PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AMPT 5EL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AMPT 5EL

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

RCRIX 10%JNK 10%USD=X 2%XLK 22%QQQ 17%MGK 15%XLI 10%XLY 8%RSP 6%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
15%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
17%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		Bank Loan
10%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
6%
USD=X
USD Cash
2%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
22%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
8%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
AMPT 5EL-3.07%8.26%-3.86%9.79%14.40%N/A
Активы портфеля:
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-5.76%9.69%-4.64%13.66%16.54%15.50%
QQQ
Invesco QQQ		-4.41%9.37%-4.80%11.06%16.66%17.24%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		-1.04%8.13%-5.48%5.59%14.05%9.62%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		-6.25%11.95%-7.94%6.60%18.22%19.17%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		1.56%1.89%2.64%7.17%5.73%N/A
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.26%3.16%0.68%7.46%5.03%3.68%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		3.62%10.22%-3.43%9.91%18.07%11.22%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-9.53%7.72%-5.47%14.66%12.05%11.63%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 5EL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.59%-2.00%-5.69%0.82%2.39%-3.07%
20240.94%4.65%1.45%-3.77%4.18%4.23%-0.08%1.35%2.77%-0.99%5.42%-0.94%20.52%
20238.14%-0.74%5.74%0.30%3.89%6.23%2.64%-1.13%-4.63%-1.57%9.23%4.52%36.64%
2022-6.08%-3.21%2.82%-9.25%-1.18%-7.73%10.78%-4.27%-8.82%5.33%4.81%-6.24%-22.59%
2021-0.56%1.32%2.84%4.48%-0.49%3.72%2.16%2.55%-4.14%6.28%0.97%2.35%23.24%
20201.76%-5.86%-11.96%12.45%5.55%4.38%5.71%8.24%-3.56%-2.55%9.33%3.47%27.10%
20197.52%3.74%2.61%4.27%-6.32%6.48%1.79%-1.19%1.23%2.23%3.37%2.72%31.55%
20185.70%-1.74%-2.57%0.19%3.72%0.36%2.62%3.77%0.39%-7.04%0.17%-7.17%-2.47%
20173.01%3.34%1.15%1.83%2.42%-1.03%2.48%1.04%0.99%3.04%2.06%0.89%23.31%
2016-1.36%1.87%1.19%1.68%

Комиссия

Комиссия AMPT 5EL составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
QQQ
Invesco QQQ
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMPT 5EL составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMPT 5EL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPT 5EL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPT 5EL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPT 5EL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPT 5EL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPT 5EL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.530.761.110.461.50
QQQ
Invesco QQQ		0.440.611.090.341.09
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		0.330.531.070.281.00
USD=X
USD Cash		—————
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.230.301.040.070.22
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.096.362.893.4728.21
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.231.831.271.427.15
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		0.500.881.120.551.93
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.551.041.140.601.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 5EL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.84
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 5EL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.94%1.94%2.10%1.81%1.18%1.54%1.79%2.07%1.66%1.81%1.87%1.79%
Активы портфеля:
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.47%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.63%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		6.23%6.86%7.91%3.80%2.34%3.17%3.35%3.60%1.11%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.71%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.42%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.88%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPT 5EL показал максимальную просадку в 30.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 5EL составляет 6.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7910 июл. 2020 г.102
-26.68%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.495
-18.45%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.723 апр. 2019 г.132
-18.05%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-9.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3624 сент. 2024 г.50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XRCRIXJNKXLIRSPXLYXLKQQQMGKPortfolio
^GSPC1.000.000.040.720.810.900.860.900.910.920.96
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
RCRIX0.040.001.000.040.050.050.060.030.050.040.05
JNK0.720.000.041.000.610.700.650.630.650.660.71
XLI0.810.000.050.611.000.900.680.620.610.620.73
RSP0.900.000.050.700.901.000.790.700.710.720.82
XLY0.860.000.060.650.680.791.000.760.830.840.87
XLK0.900.000.030.630.620.700.761.000.960.950.96
QQQ0.910.000.050.650.610.710.830.961.000.980.97
MGK0.920.000.040.660.620.720.840.950.981.000.97
Portfolio0.960.000.050.710.730.820.870.960.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2016 г.