AMPT 5EL
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2008 г., начальной даты GSY
Доходность по периодам
AMPT 5EL на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 24.92% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMPT 5EL | 24.92% | 2.72% | 6.88% | 22.42% | 14.90% | 11.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.26% | 0.75% | 3.08% | 5.74% | 2.18% | 1.88% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 45.03% | 5.13% | 12.25% | 37.88% | 18.14% | 14.62% |
QQQ Invesco QQQ | 45.24% | 4.29% | 10.70% | 37.62% | 19.88% | 17.24% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 7.17% | 6.01% | 3.68% | 5.22% | 10.98% | 9.79% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.81% | -4.42% | 1.38% | -0.38% | 10.29% | 3.29% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 47.90% | 5.77% | 12.37% | 41.69% | 24.53% | 19.72% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -3.92% | 2.09% | -1.98% | -4.76% | 7.99% | 7.84% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.53% | 4.88% | 2.99% | -0.92% | -3.50% | -1.35% | 7.45% |
Недостаточно данных для анализаДивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 5EL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPT 5EL | 1.94% | 1.48% | 1.07% | 1.56% | 1.97% | 1.88% | 1.64% | 1.55% | 1.65% | 1.58% | 1.41% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.59% | 1.70% | 0.58% | 1.53% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% | 0.70% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.49% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% | 1.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.71% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% | 1.64% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.70% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% | 1.78% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% | 1.74% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.69% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% | 3.06% |
Комиссия
Комиссия AMPT 5EL составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 8.10 | ||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.90 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.85 | ||||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.28 | ||||
USD=X USD Cash | N/A | ||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.13 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.96 | ||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | -0.48 |
Таблица корреляции активов
| USD=X | GSY | XLE | XLP | XLK | QQQ | RSP | MGK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GSY | 0.00 | 1.00 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| XLE | 0.00 | -0.02 | 1.00 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.70 | 0.54 |
| XLP | 0.00 | 0.03 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.62 |
| XLK | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.56 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.93 |
| QQQ | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.55 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | 0.96 |
| RSP | 0.00 | -0.00 | 0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.85 |
| MGK | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.62 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 5EL показал максимальную просадку в 38.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 432 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.93% | 6 июн. 2008 г. | 197 | 9 мар. 2009 г. | 432 | 3 нояб. 2010 г. | 629 |
| -27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -18.07% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 2 июн. 2023 г. | 369 |
| -17.18% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 5 апр. 2019 г. | 132 |
| -12.89% | 25 июл. 2011 г. | 51 | 3 окт. 2011 г. | 82 | 25 янв. 2012 г. | 133 |
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 5EL составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.