High return Low drawdown
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | 30% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 10% |
MSCI MSCI Inc. | Financial Services | 15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High return Low drawdown и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2010 г., начальной даты BAH
Доходность по периодам
High return Low drawdown на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.09% с начала года и доходность в 24.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| High return Low drawdown | 10.18% | -0.77% | 6.24% | 16.95% | 18.67% | 25.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSCI MSCI Inc. | -4.27% | 10.54% | -1.42% | -1.67% | 18.97% | 29.24% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 3.78% | -18.14% | 2.07% | 6.91% | 11.64% | 20.44% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.03% | 22.76% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 20.90% | -1.70% | 5.64% | 36.73% | 19.29% | 24.76% |
ELV Elevance Health Inc | 9.69% | -3.80% | 6.92% | 10.60% | 12.77% | 18.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High return Low drawdown, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.65% | 1.56% | 3.50% | -1.31% | 1.38% | 1.31% | 10.18% | ||||||
| 2023 | -1.69% | -5.90% | 3.25% | -1.04% | -1.47% | 7.31% | 11.20% | -4.19% | -1.40% | 0.71% | 7.90% | 2.12% | 16.50% |
| 2022 | -11.29% | 0.11% | 4.38% | -8.69% | 3.69% | 2.83% | 5.54% | -2.92% | -7.01% | 12.86% | 4.14% | -5.51% | -4.49% |
| 2021 | -4.99% | -3.57% | 7.59% | 9.01% | 1.52% | 3.98% | 5.79% | -0.60% | -4.73% | 10.06% | -1.43% | 6.10% | 30.80% |
| 2020 | 0.83% | 1.33% | -3.71% | 12.87% | 5.57% | -3.10% | 5.54% | 4.68% | -1.77% | -4.91% | 10.45% | 2.40% | 32.58% |
| 2019 | 11.86% | -1.29% | 5.27% | 1.81% | 3.66% | 3.26% | -1.78% | -0.29% | -3.50% | 8.14% | 7.88% | 1.09% | 41.16% |
| 2018 | 8.52% | -1.19% | 1.34% | 4.42% | 6.20% | 3.54% | 2.05% | 8.87% | -1.17% | -4.83% | 4.87% | -10.49% | 22.38% |
| 2017 | 2.24% | 7.46% | -0.57% | 2.62% | 7.47% | -3.41% | 0.11% | 1.65% | 4.75% | 0.89% | 5.97% | -1.47% | 30.67% |
| 2016 | -3.64% | 5.04% | 5.52% | -3.85% | 2.30% | 3.38% | 6.35% | -0.51% | 1.25% | 1.03% | 10.77% | -2.35% | 27.15% |
| 2015 | 7.99% | 4.35% | 1.93% | -1.09% | 0.82% | 1.34% | 3.95% | -6.12% | -0.19% | 5.54% | 0.76% | 3.33% | 24.24% |
| 2014 | -2.87% | 11.92% | 2.87% | -1.60% | 0.67% | 0.75% | 0.89% | 5.00% | 2.85% | 10.19% | 3.97% | -0.43% | 38.70% |
| 2013 | 3.93% | -2.77% | 6.26% | 7.79% | 8.43% | 0.63% | 12.30% | -1.39% | 2.20% | -0.19% | 2.94% | 2.96% | 51.22% |
Комиссия
Комиссия High return Low drawdown составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High return Low drawdown среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | -0.03 | 0.16 | 1.02 | -0.02 | -0.06 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.30 | 0.57 | 1.09 | 0.22 | 1.33 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.51 | 0.89 | 1.11 | 0.56 | 1.51 |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.38 | 2.35 | 1.29 | 2.53 | 7.65 |
ELV Elevance Health Inc | 0.49 | 0.79 | 1.10 | 0.48 | 2.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High return Low drawdown за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High return Low drawdown | 1.27% | 1.28% | 1.30% | 1.10% | 1.12% | 1.16% | 1.31% | 1.32% | 1.41% | 1.45% | 3.48% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSCI MSCI Inc. | 1.11% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.28% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.28% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.14% | 7.26% |
ELV Elevance Health Inc | 1.21% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% | 1.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High return Low drawdown показал максимальную просадку в 24.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка High return Low drawdown составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.73% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 24 | 27 апр. 2020 г. | 46 |
| -19.4% | 11 июл. 2011 г. | 21 | 8 авг. 2011 г. | 95 | 21 дек. 2011 г. | 116 |
| -19.18% | 30 дек. 2021 г. | 97 | 18 мая 2022 г. | 132 | 25 нояб. 2022 г. | 229 |
| -16.96% | 10 сент. 2018 г. | 74 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 101 |
| -14.56% | 5 дек. 2022 г. | 119 | 25 мая 2023 г. | 35 | 18 июл. 2023 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High return Low drawdown составляет 6.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DPZ | BAH | MSCI | ELV | UNH | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPZ | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.25 | 0.26 |
| BAH | 0.26 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
| MSCI | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.32 | 0.34 |
| ELV | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 1.00 | 0.73 |
| UNH | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.73 | 1.00 |