PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High return Low drawdown
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BAH 30%DPZ 25%UNH 20%MSCI 15%ELV 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Industrials

30%

DPZ
Domino's Pizza, Inc.
Consumer Cyclical

25%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

20%

MSCI
MSCI Inc.
Financial Services

15%

ELV
Elevance Health Inc
Healthcare

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High return Low drawdown и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.42%
15.73%
High return Low drawdown
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2010 г., начальной даты BAH

Доходность по периодам

High return Low drawdown на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 4.16% с начала года и доходность в 24.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
High return Low drawdown4.16%-0.86%9.42%23.26%20.26%24.90%
MSCI
MSCI Inc.
-9.04%-5.82%0.09%-3.94%19.74%29.81%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
18.78%10.61%39.65%49.71%14.22%22.06%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-15.02%-9.21%-16.56%-11.59%17.30%21.28%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
11.61%-1.75%11.34%48.98%22.21%23.25%
ELV
Elevance Health Inc
6.39%-2.53%8.78%4.56%17.66%20.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.65%1.56%3.50%
2023-1.40%0.71%7.90%2.12%

Комиссия

Комиссия High return Low drawdown составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


High return Low drawdown
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High return Low drawdown, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High return Low drawdown, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High return Low drawdown, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High return Low drawdown, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High return Low drawdown, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSCI
MSCI Inc.
-0.16-0.021.00-0.14-0.51
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.822.691.351.027.96
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.66-0.800.89-0.70-2.14
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.923.091.412.6210.64
ELV
Elevance Health Inc
0.100.281.040.090.41

Коэффициент Шарпа

High return Low drawdown на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.51

Коэффициент Шарпа High return Low drawdown находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.51
1.89
High return Low drawdown
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High return Low drawdown за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High return Low drawdown1.29%1.28%1.30%1.10%1.12%1.16%1.31%1.32%1.41%1.45%3.48%2.91%
MSCI
MSCI Inc.
1.12%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.05%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%1.15%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.69%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.35%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.14%7.26%
ELV
Elevance Health Inc
1.21%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%1.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.30%
-3.66%
High return Low drawdown
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High return Low drawdown показал максимальную просадку в 24.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка High return Low drawdown составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.73%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2427 апр. 2020 г.46
-19.39%11 июл. 2011 г.218 авг. 2011 г.9521 дек. 2011 г.116
-19.18%30 дек. 2021 г.9718 мая 2022 г.13225 нояб. 2022 г.229
-16.96%10 сент. 2018 г.7424 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.101
-14.56%5 дек. 2022 г.11925 мая 2023 г.3518 июл. 2023 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High return Low drawdown составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.58%
3.44%
High return Low drawdown
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DPZBAHMSCIELVUNH
DPZ1.000.260.370.250.27
BAH0.261.000.350.290.29
MSCI0.370.351.000.320.34
ELV0.250.290.321.000.73
UNH0.270.290.340.731.00