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	16.67%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8.33%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	8.33%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	16.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Moochi v1	1.01%	13.08%	8.27%	23.36%	20.93%	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-13.34%	45.00%	9.12%	97.22%	45.61%	35.96%
GOOG Alphabet Inc	-11.98%	9.17%	-3.50%	-5.11%	19.71%	20.09%
QQQ Invesco QQQ	2.16%	17.43%	5.35%	16.14%	18.94%	17.75%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.76%	4.64%	-5.38%	3.48%	13.55%	10.64%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.97%	27.97%	1.20%	-6.01%	22.72%	22.09%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-2.33%	17.22%	-2.82%	-1.11%	7.54%	N/A
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.21%	-1.04%	-2.13%	-1.62%	-9.63%	-0.75%
IAU iShares Gold Trust	21.59%	-3.88%	24.46%	31.76%	12.58%	9.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.35%	-6.57%	-3.98%	1.95%	6.86%								1.01%
2024	-4.23%	2.87%	2.30%	-0.19%	2.90%	4.14%	3.46%	-1.11%	5.85%	-0.99%	6.87%	3.67%	28.07%
2023	14.87%	0.49%	6.11%	-3.54%	7.59%	5.93%	3.22%	-2.03%	-5.18%	-5.55%	10.20%	5.80%	42.18%
2022	-7.21%	-1.07%	3.93%	-12.26%	-2.38%	-6.98%	10.08%	-5.80%	-8.01%	-1.73%	5.26%	-8.77%	-31.57%
2021	2.15%	-1.81%	0.19%	5.75%	-0.47%	2.57%	2.66%	3.74%	-2.73%	11.58%	0.87%	-0.36%	26.04%
2020	12.24%	-1.35%	-9.09%	17.09%	5.11%	7.62%	11.19%	18.51%	-6.91%	-0.81%	12.94%	6.99%	96.02%
2019	3.51%	2.06%	0.59%	-0.39%	-7.08%	7.06%	3.86%	0.66%	1.71%	7.22%	2.11%	7.29%	31.51%
2018	7.05%	-3.46%	-5.41%	0.09%	2.18%	3.10%	-0.18%	1.27%	-3.14%	-1.22%	1.85%	-2.81%	-1.31%
2017	6.02%	2.17%	2.96%	4.70%	4.41%	-0.70%	0.34%	3.62%	-0.06%	2.54%	-0.20%	1.20%	30.27%
2016									2.87%	-2.10%	-3.02%	2.64%	0.24%

Комиссия

Комиссия Moochi v1 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Moochi v1 составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.40	2.11	1.25	1.66	4.00
GOOG Alphabet Inc	-0.13	0.12	1.01	-0.07	-0.16
QQQ Invesco QQQ	0.64	1.12	1.16	0.78	2.53
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.22	0.45	1.06	0.25	0.78
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.15	0.16	1.02	-0.11	-0.24
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-0.06	0.16	1.02	-0.02	-0.09
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.16	-0.00	1.00	-0.02	-0.13
IAU iShares Gold Trust	1.92	2.67	1.34	4.31	11.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moochi v1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.05
За 5 лет: 1.00
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.25%	1.19%	0.99%	0.92%	0.58%	0.64%	0.86%	1.00%	0.77%	0.86%	0.87%	0.91%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.57%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.91%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.69%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.14%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.39%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Moochi v1 показал максимальную просадку в 35.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v1 составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.46%	8 нояб. 2021 г.	287	28 дек. 2022 г.	368	17 июн. 2024 г.	655
-31.11%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-20.94%	18 дек. 2024 г.	75	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.99%	24 янв. 2018 г.	232	24 дек. 2018 г.	138	15 июл. 2019 г.	370
-12.8%	1 сент. 2020 г.	5	8 сент. 2020 г.	51	18 нояб. 2020 г.	56

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAU	TLT	TSLA	SCHD	GOOG	BOTZ	SOXX	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.05	-0.11	0.48	0.80	0.71	0.80	0.78	0.91	0.76
IAU	0.05	1.00	0.32	0.02	0.04	0.06	0.12	0.04	0.06	0.21
TLT	-0.11	0.32	1.00	-0.03	-0.13	-0.07	-0.07	-0.10	-0.05	0.09
TSLA	0.48	0.02	-0.03	1.00	0.29	0.40	0.45	0.47	0.55	0.83
SCHD	0.80	0.04	-0.13	0.29	1.00	0.45	0.60	0.58	0.59	0.51
GOOG	0.71	0.06	-0.07	0.40	0.45	1.00	0.60	0.60	0.78	0.70
BOTZ	0.80	0.12	-0.07	0.45	0.60	0.60	1.00	0.75	0.78	0.72
SOXX	0.78	0.04	-0.10	0.47	0.58	0.60	0.75	1.00	0.84	0.72
QQQ	0.91	0.06	-0.05	0.55	0.59	0.78	0.78	0.84	1.00	0.83
Portfolio	0.76	0.21	0.09	0.83	0.51	0.70	0.72	0.72	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Moochi v1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество