PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AMPT 5EL

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


GSY 20%USD=X 2%XLK 22%QQQ 17%MGK 15%XLE 10%XLP 8%RSP 6%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
Corporate Bonds, Actively Managed20%
USD=X
USD Cash
2%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities22%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities17%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities15%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities10%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities8%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities6%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.88%
5.95%
AMPT 5EL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2008 г., начальной даты GSY

Доходность по периодам

AMPT 5EL на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 24.92% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AMPT 5EL24.92%2.72%6.88%22.42%14.90%11.61%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.26%0.75%3.08%5.74%2.18%1.88%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
45.03%5.13%12.25%37.88%18.14%14.62%
QQQ
Invesco QQQ
45.24%4.29%10.70%37.62%19.88%17.24%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
7.17%6.01%3.68%5.22%10.98%9.79%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-3.81%-4.42%1.38%-0.38%10.29%3.29%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
47.90%5.77%12.37%41.69%24.53%19.72%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-3.92%2.09%-1.98%-4.76%7.99%7.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.53%4.88%2.99%-0.92%-3.50%-1.35%7.45%

Коэффициент Шарпа

AMPT 5EL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.17

Коэффициент Шарпа AMPT 5EL находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 5EL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AMPT 5EL1.94%1.48%1.07%1.56%1.97%1.88%1.64%1.55%1.65%1.58%1.41%1.51%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.59%1.70%0.58%1.53%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%0.70%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%1.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.71%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%1.64%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.70%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%1.78%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.69%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%3.06%

Комиссия

Комиссия AMPT 5EL составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.22%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
8.10
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
1.90
QQQ
Invesco QQQ
1.85
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.28
USD=X
USD Cash
N/A
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-0.13
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.96
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-0.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XGSYXLEXLPXLKQQQRSPMGK
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.00
GSY0.001.00-0.020.030.000.01-0.000.01
XLE0.00-0.021.000.410.480.480.700.54
XLP0.000.030.411.000.560.550.670.62
XLK0.000.000.480.561.000.950.790.93
QQQ0.000.010.480.550.951.000.800.96
RSP0.00-0.000.700.670.790.801.000.85
MGK0.000.010.540.620.930.960.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.16%
-5.15%
AMPT 5EL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 5EL показал максимальную просадку в 38.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 432 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.93%6 июн. 2008 г.1979 мар. 2009 г.4323 нояб. 2010 г.629
-27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-18.07%4 янв. 2022 г.19430 сент. 2022 г.1752 июн. 2023 г.369
-17.18%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.745 апр. 2019 г.132
-12.89%25 июл. 2011 г.513 окт. 2011 г.8225 янв. 2012 г.133

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 5EL составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.59%
2.93%
AMPT 5EL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев