PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Moochi v1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Moochi v1

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

TLT 16.67%IAU 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%QQQ 8.33%SCHD 8.33%SOXX 8.33%BOTZ 8.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		Robotics, Technology Equities
8.33%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
16.67%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
16.67%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
8.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
8.33%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
8.33%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.24%
5.55%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2016 г., начальной даты BOTZ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Moochi v16.77%1.21%8.24%13.60%24.93%N/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-15.19%5.98%20.18%-15.20%68.84%27.56%
GOOG
Alphabet Inc.		8.07%-7.15%11.75%11.01%20.44%18.09%
QQQ
Invesco QQQ		9.88%0.14%2.50%21.26%19.44%17.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		9.70%2.22%6.48%15.56%12.27%11.31%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		6.44%-4.28%-10.40%24.83%24.63%22.83%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		1.90%-0.21%-10.31%12.27%8.36%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.38%4.78%6.10%9.73%-4.75%0.98%
IAU
iShares Gold Trust		20.80%3.02%14.50%29.71%10.57%6.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Moochi v1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.23%2.87%2.30%-0.19%2.90%4.14%3.46%-1.11%6.77%
202314.87%0.49%6.11%-3.54%7.59%5.93%3.22%-2.03%-5.18%-5.55%10.20%5.80%42.18%
2022-7.21%-1.07%3.93%-12.26%-2.38%-6.98%10.08%-5.80%-8.01%-1.73%5.26%-8.77%-31.57%
20212.15%-1.81%0.19%5.75%-0.47%2.59%2.66%3.74%-2.73%11.58%0.87%-0.36%26.07%
202012.24%-1.35%-9.09%17.09%5.11%7.64%11.19%18.51%-6.91%-0.81%12.94%7.01%96.10%
20193.51%2.06%0.59%-0.39%-7.08%7.06%3.86%0.66%1.71%7.22%2.11%7.29%31.51%
20187.05%-3.46%-5.41%0.09%2.18%3.10%-0.18%1.27%-3.14%-1.22%1.85%-2.81%-1.31%
20176.02%2.17%2.96%4.70%4.41%-0.70%0.34%3.62%-0.06%2.54%-0.20%1.20%30.27%
20162.87%-2.10%-3.02%2.64%0.24%

Комиссия

Комиссия Moochi v1 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Moochi v1 среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Moochi v1, с текущим значением в 1111
Moochi v1
Ранг коэф-та Шарпа Moochi v1, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Moochi v1, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Moochi v1, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Moochi v1, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Moochi v1, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Moochi v1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Moochi v1, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Moochi v1, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Moochi v1, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Moochi v1, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Moochi v1, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.003.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.30-0.080.99-0.25-0.62
GOOG
Alphabet Inc.		0.450.761.110.591.84
QQQ
Invesco QQQ		1.161.631.211.495.40
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.352.001.241.215.35
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.641.051.130.862.75
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.440.761.090.221.64
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.630.981.110.221.65
IAU
iShares Gold Trust		2.102.951.372.4212.44

Коэффициент Шарпа

Moochi v1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.78
1.66
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Moochi v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Moochi v11.04%0.99%0.92%0.58%0.64%0.86%1.00%0.77%0.86%0.87%0.91%0.93%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.16%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.63%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.51%
-4.57%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Moochi v1 показал максимальную просадку в 35.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.

Текущая просадка Moochi v1 составляет 8.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.46%8 нояб. 2021 г.28728 дек. 2022 г.36817 июн. 2024 г.655
-31.11%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-12.99%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.370
-12.8%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5118 нояб. 2020 г.56
-11.64%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.7624 июн. 2021 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moochi v1 составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.64%
4.88%
Moochi v1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUTLTTSLASCHDGOOGBOTZSOXXQQQ
IAU1.000.330.030.050.060.110.030.06
TLT0.331.00-0.04-0.16-0.08-0.08-0.11-0.06
TSLA0.03-0.041.000.290.380.450.470.54
SCHD0.05-0.160.291.000.480.620.610.62
GOOG0.06-0.080.380.481.000.600.600.79
BOTZ0.11-0.080.450.620.601.000.750.78
SOXX0.03-0.110.470.610.600.751.000.84
QQQ0.06-0.060.540.620.790.780.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2016 г.