x
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
x на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 8.66% с начала года и доходность в 5.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
x | 8.66% | 0.96% | 6.07% | 15.61% | 5.61% | 5.32% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.04% | 5.70% | 10.70% | 0.30% | 1.82% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 3.86% | 0.46% | 2.70% | 5.44% | 2.21% | 1.56% |
SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 1.40% | 9.71% | 33.81% | 15.77% | 13.23% |
Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | -0.14% | 6.36% | 19.88% | 7.16% | 5.09% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 13.37% | 1.80% | 6.91% | 25.86% | 12.43% | 10.74% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 1.15% | 7.55% | 21.93% | 13.04% | 11.66% |
Vanguard Value ETF | 17.65% | 1.87% | 8.94% | 26.80% | 12.14% | 10.70% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.16% | 1.65% | 8.29% | 25.13% | 11.04% | 10.17% |
iShares Russell 2000 ETF | 10.98% | 0.54% | 8.35% | 27.14% | 9.14% | 8.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.10% | 1.00% | 2.09% | -2.52% | 2.22% | 0.59% | 2.77% | 1.50% | 8.66% | ||||
2023 | 3.71% | -2.31% | 1.35% | 0.64% | -1.53% | 2.42% | 1.60% | -1.36% | -2.60% | -1.90% | 5.05% | 3.98% | 9.03% |
2022 | -2.31% | -1.15% | -0.20% | -4.19% | 1.01% | -3.90% | 3.53% | -2.45% | -5.24% | 3.15% | 4.45% | -1.98% | -9.41% |
2021 | -0.37% | 1.14% | 1.58% | 1.72% | 0.93% | 0.41% | 0.61% | 0.80% | -1.93% | 1.98% | -1.04% | 1.95% | 7.97% |
2020 | -0.01% | -2.61% | -6.17% | 5.67% | 2.10% | 0.85% | 2.37% | 1.66% | -1.18% | -0.70% | 5.72% | 1.95% | 9.42% |
2019 | 3.66% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | -1.91% | 3.22% | 0.29% | 0.15% | 0.94% | 1.02% | 1.15% | 1.25% | 14.36% |
2018 | 1.43% | -2.28% | -0.30% | -0.21% | 0.88% | 0.01% | 1.40% | 0.92% | -0.09% | -3.12% | 1.25% | -2.44% | -2.64% |
2017 | 0.67% | 1.44% | 0.19% | 0.65% | 0.70% | 0.48% | 0.97% | 0.29% | 0.98% | 0.79% | 1.13% | 0.82% | 9.49% |
2016 | -1.46% | 0.27% | 3.14% | 0.62% | 0.40% | 1.08% | 1.75% | 0.02% | 0.20% | -1.16% | 0.48% | 1.07% | 6.51% |
2015 | -0.04% | 1.61% | -0.28% | 0.43% | 0.06% | -1.32% | 0.63% | -2.55% | -0.68% | 3.02% | -0.02% | -0.89% | -0.13% |
2014 | -0.96% | 1.99% | 0.39% | 0.57% | 1.12% | 0.97% | -0.94% | 1.78% | -1.24% | 1.19% | 1.07% | -0.23% | 5.80% |
2013 | 1.80% | 0.59% | 1.51% | 1.32% | -0.30% | -1.25% | 2.24% | -1.59% | 2.16% | 2.02% | 0.83% | 0.63% | 10.34% |
Комиссия
Комиссия x составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг x среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
iShares Short Treasury Bond ETF | 20.13 | 144.47 | 63.22 | 202.46 | 2,116.42 |
SPDR S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.68 | 15.45 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.87 | 2.62 | 1.33 | 1.46 | 10.30 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Vanguard Value ETF | 2.34 | 3.23 | 1.41 | 2.51 | 13.43 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.10 | 2.94 | 1.37 | 2.33 | 12.05 |
iShares Russell 2000 ETF | 1.16 | 1.73 | 1.20 | 0.80 | 6.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 3.16% | 3.13% | 2.29% | 1.61% | 1.89% | 2.47% | 2.48% | 2.03% | 1.99% | 2.01% | 2.03% | 1.96% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.10% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Vanguard Value ETF | 1.76% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.86% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x показал максимальную просадку в 14.75%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка x составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.75% | 13 февр. 2020 г. | 26 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
-14.6% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 348 | 6 мар. 2024 г. | 584 |
-6.92% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 267 |
-5.99% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 61 | 18 апр. 2016 г. | 247 |
-4.12% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 25 | 3 янв. 2012 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность x составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHV | BND | VXUS | IWM | SCHD | SPY | VYM | VTV | RSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV | 1.00 | 0.19 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
BND | 0.19 | 1.00 | -0.05 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.12 | -0.14 | -0.10 |
VXUS | -0.02 | -0.05 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.82 |
IWM | -0.05 | -0.09 | 0.74 | 1.00 | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.90 |
SCHD | -0.02 | -0.10 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.86 | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
SPY | -0.03 | -0.08 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.93 |
VYM | -0.04 | -0.12 | 0.78 | 0.80 | 0.97 | 0.89 | 1.00 | 0.98 | 0.94 |
VTV | -0.04 | -0.14 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.95 |
RSP | -0.03 | -0.10 | 0.82 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |