Full Stack- 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Full Stack- 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Full Stack- 2 | N/A | 2.08% | 7.36% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 18.90% | 2.21% | 3.94% | 23.67% | N/A | N/A |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 40.29% | 6.95% | 25.51% | 62.60% | N/A | N/A |
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 30.18% | 2.74% | 11.85% | 44.76% | N/A | N/A |
iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.33% | 1.14% | 0.84% | 3.70% | 7.21% | N/A |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 15.40% | -2.78% | 8.01% | 3.69% | -1.91% | 1.04% |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 15.81% | 3.01% | 10.29% | N/A | N/A | N/A |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 23.31% | 2.42% | 10.10% | 40.39% | 19.30% | 16.32% |
iShares Bitcoin Trust | N/A | 4.22% | -1.68% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Full Stack- 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.33% | 8.22% | 5.13% | -2.76% | 4.92% | 3.40% | -1.20% | 0.57% | 22.22% |
Комиссия
Комиссия Full Stack- 2 составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Full Stack- 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.98 | 1.43 | 1.18 | 1.19 | 3.99 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.94 | 3.64 | 1.47 | 3.76 | 19.51 |
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 1.42 | 1.94 | 1.26 | 1.91 | 6.79 |
iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.37 | 0.57 | 1.07 | 0.24 | 0.81 |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.30 | 0.53 | 1.06 | 0.16 | 0.73 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | — | — | — | — | — |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.22 | 2.89 | 1.39 | 2.41 | 11.07 |
iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Full Stack- 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Stack- 2 | 1.66% | 1.67% | 1.37% | 1.60% | 0.19% | 1.57% | 0.13% | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.78% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 1.58% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.64% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.11% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.32% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 0.53% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Full Stack- 2 показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Full Stack- 2 составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.03% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.04% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
-2.34% | 22 мая 2024 г. | 9 | 4 июн. 2024 г. | 6 | 12 июн. 2024 г. | 15 |
-2.06% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
-1.98% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Full Stack- 2 составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IBIT | DBMF | BTAL | GDE | RSSB | RSST | VONG | HCMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT | 1.00 | 0.18 | -0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
DBMF | 0.18 | 1.00 | -0.22 | 0.46 | 0.21 | 0.64 | 0.40 | 0.41 |
BTAL | -0.32 | -0.22 | 1.00 | -0.47 | -0.62 | -0.49 | -0.57 | -0.58 |
GDE | 0.25 | 0.46 | -0.47 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.68 |
RSSB | 0.27 | 0.21 | -0.62 | 0.68 | 1.00 | 0.68 | 0.78 | 0.79 |
RSST | 0.28 | 0.64 | -0.49 | 0.72 | 0.68 | 1.00 | 0.81 | 0.82 |
VONG | 0.29 | 0.40 | -0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 0.98 |
HCMT | 0.29 | 0.41 | -0.58 | 0.68 | 0.79 | 0.82 | 0.98 | 1.00 |