Canadian Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	7.14%
ARX.TO ARC Resources Ltd.	Energy	14.30%
BN.TO Brookfield Corporation	Financial Services	7.14%
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited	Industrials	10%
DOL.TO Dollarama Inc.	Consumer Defensive	8.57%
EFN.TO Element Fleet Management Corp.	Industrials	10%
EQB.TO Equitable Group Inc.	Financial Services	8.57%
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust	Real Estate	5.71%
LMN.V Lumine Group Inc	Technology	11.43%
QSR.TO Restaurant Brands International Inc.	Consumer Cyclical	5.71%
SHOP.TO Shopify Inc.	Technology	11.43%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2023 г., начальной даты LMN.V

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.53%	5.16%	2.65%	2.95%	28.00%	20.39%	12.99%	13.72%
Портфель Canadian Portfolio	0.69%	1.61%	0.43%	-0.89%	18.89%	27.51%	—	—
Активы портфеля:
ARX.TO ARC Resources Ltd.	1.56%	-7.86%	-0.77%	1.74%	1.44%	19.10%	30.03%	7.42%
BN.TO Brookfield Corporation	1.88%	19.49%	1.63%	0.72%	40.15%	31.14%	16.92%	17.16%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	-2.63%	2.60%	26.84%	17.84%	76.83%	59.00%	32.84%	21.18%
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited	-1.58%	-0.51%	10.45%	3.72%	9.15%	2.95%	4.66%	12.52%
DOL.TO Dollarama Inc.	-1.26%	-12.08%	-14.95%	-0.98%	3.81%	28.50%	25.13%	19.57%
EFN.TO Element Fleet Management Corp.	-1.39%	6.08%	-9.25%	-12.26%	10.18%	24.99%	20.77%	13.38%
EQB.TO Equitable Group Inc.	0.54%	10.21%	13.64%	30.02%	29.60%	28.28%	15.06%	17.90%
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust	2.63%	6.86%	15.27%	23.35%	58.38%	8.87%	8.04%	15.14%
LMN.V Lumine Group Inc	-1.41%	-6.77%	-15.25%	-38.40%	-43.06%	12.86%	—	—
QSR.TO Restaurant Brands International Inc.	0.09%	7.12%	16.69%	13.27%	28.93%	9.92%	9.24%	11.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Canadian Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-4.54%	4.76%	-2.91%	3.43%									0.43%
2025	3.22%	-0.08%	-0.28%	-0.47%	7.48%	3.02%	3.06%	0.42%	0.88%	0.15%	-0.65%	0.09%	17.86%
2024	2.76%	4.40%	2.30%	-0.38%	2.16%	0.14%	4.17%	2.13%	2.49%	0.78%	12.92%	-3.70%	33.64%
2023			1.27%	6.23%	3.55%	3.29%	5.76%	0.80%	-4.73%	-4.21%	14.40%	6.33%	36.16%

Метрики бенчмарка

Canadian Portfolio: годовая альфа составляет 13.66%, бета — 0.68, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 27.03.2023.

Портфель участвовал в 107.07% роста S&P 500 Index, но только в 48.55% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 13.66%

Бета: 0.68

R²: 0.37

Участие в росте: 107.07%

Участие в снижении: 48.55%

Комиссия

Комиссия Canadian Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Canadian Portfolio имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	2.06	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.93	2.84	-0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.40	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	3.35	-1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.39	12.09	-6.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARX.TO ARC Resources Ltd.	32	0.05	0.26	1.03	0.17	0.29
BN.TO Brookfield Corporation	68	1.43	1.98	1.26	1.91	5.74
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	76	1.86	2.22	1.32	2.94	9.36
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited	43	0.43	0.80	1.09	0.69	1.23
DOL.TO Dollarama Inc.	37	0.17	0.40	1.06	0.42	1.32
EFN.TO Element Fleet Management Corp.	45	0.50	0.76	1.11	0.67	1.85
EQB.TO Equitable Group Inc.	61	1.07	1.59	1.25	1.52	3.35
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust	90	2.94	3.72	1.50	5.09	16.44
LMN.V Lumine Group Inc	9	-0.87	-1.37	0.85	-0.62	-1.08
QSR.TO Restaurant Brands International Inc.	66	1.31	1.90	1.25	2.20	4.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canadian Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.31
За всё время: 1.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Canadian Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.37%	1.41%	1.45%	1.61%	1.66%	1.44%	1.73%	2.03%	2.46%	1.71%	1.32%	1.90%
Активы портфеля:
ARX.TO ARC Resources Ltd.	3.15%	3.03%	2.69%	3.36%	2.68%	2.49%	5.00%	7.33%	7.41%	4.07%	2.81%	7.19%
BN.TO Brookfield Corporation	0.54%	0.53%	0.53%	0.99%	2.06%	1.06%	1.52%	1.41%	1.88%	1.64%	1.58%	1.43%
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited	0.77%	0.96%	1.95%	2.99%	2.96%	3.13%	1.41%	0.92%	1.04%	0.92%	0.98%	1.13%
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited	0.82%	0.86%	0.73%	0.72%	0.89%	0.84%	0.81%	0.95%	1.04%	0.95%	0.97%	0.79%
DOL.TO Dollarama Inc.	0.24%	0.20%	0.25%	0.28%	0.27%	0.31%	0.34%	0.39%	0.48%	0.27%	0.40%	0.44%
EFN.TO Element Fleet Management Corp.	1.66%	1.44%	1.69%	1.95%	1.81%	2.12%	1.49%	1.62%	3.91%	3.16%	0.80%	0.19%
EQB.TO Equitable Group Inc.	1.91%	2.08%	1.85%	1.72%	2.13%	1.07%	1.47%	1.18%	1.83%	1.33%	1.39%	1.48%
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust	3.70%	4.17%	4.74%	4.21%	4.49%	3.03%	3.75%	4.25%	5.69%	5.63%	5.77%	6.44%
LMN.V Lumine Group Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QSR.TO Restaurant Brands International Inc.	3.19%	3.68%	3.42%	2.85%	3.24%	3.49%	3.57%	3.20%	3.09%	1.31%	1.28%	1.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Canadian Portfolio показал максимальную просадку в 12.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian Portfolio составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.54%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	27
-10.6%	5 сент. 2023 г.	38	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	54
-9.96%	6 окт. 2025 г.	30	17 нояб. 2025 г.	—	—	—
-6.85%	19 февр. 2025 г.	17	13 мар. 2025 г.	14	2 апр. 2025 г.	31
-5.44%	4 дек. 2024 г.	12	19 дек. 2024 г.	27	30 янв. 2025 г.	39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ARX.TO	AEM.TO	LMN.V	DOL.TO	QSR.TO	GRT-UN.TO	EQB.TO	EFN.TO	CP.TO	SHOP.TO	BN.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.04	0.07	0.17	0.22	0.27	0.30	0.30	0.34	0.33	0.58	0.58	0.55
ARX.TO	0.04	1.00	0.12	0.04	0.07	0.01	0.10	0.07	0.07	0.13	0.07	0.10	0.39
AEM.TO	0.07	0.12	1.00	-0.02	0.15	0.12	0.11	0.08	0.19	0.13	0.05	0.16	0.29
LMN.V	0.17	0.04	-0.02	1.00	0.08	0.06	0.14	0.17	0.14	0.11	0.16	0.21	0.49
DOL.TO	0.22	0.07	0.15	0.08	1.00	0.22	0.12	0.14	0.18	0.18	0.14	0.24	0.34
QSR.TO	0.27	0.01	0.12	0.06	0.22	1.00	0.20	0.16	0.21	0.28	0.18	0.26	0.33
GRT-UN.TO	0.30	0.10	0.11	0.14	0.12	0.20	1.00	0.29	0.26	0.36	0.23	0.38	0.43
EQB.TO	0.30	0.07	0.08	0.17	0.14	0.16	0.29	1.00	0.34	0.29	0.29	0.41	0.51
EFN.TO	0.34	0.07	0.19	0.14	0.18	0.21	0.26	0.34	1.00	0.33	0.26	0.34	0.48
CP.TO	0.33	0.13	0.13	0.11	0.18	0.28	0.36	0.29	0.33	1.00	0.22	0.42	0.50
SHOP.TO	0.58	0.07	0.05	0.16	0.14	0.18	0.23	0.29	0.26	0.22	1.00	0.50	0.67
BN.TO	0.58	0.10	0.16	0.21	0.24	0.26	0.38	0.41	0.34	0.42	0.50	1.00	0.65
Portfolio	0.55	0.39	0.29	0.49	0.34	0.33	0.43	0.51	0.48	0.50	0.67	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мар. 2023 г.

Canadian Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов