PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Moochi v1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 16.67%IAU 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%QQQ 8.33%SCHD 8.33%SOXX 8.33%BOTZ 8.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities

8.33%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

16.67%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

16.67%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

8.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.33%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

8.33%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

16.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
296.94%
133.53%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Moochi v1-4.00%-3.94%8.91%16.37%23.11%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-40.82%-13.92%-30.63%-10.92%53.06%26.05%
GOOG
Alphabet Inc.
10.49%2.60%13.88%47.03%19.80%19.33%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.92%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
3.42%-12.00%31.06%45.92%26.72%26.63%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.53%-10.86%24.31%13.92%6.09%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-8.96%-4.82%9.21%-11.45%-4.02%0.30%
IAU
iShares Gold Trust
15.65%10.29%20.47%20.09%13.26%6.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.23%2.87%2.30%
2023-5.13%-5.55%10.20%5.84%

Комиссия

Комиссия Moochi v1 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Moochi v1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moochi v1, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moochi v1, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moochi v1, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moochi v1, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moochi v1, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
-0.39-0.260.97-0.29-0.80
GOOG
Alphabet Inc.
1.792.271.321.5710.21
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.582.291.271.827.03
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.681.071.120.331.35
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.65-0.830.91-0.23-1.07
IAU
iShares Gold Trust
1.612.471.291.574.31

Коэффициент Шарпа

Moochi v1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.96

Коэффициент Шарпа Moochi v1 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.96
1.66
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Moochi v11.16%1.12%1.13%0.69%0.78%1.07%1.23%0.92%1.04%1.09%1.17%1.13%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.85%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.20%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.89%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.52%
-5.46%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v1 показал максимальную просадку в 35.31%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Moochi v1 составляет 9.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.31%8 нояб. 2021 г.28728 дек. 2022 г.
-31.11%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-12.82%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.370
-12.8%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5118 нояб. 2020 г.56
-11.64%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.7624 июн. 2021 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v1 составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.93%
3.15%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUTLTTSLASCHDGOOGBOTZSOXXQQQ
IAU1.000.340.020.040.040.100.020.05
TLT0.341.00-0.04-0.17-0.09-0.09-0.12-0.07
TSLA0.02-0.041.000.300.380.450.470.54
SCHD0.04-0.170.301.000.490.630.620.63
GOOG0.04-0.090.380.491.000.610.610.80
BOTZ0.10-0.090.450.630.611.000.750.78
SOXX0.02-0.120.470.620.610.751.000.84
QQQ0.05-0.070.540.630.800.780.841.00