Total Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Total Portfolio

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		0.70%
ETH-USD Ethereum		0.71%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	4.03%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	1.40%
LTC-USD Litecoin		0.71%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	13.98%
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	Total Bond Market, Actively Managed	2.81%
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	49.19%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	1.84%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	11.43%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds	13.20%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

Total Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2019 г., начальной даты SEIX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
Total Portfolio	8.94%	2.61%	8.78%	22.73%	15.46%	N/A
Активы портфеля:
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	26.47%	8.90%	22.03%	39.25%	14.31%	10.45%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	1.26%	0.32%	2.31%	4.89%	2.72%	2.02%
QQQ Invesco QQQ	-13.00%	-7.51%	-9.91%	5.53%	16.32%	16.13%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-14.71%	-7.32%	-10.46%	6.59%	16.00%	N/A
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-9.89%	-6.86%	-9.34%	6.79%	14.69%	11.61%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-9.86%	-6.86%	-9.36%	6.81%	14.69%	11.49%
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	-1.28%	-1.17%	0.40%	4.94%	6.23%	N/A
BTC-USD Bitcoin	-9.13%	-2.25%	24.08%	33.67%	63.89%	80.22%
ETH-USD Ethereum	-52.51%	-23.09%	-40.09%	-48.38%	54.22%	N/A
LTC-USD Litecoin	-27.35%	-20.38%	2.39%	-7.33%	11.86%	48.64%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.65%	0.00%	1.76%	4.32%	2.32%	1.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.38%	0.01%	2.45%	1.86%									8.94%
2024	-0.11%	2.78%	5.41%	-0.30%	2.93%	1.43%	2.47%	1.38%	3.54%	2.13%	1.08%	-0.97%	23.86%
2023	6.36%	-2.96%	6.30%	0.90%	0.79%	1.53%	2.19%	-1.47%	-3.80%	3.08%	4.96%	2.78%	22.02%
2022	-3.51%	2.11%	2.03%	-4.66%	-2.41%	-3.59%	1.70%	-2.86%	-4.23%	0.78%	5.87%	-0.36%	-9.29%
2021	-0.98%	-2.06%	1.39%	4.66%	2.35%	-2.55%	2.48%	2.36%	-3.81%	5.08%	0.26%	1.06%	10.26%
2020	3.67%	-2.42%	-4.13%	8.51%	3.31%	2.61%	8.66%	3.10%	-4.23%	-0.67%	2.55%	6.65%	30.04%
2019				0.37%	0.01%	6.59%	0.02%	2.97%	-1.64%	2.45%	-0.66%	2.52%	13.08%

Комиссия

Комиссия Total Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SEIX

Virtus Seix Senior Loan ETF

SEIX: 0.57%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

SGOL: 0.17%

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

TFLO: 0.15%

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

FSPGX: 0.04%

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

SPLG: 0.03%

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Total Portfolio составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 2.37

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 3.35

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.46

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.49

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 17.27

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	3.60	4.71	1.63	2.90	18.93
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	14.11	56.40	14.12	35.92	1,103.11
QQQ Invesco QQQ	-0.02	0.16	1.02	0.16	-0.10
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.01	0.21	1.03	0.00	0.05
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.01	0.17	1.02	0.00	0.06
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.02	0.17	1.03	0.00	0.07
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	1.39	1.86	1.41	0.17	6.40
BTC-USD Bitcoin	1.16	1.81	1.18	0.86	5.33
ETH-USD Ethereum	-0.74	-0.97	0.90	0.03	-1.95
LTC-USD Litecoin	0.39	1.12	1.12	0.13	1.76
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	2.94	—	—	—	—

Total Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Total Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.24%	1.26%	1.28%	0.77%	0.34%	0.46%	0.76%	0.67%	0.50%	0.45%	0.42%	0.45%
Активы портфеля:
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	4.79%	5.21%	4.89%	1.67%	0.00%	0.36%	2.08%	1.65%	0.86%	0.30%	0.15%	0.08%
QQQ Invesco QQQ	0.67%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.43%	0.37%	0.73%	0.86%	0.54%	0.74%	0.99%	1.14%	0.99%	0.30%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.45%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.41%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	1.95%	2.07%	1.81%	2.01%	2.56%	2.63%
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF	7.94%	8.09%	8.74%	5.76%	3.63%	3.75%	3.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LTC-USD Litecoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	4.56%	4.81%	4.68%	1.30%	0.01%	0.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Total Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Portfolio показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка Total Portfolio составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.19%	15 нояб. 2021 г.	335	15 окт. 2022 г.	243	15 июн. 2023 г.	578
-15.45%	24 февр. 2020 г.	28	22 мар. 2020 г.	58	19 мая 2020 г.	86
-7.05%	2 сент. 2020 г.	22	23 сент. 2020 г.	84	16 дек. 2020 г.	106
-6.52%	20 июл. 2023 г.	76	3 окт. 2023 г.	43	15 нояб. 2023 г.	119
-6.28%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	3	11 апр. 2025 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Total Portfolio составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Total Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TFLO	SPAXX	SGOL	SEIX	LTC-USD	BTC-USD	ETH-USD	QQQ	FSPGX	FXAIX	SPLG
TFLO	1.00	0.03	-0.00	0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03
SPAXX	0.03	1.00	-0.04	0.01	-0.01	-0.03	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04
SGOL	-0.00	-0.04	1.00	0.07	0.09	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09
SEIX	0.06	0.01	0.07	1.00	0.04	0.04	0.05	0.14	0.14	0.16	0.16
LTC-USD	-0.02	-0.01	0.09	0.04	1.00	0.72	0.75	0.23	0.23	0.23	0.23
BTC-USD	-0.02	-0.03	0.12	0.04	0.72	1.00	0.81	0.24	0.24	0.24	0.24
ETH-USD	-0.01	-0.04	0.11	0.05	0.75	0.81	1.00	0.24	0.24	0.24	0.24
QQQ	-0.03	-0.02	0.10	0.14	0.23	0.24	0.24	1.00	0.96	0.87	0.87
FSPGX	-0.02	-0.03	0.08	0.14	0.23	0.24	0.24	0.96	1.00	0.91	0.90
FXAIX	-0.03	-0.04	0.08	0.16	0.23	0.24	0.24	0.87	0.91	1.00	0.99
SPLG	-0.03	-0.04	0.09	0.16	0.23	0.24	0.24	0.87	0.90	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 апр. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Total Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество