PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AMPT 5EL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AMPT 5EL

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

RCRIX 10%JNK 10%USD=X 2%XLK 22%QQQ 17%MGK 15%XLI 10%XLY 8%RSP 6%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
15%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
17%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		Bank Loan
10%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
6%
USD=X
USD Cash
2%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		Industrials Equities
10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
22%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 5EL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.28%
8.95%
AMPT 5EL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
AMPT 5EL15.17%1.07%7.28%29.04%15.04%N/A
Активы портфеля:
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		23.30%0.35%10.58%40.68%19.05%16.28%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%-0.01%8.25%35.55%20.39%18.16%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		13.37%2.80%6.91%25.36%11.79%10.65%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%-1.35%6.20%36.40%22.83%20.28%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.50%1.42%4.22%9.38%2.05%N/A
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		7.90%1.92%6.27%15.36%3.38%3.62%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		17.60%3.92%6.73%31.96%12.66%11.61%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		10.48%4.87%7.88%21.76%10.84%12.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 5EL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%4.65%1.45%-3.77%4.18%4.23%-0.08%1.35%15.17%
20238.14%-0.74%5.74%0.30%3.89%6.23%2.64%-1.13%-4.63%-1.57%9.23%4.52%36.64%
2022-6.08%-3.21%2.82%-9.25%-1.18%-7.73%10.78%-4.27%-8.82%5.33%4.81%-6.24%-22.59%
2021-0.56%1.32%2.84%4.48%-0.48%3.72%2.16%2.55%-4.14%6.28%0.97%2.35%23.24%
20201.76%-5.86%-11.96%12.45%5.55%4.38%5.71%8.24%-3.56%-2.55%9.33%3.47%27.10%
20197.52%3.74%2.61%4.27%-6.32%6.48%1.79%-1.19%1.23%2.23%3.37%2.72%31.55%
20185.70%-1.74%-2.57%0.19%3.72%0.36%2.62%3.77%0.39%-7.04%0.18%-7.05%-2.34%
20173.01%3.34%1.15%1.83%2.42%-1.03%2.48%1.04%0.99%3.04%2.06%0.89%23.31%
2016-1.36%1.87%1.19%1.68%

Комиссия

Комиссия AMPT 5EL составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
График комиссии RCRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMPT 5EL среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AMPT 5EL, с текущим значением в 6060
AMPT 5EL
Ранг коэф-та Шарпа AMPT 5EL, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPT 5EL, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPT 5EL, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPT 5EL, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPT 5EL, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPT 5EL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMPT 5EL, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMPT 5EL, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMPT 5EL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMPT 5EL, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMPT 5EL, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.343.051.422.4811.13
QQQ
Invesco QQQ		2.002.651.362.529.25
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		2.403.351.441.8213.25
USD=X
USD Cash		—————
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.682.251.312.107.51
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.1914.134.7626.80134.42
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		3.285.261.681.7025.89
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		2.633.601.462.7716.27
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		1.311.811.230.825.90

Коэффициент Шарпа

AMPT 5EL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.28
2.32
AMPT 5EL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 5EL за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPT 5EL1.86%2.10%1.81%1.18%1.54%1.79%2.18%1.66%1.81%1.87%1.79%1.68%
Активы портфеля:
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.10%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.50%7.90%3.80%2.34%3.16%3.35%4.74%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.42%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%6.05%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.06%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.56%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.52%
-0.19%
AMPT 5EL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 5EL показал максимальную просадку в 30.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 5EL составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7910 июл. 2020 г.102
-26.68%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.495
-18.34%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.723 апр. 2019 г.132
-9.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-8.89%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 5EL составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.54%
4.31%
AMPT 5EL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XRCRIXJNKXLIRSPXLYXLKQQQMGK
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
RCRIX0.001.000.030.040.040.050.020.040.03
JNK0.000.031.000.610.700.650.630.650.66
XLI0.000.040.611.000.900.680.610.600.62
RSP0.000.040.700.901.000.790.710.720.73
XLY0.000.050.650.680.791.000.770.830.84
XLK0.000.020.630.610.710.771.000.960.96
QQQ0.000.040.650.600.720.830.961.000.98
MGK0.000.030.660.620.730.840.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2016 г.