x
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
x на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 10.64% с начала года и доходность в 4.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| x | 10.64% | 2.04% | 4.25% | 9.71% | 6.16% | 4.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.40% | 4.16% | 1.45% | 1.78% | 0.82% | 1.50% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.62% | 0.49% | 2.68% | 4.95% | 1.75% | 1.14% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 11.71% | 4.34% | 2.30% | 10.86% | 6.74% | 4.29% |
QQQ Invesco QQQ | 45.24% | 4.29% | 10.70% | 37.62% | 19.88% | 17.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.23% | 4.38% | 7.39% | 17.29% | 13.44% | 11.69% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.46% | 2.46% | 1.40% | -0.44% | -1.54% | -0.62% | 3.74% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 3.43% | 1.56% | 0.58% | 1.06% | 2.07% | 1.86% | 1.19% | 1.04% | 0.86% | 0.86% | 0.78% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.56% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.03% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% | 2.97% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
Комиссия
Комиссия x составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.29 | ||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 15.20 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.72 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.85 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.14 |
Таблица корреляции активов
| SHV | BND | VEA | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.17 | -0.07 | -0.06 | -0.08 |
| BND | 0.17 | 1.00 | -0.14 | -0.14 | -0.19 |
| VEA | -0.07 | -0.14 | 1.00 | 0.73 | 0.84 |
| QQQ | -0.06 | -0.14 | 0.73 | 1.00 | 0.89 |
| SPY | -0.08 | -0.19 | 0.84 | 0.89 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.27% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -11.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -10.44% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 179 | 30 июн. 2023 г. | 379 |
| -6.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -6.4% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 111 |
График волатильности
Текущая волатильность x составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.