Total Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Total Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		0.70%
ETH-USD Ethereum		0.71%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	4.03%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	1.40%
LTC-USD Litecoin		0.71%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	13.98%
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	Total Bond Market, Actively Managed	2.81%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	49.19%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	1.84%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	11.43%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds	13.20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2019 г., начальной даты SEIX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.92%	4.38%	-1.84%	12.48%	13.71%	10.99%
Total Portfolio	14.85%	4.38%	13.76%	28.10%	15.82%	N/A
Активы портфеля:
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	28.78%	4.57%	28.17%	45.12%	14.59%	10.92%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	1.41%	-0.02%	1.83%	4.37%	2.75%	1.93%
QQQ Invesco QQQ	2.50%	7.03%	1.85%	16.79%	17.93%	17.87%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.33%	6.59%	0.32%	18.28%	17.34%	N/A
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.45%	4.61%	-1.18%	13.91%	15.43%	12.86%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.77%	4.53%	-0.90%	14.32%	15.50%	12.82%
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	1.12%	1.25%	1.75%	5.91%	6.19%	N/A
BTC-USD Bitcoin	13.33%	10.42%	10.45%	56.28%	61.44%	85.04%
ETH-USD Ethereum	-21.77%	42.17%	-28.46%	-31.05%	60.58%	N/A
LTC-USD Litecoin	-13.03%	3.42%	-32.74%	7.93%	13.70%	48.14%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.65%	0.00%	1.01%	3.46%	2.32%	1.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.38%	0.01%	2.45%	3.25%	2.34%	1.63%							14.85%
2024	-0.11%	2.78%	5.41%	-0.30%	2.93%	1.43%	2.47%	1.38%	3.54%	2.14%	1.08%	-0.97%	23.86%
2023	6.36%	-2.96%	6.30%	0.90%	0.79%	1.53%	2.19%	-1.47%	-3.80%	3.08%	4.96%	2.78%	22.02%
2022	-3.51%	2.11%	2.03%	-4.66%	-2.41%	-3.59%	1.70%	-2.86%	-4.23%	0.78%	5.87%	-0.36%	-9.29%
2021	-0.98%	-2.06%	1.40%	4.66%	2.35%	-2.55%	2.48%	2.36%	-3.81%	5.08%	0.26%	1.06%	10.26%
2020	3.67%	-2.43%	-4.13%	8.51%	3.31%	2.62%	8.66%	3.10%	-4.22%	-0.68%	2.55%	6.65%	30.03%
2019				0.36%	0.01%	6.59%	0.01%	2.97%	-1.64%	2.45%	-0.66%	2.52%	13.07%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Total Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SEIX

Virtus Seix Senior Loan ETF

QQQ

Invesco QQQ

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Total Portfolio составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	2.51	3.14	1.40	2.01	12.73
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	8.55	9.21	5.33	1.60	179.49
QQQ Invesco QQQ	0.66	0.86	1.12	0.13	1.72
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.72	0.83	1.12	0.11	1.56
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.71	0.62	1.09	0.06	1.21
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.73	0.65	1.09	0.07	1.32
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	2.44	2.74	1.60	0.30	7.96
BTC-USD Bitcoin	1.13	2.83	1.30	2.00	9.85
ETH-USD Ethereum	-0.43	0.53	1.05	0.03	-0.07
LTC-USD Litecoin	0.10	1.36	1.14	0.25	2.19
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	2.83	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Total Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.26
За 5 лет: 1.41
За всё время: 1.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.17%	1.26%	1.28%	0.77%	0.41%	0.51%	0.77%	0.70%	0.51%	0.46%	0.42%	0.44%
Активы портфеля:
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	4.72%	5.21%	4.89%	1.67%	0.00%	0.36%	2.08%	1.65%	0.86%	0.30%	0.15%	0.08%
QQQ Invesco QQQ	0.57%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.37%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.47%	1.22%	0.30%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.28%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.54%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.08%
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	7.62%	8.09%	8.74%	5.76%	3.66%	3.75%	3.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LTC-USD Litecoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	4.06%	4.81%	4.68%	1.30%	0.01%	0.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Total Portfolio показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.19%	15 нояб. 2021 г.	335	15 окт. 2022 г.	243	15 июн. 2023 г.	578
-15.45%	24 февр. 2020 г.	28	22 мар. 2020 г.	58	19 мая 2020 г.	86
-7.05%	2 сент. 2020 г.	22	23 сент. 2020 г.	84	16 дек. 2020 г.	106
-6.52%	20 июл. 2023 г.	76	3 окт. 2023 г.	43	15 нояб. 2023 г.	119
-6.27%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	3	11 апр. 2025 г.	51

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TFLO	SPAXX	SEIX	SGOL	LTC-USD	BTC-USD	ETH-USD	QQQ	FSPGX	FXAIX	SPLG	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.06	-0.05	0.17	0.07	0.29	0.29	0.31	0.92	0.94	1.00	1.00	0.60
TFLO	-0.06	1.00	0.02	0.06	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01
SPAXX	-0.05	0.02	1.00	0.01	-0.04	-0.01	-0.03	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05
SEIX	0.17	0.06	0.01	1.00	0.06	0.04	0.04	0.05	0.15	0.15	0.17	0.17	0.13
SGOL	0.07	-0.01	-0.04	0.06	1.00	0.09	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.07	0.69
LTC-USD	0.29	-0.02	-0.01	0.04	0.09	1.00	0.72	0.76	0.23	0.23	0.23	0.22	0.42
BTC-USD	0.29	-0.03	-0.03	0.04	0.12	0.72	1.00	0.80	0.24	0.24	0.24	0.24	0.44
ETH-USD	0.31	-0.01	-0.04	0.05	0.10	0.76	0.80	1.00	0.24	0.24	0.24	0.24	0.44
QQQ	0.92	-0.02	-0.02	0.15	0.08	0.23	0.24	0.24	1.00	0.96	0.87	0.87	0.56
FSPGX	0.94	-0.02	-0.03	0.15	0.06	0.23	0.24	0.24	0.96	1.00	0.91	0.90	0.55
FXAIX	1.00	-0.03	-0.04	0.17	0.06	0.23	0.24	0.24	0.87	0.91	1.00	0.99	0.54
SPLG	1.00	-0.03	-0.04	0.17	0.07	0.22	0.24	0.24	0.87	0.90	0.99	1.00	0.54
Portfolio	0.60	-0.01	-0.05	0.13	0.69	0.42	0.44	0.44	0.56	0.55	0.54	0.54	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 апр. 2019 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Total Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество